누구나 쉽게 주식,선물 시스템트레이딩을 시작하고, 프로그램을 만드는 방법

[고센지기]

주식, ETF, 해외선물, 국내선물 거래를 위해 시스템트레이딩이 왜 필요하고, 프로그램은 어떻게 만드는지 알아 보겠습니다.

미국등 금융선진국의 많은 펀드매니저들은 시스템 트레이딩 솔루션을 개발하여, 리스크 관리를 철저히 하며 절대 수익을 추구하는 트레이딩의 기법으로 꾸준히 수익을 내고 있습니다.

시스템트레이딩 운용을 하는 대표적인 글로벌 헤지펀드인 르네상스 테크놀로지는 수학자인 제임스 사이먼스가 운영했던 회사로 30년동안 년 평균 30%의 수익을 지속적으로 냈고, 짐 사이먼스의 연봉은 수조원에 이릅니다.

글로벌 사모펀드나 헤지펀드를 운영하는 펀드매니저 연봉은 수천억~수조원대가 됩니다. 미국 공무원 상위 20위 평균연봉이 20억원임에 비해, 펀드매니저 상위20위 평균연봉은 7,000억원으로 어마어마 한 금액을 연봉으로 가져갑니다. 그만큼 고객들에게도 수익을 내서 돌려주겠지요!

한국에서도 수천만원 자본으로 시작해 수백억원을 만든 성공한 트레이더를 보면, 약 200여개의 시스템트레이딩 프로그램을 개발하여 운영하고 있는 사례도 있습니다.

수익을 내는 거의 모든 트레이더들의 공통적인 점은 철저히 준비하고 시장에서 트레이딩을 한다는 것 입니다. 이러한 준비에 탁월한 방법이 시스템트레이딩입니다.

시스템트레이딩의 장점은 거래를 하는데 심리적인 압박에서 해방되고, 전략을 발견하고, 검증하는데 탁월하며, 리스크를 줄이는 다양한 패턴의 수익포트폴리오 구성이 가능하여 트레이딩을 과학적이고 체계적으로 활용할 수 있다는데 있습니다.

이렇게 트레이딩에 꼭 필요한 시스템트레이딩을 어떻게 준비하고, 프로그램 제작은 어떻게 하면 좋을까요?

시스템트레이딩으로 트레이딩을 준비하는 것은 먼저 시스템트레이딩을 지원하는 플랫폼에 대해 이해하는 것입니다.

각 증권사에는 고객들이 시스템트레이딩을 할 수 있도록 플랫폼을 갖추고 있는데 HTS형식으로 제공하는 것과 API 방식으로 제공하는 것, 그리고 빠른 속도를 거래 고객을 위한 DMA 방식으로 제공하는 플랫폼이 있습니다. 각각의 방식에 따라 장단점이 있지만, API 방식과 DMA 방식은 전문적인 개발자와 함께 진행해야 하며, HTS로 제공하는 방식은 플랫폼 각각의 고유 프로그램 언어를 작성해서 시스템트레이딩 프로그램을 만들어서 운용 합니다.

개발자가 아닌 일반인이 시스템트레이딩 자동매매 프로그램을 만들기 위해서는,

첫째, 직접 언어를 배워서 하는 방법과

둘째, 자신의 전략을 제작 의뢰 하는 방법,

셋째, 제작툴을 이용하는 방법등 크게 세가지 방법이 있습니다.

첫째는 프로그램을 배워서 전략을 코딩을 하는 방법은 시간과 비용이 상당이 많이 드는편입니다.

프로그램 제작을 위해 프로그램 언어 강의를 받고, 자동프로그램에 필요한 함수와 제작 방법을 많은 시간을 투자해서 배워야 하는데, 대부분 처음 시도는 하지만 제대로 프로그램을 만들지 못하는 현실에 부딪쳐서 포기하게 됩니다.

둘째는 전문 프로그래머에게 제작을 의뢰하여 시스템트레이딩 프로그램을 만드는 것입니다. 한개의 프로그램을 만들어서 모든 시장에 통용되면 더이상 좋을것이 없겠습니다만, 현실은 그렇지 못합니다. 매우 다양한 시스템트레이딩 프로그램이 필요하므로 일일이 개발의뢰를 한다는것은 매우 낭비적인 것이 될 수 있습니다. 만약 정말 한 두개의 프로그램으로 시장을 이기는 전략이 있다면 프로그램을 제작 의뢰 하셔도 됩니다. 또한 자신의 전략이 공개될 수 있어서 수익을 내는 트레이더는 제작을 의뢰하는 것을 꺼리게 됩니다.

이렇게 프로그램 언어를 배우거나, 의뢰를 해서 만들려면 여러가지로 난관이 많은데...

결국 마지막 고민은 프로그램 언어를 배우지 않고, 내가 직접 쉽게 만들수 있는 방법은 없을까 입니다.

세번째 방법은 프로그램 언어를 몰라도 클릭으로 전략코드를 자동 완성할 수 있는 자동프로그램 제작툴인 [EASY MAKER]를 사용하여 시스템 프로그램을 만드는 것입니다.

이지메이커는 프로그램의 다양한 경우의 수와 수많은 인디케이터, 분할매매등 다양한 주문방식, 최대16개의 다른 챠트를 참조하는 조건설정, 패턴 및 템플릿등 다양한 자료를 제공하므로 전문가들도 자신의 전략을 바로 프로그램으로 만들어 검증하고 사용할 수 있습니다.

그리고 많은 프로그램을 코딩하여 제작하는 과정은 힘들고 지루한 작업이기 때문에 숙련된 프로그래머라도 EASY Maker를 활용하면 좋습니다.

이지메이커로 만든 전략은 신한증권의 트레이드스테이션에 적용이 됩니다.

시스템트레이딩 프로그램을 만들어서 시스템을 운용하는데는 플랫폼 운용에 대한 노하우도 필요합니다.

시스템트레이딩을 활용하여 거래를 체계적으로 잘 준비하여 많은 분들이 한국 금융시장에서도 성공하고, 글로벌 펀드매니저로도 진출하시기를 소망합니다. 글로벌 펀드매니저로 진출하는 절차에 대한 설명은 카페 글을 참조하시구요, 저희 굿프렌드솔루션에서도 적극 지원해 드리겠습니다.