시스템트레이딩 프로그램 직접 만들까? 의뢰할까?

[고센지기]

시스템트레이딩 프로그램 직접 만들까? 의뢰할까? (부제 : 시스템트레이딩의 이해)

하베스트입니다.

이번에는 시스템트레이딩 자동매매 프로그램을 만드는 방법에 대해 생각해 보겠습니다.

 

수익을 안정적며 지속적으로 내기 위해서는 시스템 트레이딩이 꼭 필요하며,

시스템트레이딩은 트레이딩을 준비하고 운용함에 있어서 첫째 심리적인 압박에서 해방되고,

                 둘째 전략의 발견과 검증이 용이하며,

                 세째 리스크를 줄이는 다양한 패턴의 수익포트폴리오 구성이 가능하며,

                 네째 과학적이고 체계적인 훈련으로 활용할 수 있다는

장점 때문에 많은 펀드매니저들이 시스템트레이딩을 활용하여 트레이딩을 하고 있습니다.

시스템트레이딩이 왜 필요한가는  http://cafe.naver.com/robotrading/1124 글을 참조하시기 바랍니다.

 

 

1. 시스템트레이딩을 어떻게 준비할 것인가?

이렇게 자산운용에 있어 꼭 필요한 시스템트레이딩을 어떻게 준비할 것인가?

 

시스템트레이딩을 준비하는 단계는 시스템트레이딩이 무엇인가를 이해하는 것입니다

여기에 대한 내용은 "MetaTrader4 자동매매 시스템을 공부하기 위한 교재"의 제목을 살펴 보시면 어느정도 파악하실 수 있으실 겁니다. http://cafe.naver.com/robotrading/436 참조

 

교재의 구성은 1. 시스템트레이딩이란?, 2.트레이딩, 3. 전략세우기, 4.전략의검증, 5.최정화와전진분석, 6. 시스템트레이딩의운용, 7. 리스크와자금관리, 8. 자동매매프로그램만들기, 9.부록-MQL랭귀지 로 구성되어 있습니다.

 

그리고 따로 교육 시간을 정기적으로 내지 않고도 시간이 날때 마다 조금씩 반복하며 학습할 수 있는 시스템트레이딩 동영상 강좌도 있습니다 : http://cafe.naver.com/eamaker/423

시스템 트레이딩을 준비하는것은 매우 중요한 과정입니다. 수익을 내는 모든 트레이더들이 이과정을 철저히 준비했기때문에 지금 성공하며 트레이딩을 하는것입니다. 이번에 수학자 대회에 참석한 세계적인 헤지펀드매니저인 짐사이먼스(연봉이 2~3조원에 달함 - http://cafe.naver.com/robotrading/1137 글 참조) 도 8년씩 준비를 해서 30년이상 꾸준히 수익을 낼 수 있었으며 제가 만난 성공한 거의 모든 트레이더들이 몇년씩 준비하는 과정이 있었습니다.

 

2. 시스템트레이딩 프로그램 제작은 어떻게 시작하면 좋을까요?

 

시스템트레이딩 자동매매 프로그램을 만들기 위해서는 직접 언어를 배워서 하는방법과 제작의뢰를 하는 방법, 그리고 제작툴을 이용하는 방법등 크게 세가지 방법이 있습니다.

 

 

첫째 일단  프로그램을 배워서 직접 코딩을 하는 방법이 있는데 프로그램을 배워서 코딩을 하는 방법은 시간과 비용이 상당이 많이 드는편입니다.

프로그램 제작을 위해 자동프로그램 언어책도 사 보시는 분들이 많고 외국자료도 많이 수집은 하는데요 만약에 프로그래밍을 아에 모르시는 분들이라면 대부분 책만 가지고는 만들지 못하는 현실에 부딪쳐서 포기하게 됩니다.

 

 하베스트에는 [프로그램 개발 코딩과정]이 개설되어 있는데 대상은 프로그램에 대한 지식이 있는분이 자신의 전략을 직접 프로그램 코딩을 해 보는 과정입니다.

4주 총 16시간 과정이구요 처음 2주는 프로그램 언어의 기초와 예제, 그리고 다음 2주째는 전략을 직접코딩하고 응용하는 편으로 나누어 집니다.

