질문 답변을 통한 시스템트레이딩 전격 해부

[고센지기]

Q. 시스템트레이딩이 무엇인가요?

A. 거래를 자동화하여 알림을 보내거나 신규 주문을 내거나 또는 기존 거래를 관리할 수 있는 형태로 구성된 자동매매 프로그램을 총칭하여 시스템트레이딩이라고 합니다. 시스템트레이딩 자동매매 프로그램은 거래자 개인의 감정 및 주관 등을 배제하기 위해 기술적 분석(또는 기본적 분석의 응용전략)으로 거래 전략을 작성, 이를 과거 일정기간 동안의 시장가격 자료에 실험하여 여러 가지의 평가방법으로 이를 평가한 후 거래를 자동으로 진행하는 것으로, 시스템 트레이딩에서 발생하는 매수 혹은 매도 신호 등에 전적으로 의존하여 거래하는 것과 시그널만을 활용하고 주문과 청산은 수동으로 하는 등 사용자의 편의로 시스템을 운용하는 다양한 활용 방법이 있습니다.

Q. 시스템트레이딩을 왜 배워야 하나요?

A. 시스템 트레이딩은 이길수 있는 전략의 발견과 검증이 용이하여 시간과 에너지를 줄여 주기 때문입니다. 또한 심리적인 압박감에서 해방될 수 있고, 다양한 패턴의 적용으로 수익 포트폴리오 구성 가능 하고 과학적이고 체계적인 훈련과정과 준비과정으로 활용(수동거래포함)할 수 있기 때문입니다.

http://cafe.naver.com/robotrading/1124 참조

Q. 시스템트레이딩으로 돈 버는 사람이 있나요?

A. 미국 선물시장의 거래 분석에 의하면 67%가 시스템 트레이딩에 의존하여 거래를 하고 있습니다. 또한 최고수익률 30위중 63%~67%가 시스템 트레이더(의존비율 70%이상)이며, 최고수익률 30위중 10개가 100% 시스템 트레이딩만 사용합니다. 그리고 최고수익률 30위중 16개가 90%이상 시스템에 의존합니다. 또한 세계적인 헤지펀드회사인 르네상스 테크놀러지에서 시스템트레이딩을 기반으로 운용중인 짐 사이먼스의 메달리온 펀드는 20년간 년 30%대의 꾸준한 수익률로 소로스의 ‘퀀텀펀드’나 피터 린치의 ‘마젤란펀드’를 훨씬 뛰어 넘는 실적을 내고 있으며 제임스 사이먼스 연봉은 무려 2~3조에 달합니다.

[세계적으로] http://cafe.naver.com/robotrading/1131 참조

[한국에서도] http://cafe.naver.com/eamaker/1069 참조

Q. 완전초보도 가능한가요?

A. 당연히 완전 초보가 접근한다면 훨씬 과학적이고 체계적인 훈련과정과 준비 과정으로 활용할 수 있습니다. 시뮬레이선 Visual을 통해 실시간 챠트의 움직임과 동일한 효과를 느낄 수 있습니다. 그리고 시스템트레이딩을 통해 좋은 전략을 직접 체험하고 연습할 수 있습니다.

Q. 어느정도 배워야 시스템트레이딩이 가능한가요? 얼마나 준비해야 하나요?

A. 시스템트레이딩을 하려면 많은 준비과정이 필요합니다.

전략을 발견하고 검증하며(몇개월 또는 몇년이 걸릴 수 있습니다) 검증된 전략을 프로그램으로 제작하고 다양한 테스트와 포트폴리오 구성을통해 신뢰성을 확보하면서 실계좌에 본격 가동하는 과정으로 진행해야 합니다.

http://cafe.naver.com/robotrading/55 참조

Q. 왜 글로벌 금융의 구조를 알아야 하나요?

A. 전체적인 글로벌 금융의 구조를 모르는 상태에서 자산을 운용하다는 것은 훌륭한 솔루션을 개발하고도 수익을 내지 못할 수 있습니다. 글로벌 금융의 구조와 생리를 알고 대처하면 최저의 수수료등 최적의 거래환경을 구성해 보다 더 안정적이며 효율적을 수익을 낼 수 있기 때문입니다.

http://cafe.naver.com/robotrading/1139 참조

Q. 시스템트레이딩 프로그램을 운용할 때 꼭 알아둬야 할점은 무엇인가요?

A. 시스템트레이딩 프로그램은 어떻게 다루느냐에 따라 수익이 좌우됩니다. 또한 적당한 자금운용을 계산하는 것은 매우 중요한 요소인데 시스템트레이딩을 통해 적절한 자금규모를 설정할 수 있습니다.

그리고 진입과 청산중에 어느것이 더 중요한지와 시스템트레이딩에서도 과욕은 금물입니다.

