[보조지표] Stochastics의 적용과 이해

[공부쟁이]

Stochastics의 적용과 이해

시장가격 움직임의 특성을 가장 잘 나타내는 기술적 지표로 백분율 %K와 %D를 이용하여

가격변동을 예측한다.

일반적으로 가격이 상승추세에 있으면 매일매일의 종가가 최근에 형성된 최고가와 최저가

사이중 최고가 부근에서 형성되는 경우가 많고, 가격이 하락추세에 있으면 매일 매일의 종가가

최근 시장가격 변동폭 중 최저가 부근에서 형성되는 경우가 많다. 따라서 종가가 가격변동폭의

최고가 부근에서 형성되면 상승추세에 있다고 볼 수 있고, 종가가 변동폭의 최저가 부근에서

형성되고 있다면 하락추세에 있다고 볼 수 있다.

이러한 시장원리에 따라 최근 시장가격 변동폭이 당일 형성되는 종가와의 관계를 나타내는

%K선 및 %D선을 이용하여 가격변동을 예측하는 것이 Stochastics기법이다.

적용 1. %K선과 %D선의 교차

Stochastics를 이용한 기본적이 매매기법은 %K선과 %D선의 상호 교차시점을 매매신호로

파악하는 방법이다. %K선이 %D선을 위에서 아래로 돌파하는 시점을 매도신호로 보고 반대

로 %K선이 %D선을 아래에서 위로 돌파하는 시점을 매입신호로 보는데 %K선과 %D선이 서

로 교차할 때마다 매매신호로 간주하지는 않는다.

즉 과도 매수상태라고 볼 수 있는 %K의 값이

 (1) 80이상 일 때%K선과 %D 선이 서로 교차한다면 확실한 매도 신호로 보며

      일반적으로 매도신호가 더 신뢰 할만 하다고 한다

 (2)%K의 값이 20미만일 때 %K선과 %D선의 교차신호는 확실한 매수 신호로 볼 수 있다.

적용 2. Divergence(다이버전스)

Devergence란 시장가격의움직임과 지수인 Stochastics의 움직임이 서로 반대방향으로 나

타나는 것을 말한는데, 이 경우 Stochastics의 방향으로의 추세가 전환될 것 임을 인식해야

한다. 가격과 %D선 과의 관계를 살펴보는 Divergence는 가장 유력한 추세전환신호이다.

적용 3. Hinge(흰지)

상승 혹은 하락추세로의 움직임이 갑자기 둔화될 때가 있는데 이때를 hinge라고 한다. hinge

가 발생하면 일단 Stochastics 의 추세가 바뀔지도 모른다는 가능성이 있으므로 주의를 필요

로 한다. 주로 stochastics의 움직임의 막바지에 hinge가 발생하지만 이것이 나타났다고 해

서 당장 가격의 움직임이 반전되는 것은 아니다.

적용 4. Faulue(페일러)

%K의 값이 80이상이거나 20 이하인 상태에서 %K선과 %D선이 서로 교차하여 매매신호가 발

생된 후 얼마되지 않아 %K선과 %D선이 다시 교차하는 경우가 종종 발생하는데 이때를

failure라고 한다 failure가 나타나면 기존의 추세가 더 강화된다고 보아야 한다.

적용 5. %K-Slow와 %D-Slow의 이용

%K와 %D는 그 변동폭이 매우 크고 매매신호를 자주 발생하여 실제 적용하기에는 부적합하

여 실제 사용에 편리하도록 완만한 Stochastics을 고안하였다. Stochastics곡선을 완만하게

하기 위해 %K선을 기존의 %D선으로 대체하여 새로운 %K(%K-Slow)으로 사용하고 새로운

%D선(%D-Slow)은 기존의 %D선의 3일 이동평균선으로 사용한다. 한편 Stochastics기간

변경도 가능하므로 최근 n일 간의 %K선을 이용하여 구한 m일간의 %D(%K-Slow)와 %D선

의 k일 이동평균선(%D-Slow)에 의한 Stochastics챠트를 STC(n,m,k)라고 표기하기도 한다.

[cooker777]

오오옷!!!보조지표의 정수죠..큭 다이버전스보다 중요한게 흰지와 페일러임..음크크크..끙 쟁이님은 인심이 후하셔서 다알려 주신다니깐요~!!^_^흐흐

[cooker777]

힌지와페일러를 읽을줄아는 능력이라면 주식에서 절대 손해를 안보죠 사실 지나고 난후에아 그게 힌지인지 페일러인지 알수있으니!!ㅋㅋㅋ트릭 과 페일에 대해서도 자료있으며 올려주세요^^

[메주콩]

샘.... 예전에 이것 몰랐는데... Stochastics!!! 감사합니다..... 샘...멋장이...............!!!

[주식대장]

아!!! 이런 고급 정보를 너무 감사합니다.

[솜사탕]

감사합니다

[zkvmzk]

우와~~감사합니다.^^*

[Lake]

멀리만 느껴지던 스토케스틱이 뭔가 감이 잡히기 시작합니다.

[오늘도 상한가]

감사합니다

[현 천]

감사합니다.

[일등인생]

감사합니다

[손잡이]

감사합니다

[명품이야...]

정말 중요한정보인것 같은데 감사합니다...

[시약]

감사합니다.

[달이]

감사합니다^^