데이비드 드레먼의 '역발상 투자'를 백테스팅 해봤습니다.

[퀀터]

<출처 : 네이버>

데이비드 드레먼

- 1936년 캐나다 출신

- 매니토바대학교 대학원 법학 박사

- 드레먼밸류매니지먼트 회장

투자전략

- PER, PBR, PCR, 배당 등 어떤 기준에서던 가장 저평가된 20% 종목들을 매수

- 2년~8년 단위 리밸런싱 진행

- 20~40종목 보유

- 시가총액 상위 50% 종목 투자

데이비드 드레먼의 투자전략은 다른 대가들과 마찬가지로 상당히 심플합니다.

저평가 된 시가총액 상위 종목을 장기적으로 가져가는 것이죠.

이런 전략으로 연평균 17% 정도의 펀드수익률을 내고 있습니다.

높지는 않지만 수십년간 이 수익률을 유지하고 있다는 것이 대단하죠.

젠포트로 역발상 투자를 백테스팅 해보겠습니다.

전략은 이벤트 종료로 비공개 전환했습니다.

 

2010년 01월 04일부터 2016년 01월 04일 (73개월) 동안 누적 수익률이 270.74%가 나왔습니다.

연환산 수익률로는 34.03% 입니다.

 

승률은 94.83%로 매우 높은 편이며 다른 평가기준도 어느 하나 미달 항목이 없습니다.

 

통계를 보겠습니다.

일평균수익률은 0.09%, 종목당 평균 보유일은 376일입니다.

수익종목 평균 수익률이 69.11%, 손실종목 평균 수익률은 -13.99%로 손익비가 꽤 좋습니다.

 

매도종목 중 수익이 좋았던 종목들로는 인터플렉스, 롯데케미칼, 넥스트칩, 조광페인트, 아세아, 이오테크닉스, 동원개발, 로엔, SK바이오랜드, 대원산업, F&F 등이 있습니다.

물론, 손해난 종목들도 있죠.

 

유엔젤, 농심홀딩스, 한국알콜 등이 있습니다.

※ 위 내역은 매도한 종목들의 리스트로 백테스팅상 현재 보유 중인 종목들 중에는 수익/손실난 종목이 더 있습니다.

오늘 기준에서 역발상 투자 전략에 성립하는 종목은 아래와 같습니다.

2017년 09월 06일 기준 역발상 투자 전략 성립 종목 :

CJ E&M, 노루홀딩스, 한국토지신탁, 휴켐스, 성도이엔지, 동우팜투테이블, 영보화학, 디와이, 성창기업지주, 동양이엔피, 태경산업, 에스에프에이, 한국공항, 세아베스틸, S&T홀딩스, 알에프텍, 금화피에스시, 퍼시스, 신대양제지, 토비스

위 종목을 따라 손매매를 해도 되지만 뉴지스탁의 자동매매 프로그램인 젠트레이더를 활용하면 위 전략으로 내 계좌를 운영할 수도 있습니다. 

젠포트 매뉴얼을 참고해 주세요. 

젠포트 매뉴얼 : https://goo.gl/KUWRcg

위 전략을 조금 더 검증해 볼까요?

동일한 전략을 각각

2010.01.01 ~ 2016.01.01

2010.03.01 ~ 2016.03.01

2010.06.01 ~ 2016.06.01

2010.12.01 ~ 2016.12.01

2011.06.01 ~ 2017.06.01

기간동안 돌려봤습니다.

기간별 수익률 차이가 매우 크지는 않습니다.

특히 2010.12.01 ~ 2016.12.01 기간 동안에는 승률이 무려 98% 입니다.

전설적인 투자자의 전략을 확인하고 내 계좌를 자동매매로 연동시켜 보세요.

젠포트 바로가기 : genport.newsystock.com