자동매매프로그램을 운용할때 꼭 알아두어야 할 점 : http://cafe.naver.com/robotrading/20 참조

Q. 프로그램 언어를 배워야 시스템트레이딩을 할 수 있나요?

A. 꼭 프로그램 언어를 배워야만 시스템트레이딩을 할 수 있는것은 아닙니다

프로그램 언어를 몰라도도 클릭으로 만들수 있는 자동프로그램 제작툴인 [EA MAKER]를 사용하여 만드는것입니다

그리고 전문 프로그래머에게 제작을 의뢰하여 시스템트레이딩 프로그램을 만드는것이 있습니다.

http://cafe.naver.com/robotrading/1227 참조

Q. 시스템트레이딩을 배우고 준비하는 절차가 어떻게 되나요?

A. 시스템트레이딩을 준비하는 단계는 시스템트레이딩이 무엇인가를 이해하는 것입니다

여기에 대한 내용은 "MetaTrader4 자동매매 시스템을 공부하기 위한 교재"의 제목을 살펴 보시면 어느정도 파악하실 수 있으실 겁니다. http://cafe.naver.com/robotrading/436 참조

교재의 구성은 1. 시스템트레이딩이란?, 2.트레이딩, 3. 전략세우기, 4.전략의검증, 5.최정화와전진분석, 6. 시스템트레이딩의운용, 7. 리스크와자금관리, 8. 자동매매프로그램만들기, 9.부록-MQL랭귀지 로 구성되어 있습니다.

그리고 따로 교육 시간을 정기적으로 내지 않고도 시간이 날때 마다 조금씩 반복하며 학습할 수 있는 시스템트레이딩 동영상 강좌도 있습니다 : http://cafe.naver.com/eamaker/423 참조

시스템 트레이딩을 준비하는 것은 매우 중요한 과정입니다. 수익을 내는 모든 트레이더들이 이과정을 철저히 준비했기때문에 지금 성공하며 트레이딩을 하는것입니다. 이번에 수학자 대회에 참석한 세계적인 헤지펀드매니저인 짐사이먼스 (연봉이 2~3조원에 달함 - http://cafe.naver.com/robotrading/1137 글 참조) 도 8년씩 준비를 해서 30년이상 꾸준히 수익을 낼 수 있었으며 제가 만난 성공한 거의 모든 트레이더들이 몇년씩 준비하는 과정이 있었습니다. http://cafe.naver.com/robotrading/215 참조

* 시스템트레이딩 언어를 EA Maker로 배우기 : http://cafe.naver.com/robotrading/1207 참조

* 시스템트레이딩 MQL 프로그램 랭귀지 과정 안내 : http://cafe.naver.com/eamaker/710 참조

* 시스템트레이딩 EA 운용하기 전문가 과정 안내 : http://cafe.naver.com/eamaker/709 참조

* 시스템트레이딩 동영상 강좌 안내 : http://cafe.naver.com/eamaker/423 참조

* 시스템트레이딩 배우기 교재 : http://cafe.naver.com/eamaker/316 참조

Q. 시스템트레이딩 사업은 어떤것이 있나요?

A. 1. 첫번째는 자신의 전략을 자동매매 시스템트레이딩 프로그램으로 잘 만들어서 편하게 수익을 내는 방법입니다.

2. 둘째는 여러사람과 여러종류의 시스템트레이딩 자동매매 프로그램을 모아서 그 트레이딩 실적을 공유하면서 사업적으로 진행하는 것입니다.

3. 세째는 시스템트레이딩 자동매매 프로그램을 만들어서 임대나 판매하는 방식으로 진행하는 비즈니스가 있습니다.

4. 넷째는 시스템트레이딩 자동매매 프로그램을 만들어주는 툴을 만들어 사업하는 방식입니다. 이 툴은 프로그램언어를 모르는 사람들에게 언어를 몰라도 자동매매 프로그램을 만들 수 있는 EA Maker (http://cafe.naver.com/eamaker)와 같은 툴이 그런 역할을 합니다.

5. 다섯째는 시스템트레이딩 자동매매 프로그램 제작 대행을 해주는 사업을 합니다.

6. 여섯째는 시스템트레이딩 자동매매 관련 교육프로그램을 진행하는 것입니다.

7. 일곱째는 증권사에 취업을 해서 시스템트레이딩 자동매매 전문 상담가로 활동하면서 고객을 유치하고 증권사에서 지급하는 수당으로 돈을 버는 방법입니다.

8. 여덟째는 선물사를 차려서 자동매매 관련 컨텐츠를 가지고 사업을 하는 것입니다. 

9. 아홉째는 역외펀드등을 설립해서 시스템트레이딩으로 자산을 운용하고 그 수익모델을 기반으로 다시 한국, 미국, 일본등에 실적을 공유하며 펀드를 판매하는 방법이 있습니다