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<p style="text-align: left;"><span data-ke-size="size16">항상 그래프 보는게 헷갈리긴한데<br>그림과 같이 콜옵션 25개 풋옵션100개가 델타중립을 만든다면<br>어떤식으로 기울기가 0으로 되는건가요 ㅠㅠ</span></p><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/8Ms/0a9c385d286861b19fe173c839e3144424a67977" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/8Ms/0a9c385d286861b19fe173c839e3144424a67977" data-orgin-width="1170" data-origin-height="1140"></div><p style="text-align: left;"><span data-ke-size="size16"></span></p>
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첫댓글 중립은 기울기가 0이라는 거니까 수평선으로 되는거에요
네.. 그건아는데 저런 모양에서 어떤식으로 수평이 되는건지 헷갈려서요
그래프를 만기가치로 그리신거고 실제 현재의 콜 풋 옵션 그래프는 볼록한 형태니까 중립이 성립합니다
만기가치도 결국 행사가격의가치로 수렴될텐데, 그러한 수평으로 가는 과정은 어떻게 되는걸까요
@수세 목표는 현재 중립포트폴리오를 만드는거고 이후에 변화하면서 지속적으로 조절해줘야하는게 동적 헤지 전략입니다