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“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게” | ||||||
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| 보 도 자 료 | |||||
보도 | 2020. 7. 31.(금) 석간 | 배포 | 2020.7.30.(목) | |||
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담당부서 | 기업공시국 | 이종기 팀장(3145-8090), 오영준 선임조사역(3145-8093) |
제 목 : ‘20년 상반기 ABS 등록발행 실적 분석
◇ ’20년 상반기 자산유동화증권 발행금액은 43.6조원으로 전년동기 대비 21.6조원 증가(+98.2%)하였으며 이는 주로 MBS 발행 증가에 기인
◦발행금액 : 주택금융공사(MBS) 28.7조원, 금융회사 9.0조원, 일반기업 5.9조원 |
1 | 개 황 |
□’20년 상반기 자산유동화증권(ABS:Asset-Backed Securities) 발행금액은 43.6조원으로 전년 동기(22.0조원) 대비 21.6조원 증가(98.2%↑)
◦발행금액 증가는 MBS*(28.7조원, 전년동기 대비 18.3조원↑) 발행 확대에 주로 기인
* MBS(Mortgage Backed Securities): 한국주택금융공사가 주택저당채권을 기초자산으로 발행
◦금융회사는 9.0조원으로 전년동기 대비 1.7조원 발행 증가
◦일반기업은 5.9조원으로 전년동기 대비 1.6조원 발행 증가
□ 한편, ABS 전체 발행잔액*은 ‘20.6말 현재 209.4조원으로 ’19.12말 기준 190.8조원 대비 18.6조원(9.7%↑) 증가(‘20.3말 기준 발행잔액은 203.9조원)
*유동화계획서에 기재된 만기일 기준(MBS는 한국주택금융공사 자료)
[최근 ABS 분기별 발행추이]
(단위: 조원)
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구분 | ’18년 | ’19년 | ’20년 | ||||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 소계 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 소계 | 1Q | 2Q | 소계 | |
발행금액 | 10.4 | 13.8 | 10.9 | 14.3 | 49.4 | 9.8 | 12.2 | 9.6 | 20.1 | 51.7 | 22.7 | 20.9 | 43.6 |
건 수 | 31 | 47 | 36 | 49 | 163 | 30 | 43 | 29 | 51 | 153 | 31 | 58 | 89 |
2 | 세부 발행 현황 |
□ (자산보유자별)주택금융공사, 금융회사 및 일반기업 모두 전년동기 대비 발행 증가
◦(주택금융공사) 전년동기 대비 18.3조원 증가(176.0%↑)한 28.7조원의 MBS 발행
- 이는서민형 안심전환대출 출시* 및 변경된 예대율규제** 시행으로 은행이 주택금융공사에 양도한 주택담보대출채권의 증가에 기인
* 정부가 19년 3분기부터 추진한 정책대출상품으로서 기존의 변동금리 주택담보대출을 저리의 고정금리 주택담보대출로 대환
** 기업대출 활성화 정책의 일환으로 예대율(대출/예수금) 가중치 조정(가계대출 +15%, 기업대출 △15%): ‘20.1.1. 시행
◦(금융회사) 전년동기 대비 1.7조원 증가(+23.3%)한 9.0조원 발행
-(은행) 부실채권(NPL)을 기초로 1.2조원(△0.2조원, △14.3%) 발행
- (여신전문금융) 할부금융채권 등을 기초로 4.9조원(+0.2조원, +4.3%) 발행
- (증권사) 회사채를 기초로 P-CBO 2.9조원(+1.7조원, +142.7%) 발행
◦(일반기업) 단말기할부대금채권, 부동산 PF, 장래매출채권 등을 기초로 1.6조원 증가(+37.2%)한 5.9조원의 ABS를 발행
[ 자산보유자별 발행현황 ] (단위: 조원) |
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□(유동화 기초자산별) 대출채권1), 매출채권2) 기초 ABS 및 회사채 기초 P-CBO 발행 모두 전년동기 대비 증가
1) 대출채권 : MBS(증가), NPL(감소), SOC 대출채권(동일수준)
2) 매출채권 : 카드채권(감소), 할부금융채권(증가), 기업매출채권(증가), 부동산 PF(증가)
◦(대출채권) 전년동기 대비 18.2조원 증가(+152.9%)한 30.0조원 발행
- MBS 28.7조원(+18.3조원, +176.0%), 부실채권(NPL) 1.2조원(△0.2조원, △14.3%) 및 SOC 대출채권* 0.1조원(전년 동기수준) 발행
* 신용보증기금의 지급보증을 통해 신용보강된 SOC 사업장에 대한 대출채권
◦(매출채권) 전년동기 대비 1.8조원 증가(+20.2%)한 10.7조원 발행
-카드채권은 2.5조원(△0.2조원, △7.4%), 할부금융채권*은 2.4조원(+0.4조원, +20.0%), 기업매출채권**은 5.2조원(+1.5조원, +40.5%), 부동산 PF는 0.6조원(+0.1조원, +20.0%) 발행
*리스채권 포함, **단말기할부대금채권, 항공운임채권
◦(P-CBO) 전년동기 대비 1.7조원 증가(+141.7%)한 2.9조원 발행
[ 유동화자산별 발행현황 ]
(단위: 조원) |
