[질문] 재무관리, 옵션, 옵션델타계산시 분자•분모계산 시점

[캉가루빵]

질문)

해답)

해답논리)

내가 푼풀이)

질문)
1.
델타 계산시, 분자•분모 차이금액을 구할때, 기준시기를 왜 만기시점가격차이로 산출하나요?

2.
제가 푼 방법은 0시점 ~ 1시점간 가격차이의 변화로 계산을 했는데, "가격차이의 변화"라는 말 자체가 시간의 흐름을 가정한 것 아닌가요?

이항모형이라는 것이 "현재~> 상황1 or 상황2로 결과가 나온다"라는 계념인데,
상황1과 상황2는 독립적인 사건이잖아요 😭

상황1이 나오면 상황2가 나올 수 없고, 그래서 계산식에서도 독립적인 시간의 흐름을 고려해야하는 것 아닌가요?


제가 어느부분에서 계념을 못잡는지 바로 잡아주시면 정말 감사하겠습니다 🙇��‍♂️

[캉가루빵]

답변 정말 감사합니다!!!!
델타는 무조건 기간후 각각의 가치변화차이로 구하는 군요!!!