볼린저밴드[펌]

[nf타]

---------------여기부터---------------------

Bollinger Band
귀뚜라미소리와 온도간에는 수학적인 관계가 있다고 한다. 온도하락과 비례하여 귀뚜라미는 점점 천천히 울게 되는데, 화씨 50도 이하가 되면 더이상 울지 않는다고 한다. 이를 귀뚜라미 한계(cricket limit)라고 한다.

Envelope 차트는 대부분의 경우 주가흐름을 봉투(envelope)안에 담아서 유용한 매매신호를 제공해 주지만 급격한 가격변동으로 주가가 봉투 밖으로 벗어나면 귀뚜라미처럼 울지 않게 된다. 이러한 문제는 추세중심선의 상,하한 폭을 특정비율로 고정시킴으로 하여 가격흐름이 가격변동 띠(band)안에서 제대로 수용되지 못했기 때문이다.

이러한 비탄력적인 가격변동 띠를 보완하여 만들어진 기법이 Jhon Bollinger가 만든 bollinger band이다.

볼린저 밴드에 사용되는 추세중심선은 일반적으로 이동평균선(보통 20 일선을 이용)을 사용하며,
상,하한 변동폭 계산은 추세중심선의 표준편차로 정한다.

식) 상한선(upper band) : 추세중심선 + 2σ
	추세중심선 : n일의 이동평균 하한선 (lower band) : 추세중심선 - 2σ

Bollinger Band를 이용한 매매전략

1. 과매도/과매수 지표

- 하한선 근처에서 주가가 움직일 때: 매수 (과도매도 상태)
- 상한선 근처에서 주가가 움직일 때: 매도 (과도매수 상태)

2. 볼린저밴드의 이탈 및 진입

-	주가가 가격변동띠를 상향 혹은 하향 이탈 하였다면 현재 진행중인 추세가 강화되었거나 연장되고 있음을 의미한다.
-	특히 가격변동띠의 폭이 좁은 상태에서 위로 이탈하였다면 그 때를 매수타이밍으로 하고 아래로 하향 이탈하였다면 그 때를 매도 타이밍으로 한다. 좁은 가격변동 띠에서 상향이탈 : 매수 좁은 가격변동 띠에서 하향이탈 : 매도
-	볼린저 밴드는 주가변동성(표준편차)을 이용하여 상하한선을 선정하므로 envelope과 같이 완전히 가격변동띠를 벗어나는 경우는 거의 없다. 따라서 볼린저 밴드에서의 가격변동띠 이탈은 일시적인 돌파임을 의미한다.

3. 볼린저밴드의 축소 및 확대를 이용한 전략

-	일반적으로 주가가 상승추세를 지속하거나 하락추세를 지속할 경우, 주가는 볼린저밴드의 상한선이나 하한선에 거의 근접하거나 살짝 이탈한 상태에서 움직인다. 따라서 볼린저밴드의 이탈을 이용한 전략이 때때로 무의미하게 될 경우가 있다. 이럴 경우에는 급격한 밴드의 이탈이 아니라면 밴드의 상,하한선의 축소와 확대를 이용한 전략이 더욱 유용하다.
-	즉 밴드가 축소되는 경우는 표준편차가 줄어들음을 의미하므로 기존 추세가 완화되고 있다는 것을 의미한다.
-	따라서 넓혀졌던 밴드가 줄어들 경우는 일단 기존추세가 완화되고 있으므로 포지션을 정리하는 것이 좋다. 그 후 밴드가 다시 넓어질 때, 주가가 추세중심선의 아래에 있으면 매도포지션을, 추세중심선의 위에 있으면 매수 포지션을 취하는 것이 볼린저밴드의 축소 및 확대를 이용한 전략이다.

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아래 차트에서 위,아래 굵은 선이 볼린저밴드입니다.

 위에 나타난 볼린저밴드는 원래 기본값이 20일선을 기준으로 20 으로 되어 있지만, 저는 12로 값을 줄였습니다.

이유는 조금 더 빠른 움직임을 보기위해서입니다. 확률적으로 20을 기준으로 했을때보다 12로 하게되면, 밴드의 상단 밖으로

나갈 확률과 밴드의 하단으로 캔들이 나갈 확률은 조금 더 높아집니다. 그러나 아주많이 늘어나는것은 아니기때문에

값을 변경된 값을 사용하는 것입니다.

볼린저밴드는 밴드의 확장과 축소과정을 보면서 매매에 참고하는데, 저 같은 경우는 주로 과매수 혹은 과매도 된 타이밍을

볼때 많이 사용합니다. 밴드 하단을 뚫고 내렸다면, 과매도라서 매수하면, 손실보는 경우가 적습니다.

반대로 매수해서 수익중인데, 상단을 뚫고 올라갔다, 그러면, 그런때는 일단 수익을 챙기기 위해 매도하고, 다시 캔들이 밴드

안으로 들어와서 가격이 내리면, 재매수하는 그런 용도로 사용합니다.

위의 레이젠 차트에서 바닥 1155 에서 2100 원 넘길때 보면, 밴드 상단에 붙어서 캔들이 생성이 되지요. 상승각도가 강한겁니다.

반대로 2100 찍고, 1500원대까지 밀릴때 보면, 밴드 하단에 붙어서 캔들이 만들어지죠. 이때는 하락 각도가 강한거구요.

최근 며칠간의 모양은, 밴드 하단에서 중심선을 넘어 밴드 위쪽으로 캔들이 만들어지고 있지요.

캔들이 밴드 안에 있을 확률은 95%가 넘습니다. 위든 아래든 밴드 밖으로 나갈 확률은 5%도 안됩니다.

오랜기간 매매에 응용하여 사용 해본 사람이 아니면, 실전에 적용하기는 조금 곤란한 부분도 있기는 합니다.

몰랐던 사람이라면, 모의매매 실험을 하면서, 공부해보면, 사용방법을 익힐수 있을겁니다.

전문가란 사람들 중에, 볼린저밴드 전문 이라는 타이틀을 거는 사람들도 있으니까요.

제가 사용하는 차트의 보조지표들은

 RSI, 외국인비율, 기관순매수, 거래량, 볼린저밴드, 일목균형, 파라볼릭, 매물대. 거래량.

이렇게 9개를 사용합니다.

주가가 놓여 있는 상황에 따라 중요하게 보는 지표나 거래량, 중요한 요소중 하나는 거래량이 되겠지요?

[항아리]

주식 재능기부하시느라 수고하십니다 감사합니다^^ 타님~ 위 내용중 9가지를적용하실때 월봉 주봉 일봉에 각각 다르게적용하시는지요 궁금합니다?............

[nf타]

거의 동일하게 설정하고 사용합니다. 볼린저밴드, RSI 이동평균선 거의 대부분 일봉 월봉 주봉 비슷하게 설정하고 사용하고 있습니다.

[항아리]

아~네네^^