A회사의 주식이 10,000원에 거래되고 있다. 이 주식에 대해 행사가격이 10,000원이며 6개월 후에 만기가 도래하는 콜옵션의 가치는 블랙-숄즈 모형을 이용해 구한 결과 2,000원이었다. 주가가 10% 올라서 11,000원이 된다면 콜옵션 가치의 변화에 대해 가장 잘 설명하는 것은 무엇인가?<br /><br />① 콜옵션 가치는 1,000원보다 적게 증가하고 콜옵션 가치의 증가율은 10%보다 높다.<br /><br />② 콜옵션 가치는 1,000원보다 많이 증가하고 콜옵션 가치의 증가율은 10%보다 높다.<br /><br />③ 콜옵션 가치는 1,000원보다 적게 증가하고 콜옵션 가치의 증가율은 10%보다 낮다.<br /><br />④ 콜옵션 가치는 1,000원보다 많이 증가하고 콜옵션 가치의 증가율은 10%보다 낮다.<br /><br />⑤ 콜옵션 가치는 1,000원 증가하고 콜옵션 가치의 증가율은 10%이다.<br /><br /><br /><br />답은 1번이고 답지도 답이랑 똑같이 적혀있는데.. 대체 어떻게 바로 나오는건가요?ㅠㅠ <br />아무리 봐도 1초컷 문제인데 전 못 풀겠어요.. 도와주세요!<br /><br />
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첫댓글 델타는0-1사이고 탄력성은1보다커서?
블랙숄즈 모형이라서 그런건가요? 델타와 탄력성은 어떻게 바로 나오나요? 자꾸 질문드려 죄송해요. 혹시 풋콜패러티인가요? 책을 다 뒤져봐도 감이 안잡혀요ㅜㅜ
@루돌프레인디어노즈 델타 = c의변화분/s의변화분 블숄맞는듯요 블숄공식에서 N(d1)이었던듯
@동차달리자 감사합니다