(주식)스토캐스틱

[가필드J]

 스토캐스틱(Stochastic)
일정한 기간동안 형성된 주가 변동폭을 기준으로 볼때 현 주가가 어느 정도 수준에 있는지를 나타낸다.

그 기간중 최고값과 최저값을 이용해 현재 주가 위치를 백분율로 나타낸 지표를 %K라고 한다.
%D는 %K에 대한 이동평균선.
그래프에서 보면 %K은 기울기가 급한 선을 만들며 %D는 다소 완만한 모습을 보인다.
일반적으로 %K선이 20을 밑돌면 과매도국면으로 해석하고 80을 돌파하면 과열국면에 접어든 것으로 본다.
또 %K선이 %D선을 상향 돌파하면 매수신호로, 하향돌파하면 매도신호로 보기도 한다

뭔소리냐? 그래프가 어디있다는 거야?
사전을 보면 볼수록 미덥지 않다...
네이버에서 찾아봤다

간단하게 말하자면

스토캐스틱이란 최근5일간 종가기준으로 최고최저가를 구하여 현재의 주가가 상승추세인지 구별하는지표

무자게 쉽다. 사전보다 낮다
이건 더 자세하다

1. 개요

- Stochastics는 현재의 주가가 해당기간 동안의 주가 범위 중 어느 위치에 있느냐를 분석하여 향후 주가 방향을 예측하는 기법으로 주가가 상승추세에 있을 때 종가는 최고가 부근에서 형성될 가능성이 높고 하락추세에 있을 때 종가는 최저가 부근에서 형성될 가능성이 높다. 이와 같은 논리가 Stochastics의 근간이고 최근의 주가 변동폭과 당일 종가의 관계를 통해 지표를 분석한다.

2. 해석

- Stochastics는 두개의 선으로 나타나는데 주요선을 %K라 하고 두번째 선을 %D라 한다.
- Stochastics를 해석할 때는 여러 가지 방법이 있으나 대개 5가지로 분석한다.

① 오실레이터가 20범위 아래로 하락하면 매수하고 80범위 위로 상승하면 매도한다.
② %K선이 %D선 위로 상향 돌파하면 매수하고 %K선이 %D선 아래로 하향 돌파하면 매도한다.
③ Divergence를 참조한다. 즉 주가는 이전 고점을 돌파하고 새로운 고점을 형성하는데
Stochastic은 이전 고점 아래에서 되돌려질 때를 추세 전환이 임박했음을 알리는 신호로 본다.
④ Hinge 분석이다. Hinge란 상승 혹은 하락추세로 움직이던 %K선이 갑자기 움직임이 둔화될 때가 있다. 이때를 Hinge라 하는데 Hinge가 발생하면 Stochastics의 추세가 바뀔 가능성이 농후하다. 이 Hinge현상이 시장추세의 반전을 암시하는 최초의 신호로 분석한다.
⑤ Failure 분석이다. Failure란 %K의 값이 85 이상 이거나 25이하에서 %K선과 %D선이 교차하며 매매신호를 보인 후 바로 %K선과 %D선이 또 교차하여 매매신호를 보이는 경우를 Failure라 하는데, 이 경우는 기존의 추세가 더욱 강화된 것으로 본다.

오실레이터는 또 뭐냐? 숫자는 왜 갑자기 튀어 나오는겨?
우쒸.. 눈도 튀어나오네..

3. 계산 방법

- Stochastics를 계산하기 위해서는 먼저 %K와 %D를 계산하여야 한다.

당일 종가 - 해당기간의 최저가 %K = ( ) x 100 해당기간의 최고가 - 해당기간의 최저가

- 예를 들면 10일간의 기간으로 %K를 계산하면 일단 10일간 최고가와 최저가를 계산한다. 최고가가 50원이고 최저가가 40원이라면 10원의 가격범위가 생긴다 만약 종가가 44원이라면 %K 값은

44 - 40 40 = ( ) x 100 50 - 40

이때 40%라는 것은 오늘의 종가가 10일간 해당 주가의 움직임(범위)에서 40%정도의 위치에 있다는 것이다. 만약 종가가 45원이라면 Stochastics %K값은 50%로 나타난다. 즉 %K 값이 50%라는 것은 당일종가가 10일간 동안 정확히 중간점(Midpoint)에 있다는 것이다. 일반적으로 %K값을 구하기 위한 기본 기간은 5일을 사용하고 있다.
다음으로 %D값을 구해야 하는데 %D값은 %K의 이동평균을 %D값 기간만큼 계산하여 나타내는데 3일을 기본기간으로 계산한다. 즉 %D 값은 %K 값의 이동평균 값이라고 보면 된다. 위의 계산 방식이 일반적으로 빠른 Stochastics라 하고 느린 Stochastics는 Fast Stochastics의 %K를 버리고 Fast Stochastics의 %D를 %K로 사용하고 이 새로운 %K의 이동평균값을 구해 %D로 사용한 것이다. 일반적으로 챠트에서는 Fast Stochastics와 Slow Stochastics를 분석기간에 따라 달리 사용한다.

- Stochastics는 항상 0% ∼ 100%범위 내에서 계산되는데, 0%라는 것은 종가가 해당 거래 기간 값 범위에서 최저가에 있다는 것을 말하며, 100%라는 것은 종가가 해당 거래 기간 값 중에서 최고값에 위치 한다고 보면 된다.

흠.. 쉬운거 같으면서도 공식 나오고 딴소리 많다
보고 또 보자

스토 케스틱은 보조 지표로써 매매기법중 하나의 지표로 사용합니다.
스토 기법중 전문가는 고승덕 변호사가 전문가 입니다.
그분의 이론서는 거의 스토 케스틱 기법에 많이 비중을 두고 있습니다.

