Claudia Buch: 감독의 현재 과제 – 연구자를 위한 새로운 과제
2024년 6월 11일 프랑크푸르트 암 마인에서 열린 2024 연례 ECB 은행 감독 연구 컨퍼런스에서 유럽중앙은행 감독위원회 의장인 Claudia Buch 교수의 기조 연설입니다.
본 연설문에 표현된 견해는 발표자의 견해이며 BIS의 견해가 아닙니다.
중앙은행 연설 |
2024년 6월 12일
클라우디아 부흐
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2008년 금융 위기 이후 일부에서는 "지루한 은행업"으로의 복귀를 요구했습니다. 15년이 지난 후에도 은행 업무는 여전히 지루하지 않습니다. 새로운 위험을 처리하려면 강력한 거버넌스와 위험 통제 메커니즘이 필요합니다. 격동의 시대에 탄력성을 강화하고 유지하려면 적절한 자본화, 충분한 유동성 및 높은 수준의 운영 탄력성이 필요합니다.
마찬가지로 은행 감독도 여전히 지루하지 않습니다. 작년 3월 국제 은행 시장의 혼란은 불리한 충격이 닥칠 경우 은행의 위험 관리 및 거버넌스의 취약성이 노출될 수 있음을 보여주었습니다. 감독자가 조사 결과에 대해 신속하고 효과적으로 후속 조치를 취하지 못하는 경우 빠르게 발생하는 위기를 관리해야 할 수도 있습니다. 이는 은행의 회복력을 높이고 정리 체계를 강화하는 데 있어 상당한 진전이 이루어졌음에도 불구하고 이루어졌습니다.
그래서 감독이 어렵습니다. 감독자는 은행 고유의 독특한 리스크에 대한 철저한 이해가 필요합니다. 그들은 은행이 운영되는 거시경제적, 경쟁적 환경을 이해해야 합니다. 예측 불가능하고 매우 불확실한 미래 사건이 은행 비즈니스 모델 및 위험 프로필의 지속가능성에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 평가해야 합니다. 사이버 위험, 기후 관련 및 환경 위험 또는 지정학적 위험은 완전히 새로운 것은 아니지만 강도가 증가했으며 최근 이러한 위험이 실현된 역사적 경험은 거의 없습니다.
이를 위험 평가 역설이라고 부를 수 있습니다. 우리를 둘러싼 불확실성을 해소하기 위해 미래 지향적인 위험 평가가 필요한 바로 이 시점에 기존 모델은 그다지 유용하지 않을 수 있으며 분석 도구는 그다지 예리하지 않은 경우가 많습니다.
감독자가 대응해야 할 과제는 다음과 같습니다. 은행 업무의 위험을 평가하고 해결하려면 올바른 기술과 사고방식이 필요하지만 사용 가능한 자원의 제약이 있습니다. 이러한 맥락에서 ECB 감독위원회는 유럽 은행 감독을 보다 효과적이고 효율적으로 만들기 위한 중대한 개혁을 결정했습니다.
그렇다면 연구자의 관점은 어디에 들어옵니까? 수년 동안 은행 연구를 수행해 온 저는 의사 결정에 영향을 미칠 수 있는 명확한 데이터 기반 통찰력을 제공하는 최첨단 분석 작업의 힘을 굳게 믿습니다.
저자 소개
클라우디아 부흐
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