실제로 프로그래머라고 해도 프로그램 전체를 직접 코딩하여 프로그래밍을 하는 작업은 시간적으로나 에러의 발생 빈도등을 보면 힘든일 입니다.

프로그램 기초가 없으신 분들은 좀 더 많은 시간과 비용을 투자해야 합니다.  시스템트레이딩 MQL 프로그램 랭귀지 과정 안내 : http://cafe.naver.com/eamaker/710

 

두번째는 전문 프로그래머에게 제작을 의뢰하여 시스템트레이딩 프로그램을 만드는것입니다. 한개의 프로그램을 만들어서 모든 시장에 통용되면 더이상 좋을것이 없겠습니다만, 현실은 그렇지 못합니다. 매우 다양한 시스템트레이딩 프로그램이 필요하므로 일일이 개발의뢰를 한다는것은 매우 낭비적인 것이 될 수 있습니다. 만약 정말 한 두개의 프로그램으로 시장을 이기는 전략이 있다면 프로그램을 제작 의뢰 하셔도 됩니다. 

ATS 주식 ETF 선물옵션 시스템트레이딩 프로그램 제작대행에 대한 것은 http://cafe.naver.com/eamaker/1121 글을 참조하시구요

 FX Meta4 프로그램 제작대행에 대한 내용은 http://cafe.naver.com/robotrading/3 글을 참조하시기 바랍니다.

 

이렇게 프로그램 언어를 배우거나 의뢰를 해서 만들려면 여러가지로 난관이 많은데...

 

결국 마지막 고민은 프로그램 언어를 배우지 않고도 내가 직접 쉽게 만들수 있는 방법은 없을까 입니다.

 

" EA Maker로 만들면 쉽다던데... 내가 직접 해볼까? "

​

​

 

세번째 방법은 프로그램 언어를 몰라도도 클릭으로 만들수 있는 자동프로그램 제작툴인 [EA MAKER]를 사용하여 만드는것입니다. 프로그램의 다양한 경우의 수와 1000여가지가 넘든 인디케이터 템플릿등 다양한 자료를 제공하므로 자신의 전략을 바로 바로 프로그램으로 만들 수 있습니다. 그리고 프로그램 전체를 코딩하여 프로그램을 제작하는것은 힘들고 지루한 작업이기 때문에 프로그래머들도 EA Maker를 활용합니다. 그래서 많은 분들이 [EA MAKER]를 사용하고 있습니다.

" EA Maker 사용자모임 카페 - http://cafe.naver.com/eamaker )

​

​

  

또한, EA Maker로 자동매매 언어를 공부할 수 있고, 

( http://cafe.naver.com/eamaker/1255 참조) 

전략이 필요한 분들에게는 다양한 전략 개발 기능을 제공하고 있어 트레이딩 전략까지

개발할 수 있습니다.  ( http://cafe.naver.com/eamaker/1269 참조)

 

이러한 과정을 거쳐 시스템트레이딩 프로그램을 만들었다 하더라도 시스템을 운용하는데는 많은 노하우가 필요합니다.

또한 해외 선물사의 장난 수준이 너무 심해서 ( http://cafe.naver.com/eamaker/1054 참조) 투명한 환경을 조성하고, 리스크관리등을 위해 포트폴리오 구성하는것, 그리고 최적의 운용시스템을 만들어서(인터뱅크에서 직접 호가를 받아 거래하는 운용시스템에 대한 글 참조 -  http://cafe.naver.com/eamaker/1261 ) 운용하여야만 트레이딩에서 승리할 수 있습니다.

즉 운용의 전문가 수준이 되어야 합니다. 이 부분에 대한 자세한 내용은 다음에 더 살펴보도록 하겠습니다.

​

​

 

[고센지기]

시스템프로그램을 만들 때, 생각하는 모든 전략을 클릭으로만 만들 수 있는가에 대한 의문이 있을 수 있습니다. 당연히 모든 전략을 다 만들 수는 없습니다만, 이 부분에 대해서는 EA Maker 카페의 질문답변 게시판을 통해서 원하시는 전략의 부분 코딩을 지원함으로 해결해 드리고 있습니다.

[Lucas III]

정말 대단한 작품을 만드는 일을 하셨군요... 주식 초보라 이제 보구 있네요.... 존경합니다.