연방 준비 이사회는 파일럿 기후 시나리오 분석 연습이 수행되는 방법과 연습 과정에서 수집될 위험 관리 관행에 대한 정보에 대한 추가 세

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연방 준비 이사회는 파일럿 기후 시나리오 분석 연습이 수행되는 방법과 연습 과정에서 수집될 위험 관리 관행에 대한 정보에 대한 추가 세부 정보를 제공합니다.

Federal Reserve Board provides additional details on how its pilot climate scenario analysis exercise will be conducted and the

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화요일에 연방준비이사회는 파일럿 기후 시나리오 분석 연습이 수행되는 방법과 연습 과정에서 수집될 위험 관리 관행에 대한 정보에 대한 추가 세부 정보를 제공했습니다.

오늘 발표된 지침 문서에 설명된 바와 같이 미국의 6대 대형 은행은 기후 변화와 관련된 물리적 및 전환 위험에 대한 시나리오가 포트폴리오의 특정 자산에 미치는 영향을 분석할 것입니다. 기후 위험 관리 관행에 대한 이해를 심화하고 기후 관련 재무 위험을 식별, 측정, 모니터링 및 관리할 수 있는 역량을 구축한다는 연습의 목표를 지원하기 위해 이사회는 다음에 대한 세부 정보를 포함하여 파일럿 과정에서 정성적 및 정량적 정보를 수집할 것입니다. 거버넌스 및 위험 관리 관행, 측정 방법론, 위험 지표, 데이터 문제 및 교훈.

마이클 S. 바(Michael S. Barr) 슈퍼비전 부회장은 "연준은 기후 변화와 관련된 금융 위험에 대해 협소하지만 중요한 책임이 있다"며 "기후 변화로 인한 금융 위험을 포함해 은행들이 물질적 위험을 이해하고 관리할 수 있도록 해야 한다"고 말했다. "오늘 우리가 시작하는 연습은 감독자와 은행이 새로운 기후 관련 재무 위험을 분석하고 관리하는 능력을 향상시킬 것입니다."

파일럿 연습에는 미국 북동부의 주거용 및 상업용 부동산 포트폴리오에 영향을 미치는 심각도가 다른 물리적 위험 시나리오가 포함되며 각 은행은 다른 지역의 부동산 포트폴리오에 대한 추가 물리적 위험 충격의 영향을 고려하도록 지시합니다. 전환 위험의 경우 은행은 현재 정책에 기반한 시나리오와 2050년까지 온실가스 순 제로에 도달하는 시나리오를 사용하여 기업 대출 및 상업용 부동산 포트폴리오에 미치는 영향을 고려할 것입니다. 이러한 시나리오는 예측이나 정책 처방이 아니지만 사용할 수 있습니다. 기후 관련 재무 위험에 대한 이해를 구축합니다.

이사회는 기후 위험 관리 관행에 대해 배운 내용과 시나리오 분석의 통찰력이 잠재적 위험을 식별하고 효과적인 위험 관리 관행을 촉진하는 데 어떻게 도움이 되는지를 반영하여 총체적인 수준에서 파일럿에서 얻은 통찰력을 게시할 것으로 예상합니다. 회사별 정보는 공개되지 않습니다.

기후 시나리오 분석은 은행 스트레스 테스트와 별개이며 별개입니다. 위원회의 스트레스 테스트는 대형 은행이 심각한 경기 침체 기간 동안 가계와 기업에 대출을 계속할 수 있는 충분한 자본을 가지고 있는지 평가하기 위해 고안되었습니다. 반면 파일럿 기후 시나리오 분석 연습은 본질적으로 탐색적이며 자본적 결과를 가져오지 않습니다.

미디어 문의는 media@frb.gov 로 이메일을 보내 거나 202-452-2955로 전화하십시오.

최종 업데이트: 2023년 1월 17일

파일럿 기후 시나리오 분석(CSA) 연습: 참가자 지침

이사회는 대규모 은행 조직의 기후 위험 관리 관행 및 과제에 대해 배우고 대규모 은행 조직과 감독자가 기후 관련 재무 위험을 식별, 측정, 모니터링 및 관리할 수 있는 능력을 향상시키기 위해 파일럿 CSA 연습을 수행하고 있습니다.

이 파일럿 CSA 연습은 감독 기관이 기후 변화와 관련된 재정적 위험을 포함하여 모든 물질적 위험을 적절하게 관리하고 있는지 확인하는 이사회의 책임을 지원할 것입니다.

이러한 목표를 달성하기 위해 이사회는 대규모 은행 조직의 기후 위험 관리 관행에 대한 정성적 및 정량적 정보를 수집하기 위해 파일럿 CSA 연습을 설계했습니다. 연습 과정에서 이사회는 기후 변화의 재정적 위험에 대한 접근 방식과 과제를 이해하기 위해 참가자들과 교류할 것입니다. 참가자들과 수집 및 논의된 정보에는 거버넌스 및 위험 관리 관행, 측정 방법론, 데이터 문제 및 제한 사항, 특정 포트폴리오에 대한 잠재적 영향 추정치, 향후 CSA 연습에 정보를 제공할 수 있는 이 연습에서 얻은 교훈에 대한 자세한 문서가 포함됩니다.

2023년

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전환 위험 - 시나리오 데이터(Excel)

관련 정보

연방 준비 이사회는 파일럿 기후 시나리오 분석 연습이 수행되는 방법과 연습 과정에서 수집될 위험 관리 관행에 대한 정보에 대한 추가 세부 정보를 제공합니다.

연방준비이사회(Federal Reserve Board)는 미국 최대 은행 6곳이 기후 관련 금융 위험을 측정하고 관리하는 감독자와 회사의 능력을 향상시키기 위해 고안된 파일럿 기후 시나리오 분석 연습에 참여할 것이라고 발표했습니다.

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최종 업데이트: 2023년 1월 17일