안녕하세요
위 문제의 답이 2번인건 알겠는데3번과 4번이 답이 아닌이유가 궁금해서요3번의 경우 시장포트폴리오 없이 최적 포트폴리오를 구성 못하는거지 제로포트폴리오는 B가 0인 위험자산을 찾아서 알아낼수 있지않나요?? 찾는 과정에서 시장포트폴리오의 표준편차가 사용되기때문에 옳지 않다고 한건가요?4번의 경우항상 그런건 아니어서 틀린게 맞나요?감사합니다
첫댓글 3번. 제로베타 포트폴리오는 시장포트폴리오와 공분산이 0인 포트폴리오를 의미합니다. 시장포트폴리오 없으면 존재할 수 없는 의미이겠죠?4번. 이거는 확실하게 답을 드릴 순 없는데, 저 표현만으로는 무엇이든 설명할 수 없는 것 같네요. 거래비용이 존재하면 차익거래가 어려워지는게 일반적으로 인정되는 내용이니까요.
흐림없는님 답변 감사드립니다 ! 이해되었어요
첫댓글 3번. 제로베타 포트폴리오는 시장포트폴리오와 공분산이 0인 포트폴리오를 의미합니다. 시장포트폴리오 없으면 존재할 수 없는 의미이겠죠?
4번. 이거는 확실하게 답을 드릴 순 없는데, 저 표현만으로는 무엇이든 설명할 수 없는 것 같네요. 거래비용이 존재하면 차익거래가 어려워지는게 일반적으로 인정되는 내용이니까요.
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