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3 | 주요 특징 |
□ MBS 발행 증가[전년동기 10.4조원 → 20년 상반기 28.7조원(18.3조원↑)]
◦서민형 안심전환대출, 변경된 예대율 규제 등 정부정책 시행에 따라 ‘19.4분기부터 급증
※ ‘15.5월∼7월에도 안심전환대출 시행에 따라 MBS가 일시적으로 증가
분기별 MBS 발행 실적
(단위: 조원)
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구분 | ’18년 | ’19년 | ’20년 | ||||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 소계 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 소계 | 1Q | 2Q | 소계 | |
발행금액 | 5.5 | 6.5 | 5.9 | 6.9 | 24.8 | 4.8 | 5.6 | 5.3 | 12.4 | 28.1 | 17.9 | 10.8 | 28.7 |
□ 기업매출채권 ABS 발행증가 [전년동기 3.7조원 → 20년 상반기 5.2조원(1.5조원↑)]
◦이는 항공사의 항공운임채권 ABS 발행 증가(0원→1.3조원*) 등에 기인
* 대한항공: 총 4회 1.3조원 발행(공모 1회 0.6조원, 사모 3회 0.7조원)
- ‘18년 이후 기업매출채권 기초 ABS의 분기별 평균 발행금액은 약 2.5조원으로 ’20.2분기에도 유사한 발행추세 지속
분기별 기업매출채권 ABS 발행 실적
(단위: 조원)
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구분 | ’18년 | ’19년 | ’20년 | ||||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 소계 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 소계 | 1Q | 2Q | 소계 | |
발행금액 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 3.6 | 10.7 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 8.6 | 2.5 | 2.7 | 5.2 |
□ P-CBO 발행증가 [전년동기 1.2조원 → 20년 상반기 2.9조원(1.7조원↑)]
◦이는 대기업 및 중견기업을 대상으로 하는 코로나극복 P-CBO 1.2조원 신규 발행* 등에 기인
* 1회차 0.5조원(‘20.5.29.) 발행, 2회차 0.7조원(’20.6.26.) 발행
분기별 P-CBO 발행 실적
(단위: 조원)
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구분 | ’18년 | ’19년 | ’20년 | ||||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 소계 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 소계 | 1Q | 2Q | 소계 | |
발행금액 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.9 |
붙임) 자산유동화증권 발행실적 세부내역
☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)
붙임 |
| 자산유동화증권 발행실적 세부내역 |
1 |
| 자산보유자별 |
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(단위: 억원, %)
구 분 | 발행 주체 | 2018년 | 2019년 | 2019년 상반기 | 2020년 상반기 | ||||
금액 | (비중) | 금액 | (비중) | 금액 | (비중) | 금액 | (비중) | ||
금융 회사 | 은 행 | 35,942 | (7.3) | 30,030 | (5.8) | 13,709 | (6.2) | 12,226 | (2.8) |
증 권 | 21,926 | (4.3) | 26,188 | (5.1) | 11,944 | (5.4) | 28,800 | (6.6) | |
여신 전문 | 50,151 | (10.2) | 76,400 | (14.8) | 47,170 | (21.4) | 49,472 | (11.3) | |
상호 저축은행 | 330 | (0.1) | 489 | (0.1) | 206 | (0.1) | 265 | (0.1) | |
기타1) | 249 | (0.1) | 218 | (0.0) | 183 | (0.1) | - | (-) | |
소 계 | 108,599 | (22.0) | 133,325 | (25.8) | 73,212 | (33.3) | 90,763 | (20.8) | |
일반기업2) | 136,875 | (27.7) | 103,001 | (19.9) | 43,216 | (19.6) | 58,645 | (13.4) | |
공공 법인 | 한국주택 금융공사 | 248,484 | (50.3) | 280,910 | (54.3) | 103,747 | (47.1) | 287,118 | (65.8) |
소 계 | 248,484 | (50.3) | 280,910 | (54.3) | 103,747 | (47.1) | 287,118 | (65.8) | |
총 계 | 493,958 | (100.0) | 517,236 | (100.0) | 220,175 | (100.0) | 436,525 | (100.0) |