일단 %k와 %d 가 있는데 %k는 파동을 나타대구요 %d는 변수를 나타 냅니다.
기본적 사용법은 %k가 %d를 상향 돌파 매수 . 하향 돌파 매도 대응입니다.

구체적 사용법은 단기 파동(5.3.3) 중기 파동(10.6.6)장기 파동(20.12.12)를 사용합니다. 단기 파동은 단기 매매에 유효 하나 일시적 조정인지 아닌지에 대한 것으로는 중기 파동에서 포착 가능 하고 중기 파동이 하락추세를 나타내더라도 하락추세인지 아닌지는 장기 파동을 보면 파악 할수 있습니다.

다시 말해 장기 파동속에 중기 파동이 속해 있고 그 중기 파동 안에는 단기 파동이 작용 한다는 말이지요. 챠트 상에서 주로 캔들차트 와 보조지표 로써 5.3.3과 10.6.6을 동시에 뛰워 놓고 분석합니다. 즉 눌림목 구간에서 단기 파동은 하락을 나타내나 중기 파동은 상승을 나타 낸다면 일시적 조정으로 상승 전환 할수 있다는 애깁니다.

그리고 거래량 챠트 와 macd 오실레이터를 주로 씁니다.
오실레이터는 당일 거래량이 매수에 의한 거래인지 매도에 의한 거래인지 정확히 색깔로써 짚어 줍니다.

본인의 경우 이평선 캔들 스토 파동 오실레이터 이렇게 5가지로 분석 합니다.

다른 보조지표들은 거의 후행성을 나타내며 스토파동은 진행형 또는 미래형을 보여 줍니다. 그로써 이평선에서 어떠한 작용을 할때 스토 파동이 주는 의미와 그시점의 거래량 그리고 오실레이터가 보여주는 매수세나 매도세를 판별하면 실패 확률 거의 제로에 가까워 집니다.

안정적 종목 선정 방법은 업종 호황이나 재료주 실적 개선주들을 위주로 위의 내용처럼 챠트 분석을 하면 안정된 수익을 올리실수 있을 겁니다.

오실레이터 또 나오네... 게다가 종류도 늘었다...
파동 뒤의 숫자를 뭘 뜻하는 거지?
캔들챠트는 어떤거지? 스토는 또 뭐냐? 우쒸..스토는 스토캐스틱 챠트의 준말이겠군

나랑 비슷한 사람이 있었다

추가로 다이버젼스는 주가의 추세와 반대의 방향으로 보조지표가 추세를 형성할때 다이버젼스라는 말을 일반적으로 사용합니다. 주가는 오르는데 지표는 떨어지면 negative 다이버젼스라고 하고 반대의 경우는 postive가 되겠지요. 그리고 10-6-6 이나 5-3-3은 각각 구하는 평균의 일수를 말하는 것입니다

흠.. 위에서 답한 사람이 추가한건데 읽어도 잘 이해가 안되네..
넘 똑똑하면 나같이 무식한 넘은 얘길해도 못알아 먹는다

Stochastic
Stochastics는 1950년대 이후 George Lane이라는 사람이 개발한 지표로서 가장 일반적인 지표중에 하나로 볼 수 있습니다. 제 개인적으로도 가장 선호하는 지표이기도 합니다. 직접 엑셀에서 그려보면 재미있기도 하고 추세를 분석하는데 많은 도움이 된다고 생각하고 있습니다.

이 지표는 주어진 기간 중에 움직인 가격범위에 당일의 종가가 상대적으로 어디에 위치하고 있는지는 알려주는 지표라고 할 수 있습니다. 이 지표는 가격이 계속 상승한다면 지표값의 상한선인 100에 가까워지는 경향이 있고, 반대로 가격이 계속 하락한다면 지표값의 하한선인 0에 가까워지는 경향이 있습니다.

계산방법은 다소 복잡하게 느껴질 수 있겠는데요 최대한 쉽게 설명해 보겠습니다. 가장 먼저 필요한 것은 주가의 시가, 고가, 저가, 종가입니다. 그리고 특정한 일수를 정합니다. 일반적으로 10일을 가장 많이 사용하구요 단기적으로는 5일을 사용하는 경우도 있습니다.

10일을 기준으로 생각해 봅시다. 우선 10일 동안의 시,고,저,종 중에 가장 높은 값을 구합니다. 이것을 A라고 정합시다. 그 다음에 반대로 가장 낮은 값을 구해서 B라고 칩시다. 그리고 나서 A에서 B를 뺀 값을 C라고 하고, 해당일의 종가에서 B를 뺀 값을 D라고 합시다. 그리고 나서 D를 C로 나눈값에서 100을 곱하게 되면 통상적으로 말하는 ‘Fast %K’ 값이 산출됩니다.

이 ‘Fast %K’을 3일 이동평균한 값을 ‘Fast %D’ 또는 ‘Slow %K’라고 합니다. 이것을 다시 3일 이동평균한 값이 바로 ‘Slow %D’값이 됩니다. 여기서 Fast 스토캐스틱은 앞에 것과 중간 것을 비교한 것이고, Slow스토캐스틱은 중간 것과 마지막 것을 비교한 것입니다. 이지표 역시 80%와 20%를 경계지대와 안전지대로 생각해 볼 수 있는데요. 또한 선행지표가 후행지표를 상향돌파하거나 하향이탈하는 시그널로 매매를 판단하는 것입니다.

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감사합니다