리보[LIBOR(London InterBank Offered Rate)]

[김영미]

230630 (보도자료) 리보 산출중단 대응 현황 및 향후 계획.hwp

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리보 산출중단 대응 현황 및 향후 계획

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배경

□국내외 금융거래에서 준거금리로 광범위하게 쓰이던 리보※는 ‘12년 담합사건*을 계기로 ’22년부터 단계적으로 산출이 중단되어 왔습니다.

* '12년 6월 리보금리 호가은행이 자신들에게 유리하도록 금리를 제시함으로써 리보금리 수준을 왜곡한 것이 영ㆍ미 금융당국에 적발

◦‘22년부터 모든 非USD 리보와 일부 USD 리보(1주일물, 2개월물) 산출이 일차적으로 중단되었으며, ’23년 7월부터는 잔여 USD 리보(익일물, 1·3·6·12개월물)의 산출이 중단됩니다.

	※ 참고 : 리보금리 개요
□ 리보[LIBOR(London InterBank Offered Rate)]는 런던 금융시장에 참가하는 주요 은행간 자금 거래시 활용되는 호가 기반 산출금리로 총 5개 통화[美달러화(USD), 英파운드화(GBP), 日엔화(JPY), 유럽 유로화(EUR), 스위스 프랑화(CHF)]로 산출되어 옴

□FSB(Financial Stability Board)는 대체 지표금리의 개발·활성화를 권고하는 한편, 각국 금융당국에 소관 금융회사들의 기존 리보연계 금융계약에 대한 대체금리 전환 등을 면밀히 모니터링할 것을 권고해왔습니다.

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국내 대응 경과

□국내에서도 금융감독당국 및 금융회사들은 리보금리 산출의 단계적 중단과 관련하여 리보연계 금융계약의 대체금리* 전환 등 대응을 차질없이 진행하여 왔습니다.

* SOFR(美, ‘17.6월, RP거래 기반), SONIA(英, ‘17.4월, 콜거래 기반), SARON(스위스, ’17.10월, RP거래 기반), TONAR(日, ‘16.12월, 콜거래 기반), ESTR(EU, ’18.9월, 콜거래 기반) 등

◦’21년 하반기부터 국내 금융권의 리보연계 금융계약에 대한 대응현황을 정기적으로 지속 점검하고 그 대체조항의 적정성을 점검해왔으며, 금융회사와의 간담회 등을 통해 대체금리로의 전환을 적극 독려해왔습니다.

◦이에 ’22년부터 산출이 중단된 非USD 리보 등을 기반으로 한 금융계약들은 성공적으로 전환이 완료*되었으며,

* ’21.12.27일 보도자료 「리보 산출중단 관련 대응 현황 및 향후 계획」 참고

◦금년 7월부터 산출이 중단되는 USD 리보연계 금융계약(대응필요계약 38,380건) 역시 ‘23.6.23일 현재 대응률*은 97.2%로, 사실상 대부분의 계약이 전환 완료되었음을 알려드립니다.

* 리보 산출중단 이후 만기도래하는 리보연계 금융계약 중 대체조항이 마련된 계약의 비중

-참고로, 대응이 완료되지 않은 잔여계약(2.8%, 1,059건) 중 비공식 협의완료(109건)·계약서 반영중(575건)·거래종료 예정* 계약(30건) 등 실질적으로 협의가 완료된 계약을 감안한 대응률은 99% 수준이며,

* ’23년 6월말 또는 차기 금리산출일 이전 차주가 중도상환 예정인 계약 등

-아직 협의가 진행중인 나머지 잔여계약(345건)에 대해서도 거래당사자 간의 협의가 조속히 완료되도록 독려하고 있습니다.

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향후 계획

□금융감독원은 분쟁 예방 등을 위해 잔여계약에 대하여 금융회사별 대응계획*에 따라 차기 금리산출일**까지 최대한 대응토록 독려하고, 이러한 추가 대응상황에 대해서도 지속 모니터링할 예정입니다.

* 원칙적으로 계약당사자간 금리조건을 협의하되, 차주의 자발적 조기상환 등 고려 가능

** 리보 산출중단 이후에도 계약건별로 다음 이자를 산출하는 시점까지 대응이 가능한 상황

☞본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)