1)농협협동조합자산관리회사
2)부동산 PF 기초 ABS및SOC 대출채권 기초ABS를 포함
2 |
| 유동화자산 종류별 |
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(단위: 억원, %)
유동화자산 | 2018년 | 2019년 | 2019년 상반기 | 2020년 상반기 | |||||
금액 | (비중) | 금액 | (비중) | 금액 | (비중) | 금액 | (비중) | ||
대출채권 | 298,987 | (60.5) | 315,170 | (60.9) | 119,315 | (54.2) | 300,921 | (68.9) | |
| (주택저당채권) | 248,484 | (50.3) | 280,910 | (54.3) | 103,747 | (47.1) | 287,118 | (65.8) |
| (기업 및 개인여신)1) | 50,504 | (10.2) | 34,260 | (6.6) | 15,568 | (7.1) | 13,803 | (3.2) |
매출채권 | 173,044 | (35.1) | 175,878 | (34.0) | 88,916 | (40.4) | 106,805 | (24.5) | |
| (신용카드매출채권)2) | 25,523 | (5.2) | 38,943 | (7.5) | 27,215 | (12.4) | 25,126 | (5.8) |
(자동차할부채권)3) | 23,679 | (4.8) | 35,592 | (6.9) | 19,785 | (9.0) | 24,086 | (5.5) | |
(리스료채권) | 360 | (0.1) | 1,865 | (0.4) | 170 | (0.1) | 260 | (0.1) | |
(부동산 PF) | 16,909 | (3.4) | 13,542 | (2.6) | 4,816 | (2.2) | 5,629 | (1.3) | |
(기업매출채권)4) | 106,573 | (21.6) | 85,936 | (16.6) | 36,930 | (16.7) | 51,704 | (11.8) | |
증권 | 21,926 | (4.4) | 26,188 | (5.1) | 11,944 | (5.4) | 28,800 | (6.6) | |
| (채권)5) | 21,926 | (4.4) | 26,188 | (5.1) | 11,944 | (5.4) | 28,800 | (6.6) |
총 계 | 493,958 | (100.0) | 517,236 | (100.0) | 220,175 | (100.0) | 436,525 | (100.0) |
1) NPL, SOC 대출채권 기초 ABS 포함
2) 카드론 포함
3) 오토론 포함
4)단말기할부대금채권, 항공운임채권 등 기초 ABS
5) P-CBO의 기초자산이 되는 회사채
3 |
| 자산보유자 및 유동화자산별 |
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(단위 : 억원)
유동화 자산 | 대출채권 | 매출채권 | 증권 (회사채) | 총 계 | ||||||||
자산보유자 | NPL | 주택 저당 채권 | SOC 대출 채권 | 카드 채권 | 자동차 할부 채권 | 리스 채권 | 단말기 할부 대금 채권 | 기타 기업 매출 채권 | 부동산 PF | |||
금융 회사 | 은행 | 12,226 |
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| 12,226 |
증권 |
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| 28,800 | 28,800 | |
신용 카드사 |
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|
| 25,126 |
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| 25,126 | |
할부 금융사 |
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| 24,086 | 260 |
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| 24,346 | |
상호 저축 은행 | 265 |
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|
| 265 | |
소계 | 12,491 |
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| 25,126 | 24,086 | 260 |
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| 28,800 | 90,763 | |
일반기업 |
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| 1,312 |
|
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| 37,470 | 14,234 | 5,629 |
| 58,645 | |
공공 법인 | 한국 주택 금융 공사 |
| 287,118 |
|
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| 287,118 |
총 계 | 12,491 | 287,118 | 1,312 | 25,126 | 24,086 | 260 | 37,470 | 14,234 | 5,629 | 28,800 | 436,525 |