윌리엄 오닐의 CAN SLIM 법칙을 백테스팅 해봤습니다.

[퀀터]

트레이딩 관점에서는 워렌버핏보다 훨씬 유명한 투자자가 여기 있습니다.

바로 CAN SLIM 법칙으로 유명한 윌리엄 오닐인데요.

오늘은 오닐에 대해 살펴보겠습니다.

(아재 개그... )

 

<출처 : 네이버 인물검색>

오닐은 CAN SLIM 이라는 자신만의 투자전략을 만들어 직접 투자로 26개월동안 20배의 수익률을 올렸으며 30세의 나이에 최연소로 뉴욕증권거래소(NYSE) 회원에 등록되었습니다. 증권사를 그만 두고 나와서는 리서치 겸 투자자문사인 '윌리엄 오닐 앤드 컴퍼니'를 설립했으며 현재 600여 기관투자자에게 투자정보를 제공하고 있습니다. '서부의 월스트리트저널'로 불리는 인베스터즈 비지니스 데일리도 창간하여 현재는 이 신문사의 회장으로 재직 중입니다.

가히 실전투자의 대가라고 불리울 수 있겠죠.

윌리엄 오닐의 CAN SLIM 투자전략이 무엇인지 함께 살펴보겠습니다.

C (Current Earnings): 현재 주당 분기 순이익

분기 순이익 증가율이 25% 이상인 기업에 투자합니다.

A (Annual Earnings) : 연간 순이익

연간 순이익 증가율이 25% 이상, 3년 순이익 증가율이 안정적인 기업, 자기자본이익률이 17% 이상인 기업에 투자합니다.

N (New) : 신제품, 경영혁신, 신고가

신제품, 신경영, 신고가를 형성하는 기업에 투자합니다.

S (Supply and Demand) : 수요와 공급

유동주식수가 적은 종목을 공략합니다. (많은 종목이 아닙니다!)

유동주식수가 적은 종목이 향후 큰 시세를 준다고 믿고 있기 때문이죠.

L (Leader or Laggard) : 주도주와 소외주

시장 주도주를 사고 소외주를 피합니다. 

I (Institutional Sponsorship) : 기관 관심주

기관이 관심을 맞는 종목에 투자를 합니다.

M (Market Direction) : 시장의 방향

보조지표나 시장속보 등 전문가의 견해를 의지하는 것 보다는 매일 종합주가지수의 움직임을 체크하며 자신만의 노하우로 시장 움직임을 파악하는 것이 중요합니다.

추가적으로 윌리엄 오닐이 말하는 '19가지의 투자 실수'는 무엇이 있는지 함께 살펴보겠습니다.

1. 손실이 적고 감수할 수 있는데도 손절매를 하지 않는 것

2. 주가가 하락하는데 물타기를 해 비극적인 종말로 치닫는 것

3. 평균 매입단가를 높이기보다 낮추는 것

4. 고가주식을 소량 매수하기보다 저가주식을 대량 매수하는 것

5. 너무 빨리, 너무 쉽게 돈을 벌려고 하는 것

6. 주변 말이나 루머에 솔깃하거나 시장전문가 의견을 듣고 주식을 사는 것

7. 배당금 욕심 혹은 단지 낮은 PER에 현혹돼 이류주식을 고르는 것

8. 주식 선정기준이 없거나 안목이 없어 처음부터 주식을 고르지 못하는 것

9. 낯익은 전통기업 주식만 매수하는 것

10. 좋은 정보와 훌륭한 조언을 제대로 알아보지도 따르지도 못하는 것

11. 차트활용 없이 신고가 종목의 매수를 두려워 하는 것

12. 떨어지는 주식은 붙잡으면서 오르는 주식은 조금만 이익나면 쉽게 파는 것

13. 세금과 수수료를 너무 걱정하는 것

14. 주식매수 후 언제 어떤 상황이 되면 그 주식을 팔지 전혀 생각하지 않는 것 

15. 기관이 적극적으로 매수하는 좋은 주식을 사는 게 얼마나 중요한지 이해 못하는 것

16. 단기 고수익을 노려 선물과 옵션에 과도하게 집중 투자하는 것

17. 시장가격에 거래하지 않고 매매주문 때 미리 한계를 정해 에약 주문하는 것

18. 중요한 결정을 필요한 순간에 결정하지 못하는 것

19. 주식을 객관적으로 보지 못하는 것

젠포트로 윌리엄 오닐의 CAN SLIM 법칙을 백테스팅 해 보겠습니다.

▲ 2012년 1월 4일부터 2017년 8월, 총 68개월 동안 백테스팅 했을 경우 총 누적 수익률은 176.63%, 연환산 수익률은 30.32%가 나왔습니다. 

▲ 매수와 매도 조건식은 비공개! 나머지 조건식은 위와 같습니다. 종목당 매수 비중은 25%로 최대 4종목을 보유하며 목표가는 100%, 손절가는 -8%로 잡았습니다. 다만 상황에 따라 목표/손절가는 자동으로 변경되게 매수/매도 조건을 설정했습니다.

▲ 통계 결과입니다. 승률이 39%로 상당히 안 좋습니다. 아무래도 목표가(100%)와 손절가(-8%) 비율이 너무 차이나서 그렇겠죠? (윌리엄오닐은 보통 손절을 8%대에서 실행한다고 합니다.) 다행히 수익종목 평균 수익률이 29.3%로 손실종목 평균 수익률인 -7.48%보다 4배 정도 높아서 결과적인 누적 수익률이 좋게 나온 것 같습니다. 종목당 평균 보유일은 2개월(39.87일) 정도네요.

▲ 누적수익률 그래프를 조금 더 크게 보겠습니다. 변동성이 완전 없는 것은 아니지만 나름 안정적인 계단식 상승을 보여주고 있습니다.

▲ 매도 종목의 수익률 분포도를 보면, 손절가를 짧게 잡아놓은 만큼 손절된 종목들이 많지만 50% 이상의 수익을 달성한 종목을도 꽤 보입니다.

 

▲ 수익 종목 리스트

나이스정보통신, 진양산업, 삼립식품, 에이블씨엔씨, 아모레퍼시픽 등의 종목들로 좋은 수익을 달성했습니다.

▲ 오늘 기준에서는 현대통신과 텍셀네트컴이 윌리엄 오닐 전략에 성립하네요!

이 외에도 젠마켓(알고리즘 마켓)에 좋은 전략들이 많이 있으니 여러분들에게 딱 맞는 전략을 활용해 보세요~!

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[터프]

훌령하신분이군요 감사합니다