베타가 1이 아닌 잘 분산된 포트폴리오( well diversified portfolio) 가 있을 수 있나요??

[ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ]

재무관리 수업 듣는데 이런 문제가 나오네요.... 

베타가 1이 아닌 잘 분산된 포트폴리오( well diversified portfolio) 가 있을 수 있는가??

답이 뭘까요 ㅠㅠ

[SASKSASK]

잘 분산된 포트폴리오의 정의가 시장포트폴리오를 꼭 집은게 아니라 체계적위험만 있는 포트폴리오라는 뜻이라면 베타가 1이 아닐 수 있습니다. 자본시장선 상에 포트폴리오들은 베타가 1이 아닙니다. (시장포트폴리오 100%투자 제외)

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오오 그렇네요.... 감사합니당 !!!

[으뜨거따시]

크

[으르렁으르렁]

자본시장선 상에 포트폴리오는 시장포트폴리오와 상관계수가 1입니다. 베타 값은 상관계수가 1이라도 개별 포트폴리오 표준편차크기가 시장포트폴리오 표준편차와 다르다면 베타는 1이 아니죠.