|
|
|
구분 |
누적 수익률 |
연환산 수익률 |
%순위 |
BM |
유형 평균 |
운용사 |
KOSPI |
MSCI ACWI |
|
|
1주일 |
-2.41 |
|
12 |
-2.71 |
-2.97 |
-2.26 |
-2.69 |
-2.68 |
|
|
1개월 |
-7.59 |
|
11 |
-9.63 |
-9.85 |
-7.40 |
-9.05 |
-8.83 |
|
|
3개월 |
-3.88 |
|
46 |
-1.21 |
-4.68 |
-2.86 |
-1.02 |
-2.23 |
|
|
6개월 |
-13.47 |
|
66 |
-11.06 |
-12.26 |
-12.08 |
-11.21 |
-14.39 |
|
|
9개월 |
-8.82 |
|
10 |
-13.19 |
-13.26 |
-7.64 |
-13.46 |
-16.49 |
|
|
1년 |
1.83 |
1.83 |
13 |
-3.04 |
-1.45 |
3.23 |
-3.39 |
-16.04 |
|
|
2년 |
37.25 |
17.13 |
42 |
31.41 |
40.62 |
39.26 |
33.37 |
2.19 |
|
|
연초후 |
-13.46 |
|
66 |
-11.06 |
-12.25 |
-12.07 |
-11.21 |
-14.15 |
주1) MSCI ACWI는 Morgan Stanley Capital International All Country World Index Free
주2) BM(벤치마크) : KOSPI200
3. 수익/위험 분석(
|
구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
|
표준편차(%) |
18.43 |
20.26 |
28.62 |
22.27 |
|
유형평균 |
18.79 |
20.80 |
29.14 |
22.44 |
|
BM민감도(β) |
0.84 |
0.94 |
1.03 |
1.03 |
|
유형평균 |
0.86 |
0.94 |
1.05 |
1.04 |
|
트레킹에러(TE,%) |
5.25 |
5.12 |
7.91 |
6.77 |
|
유형평균 |
3.89 |
6.28 |
7.60 |
6.01 |
|
Sharpe Ratio |
-1.15 |
-1.69 |
-0.12 |
0.42 |
|
유형평균 |
-1.31 |
-1.53 |
-0.23 |
0.48 |
|
젠센의 알파(%) |
-12.62 |
-7.37 |
5.13 |
1.82 |
|
유형평균 |
-15.73 |
-4.48 |
2.01 |
3.05 |
|
정보비율(IR) |
-2.09 |
-1.07 |
0.62 |
0.30 |
|
유형평균 |
-3.68 |
-0.43 |
0.21 |
0.56 |
주1) 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
주2) BM(벤치마크) : KOSPI200
4. 주요 보유 펀드 현황(2008.05.02. 현재, 총 43개 종목 보유)
|
종목 |
종류 |
펀드 (%) |
주식 (%) |
전월대비 (%p) |
시장 |
유형평균 (%) |
|
|
삼성전자 |
전기 전자 |
8.82 |
9.19 |
1.04 |
10.29 |
11.29 |
|
|
현대차 |
운수 장비 |
6.03 |
6.29 |
0.03 |
1.83 |
3.19 |
|
|
POSCO |
철강 금속 |
5.16 |
5.38 |
-0.19 |
4.20 |
4.41 |
|
|
신한지주 |
금 융 업 |
4.39 |
4.57 |
0.16 |
2.25 |
2.30 |
|
|
LG전자 |
전기 전자 |
4.05 |
4.23 |
-0.52 |
2.22 |
4.99 |
|
|
대한항공 |
운수 창고업 |
3.39 |
3.54 |
-0.20 |
0.38 |
0.71 |
|
|
대림산업 |
건 설 업 |
3.25 |
3.39 |
0.33 |
0.46 |
0.46 |
|
|
메리츠화재 |
보 험 업 |
3.08 |
3.21 |
-0.32 |
0.11 |
0.13 |
|
|
LS산전 |
전기 전자 |
3.06 |
3.19 |
-0.94 |
0.15 |
0.18 |
|
|
신세계 |
유 통 업 |
2.93 |
3.05 |
-0.08 |
1.20 |
1.90 |