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연방준비제도이사회(Federal Reserve Board)는 목요일 연례 스트레스 테스트에 대한 가상 시나리오를 발표했는데, 이는 대형 은행이 심각한 불황 속에서도 가계와 기업에 대출할 수 있도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 올해 23개 은행은 상업 및 주거용 부동산 시장과 회사채 시장에서 스트레스가 고조된 심각한 글로벌 경기 침체에 대비해 테스트를 받을 예정입니다.
이사회의 스트레스 테스트는 향후 2년 동안 지속되는 가상의 경기 침체 시나리오에서 손실, 순수익 및 자본 수준(손실에 대한 완충 장치 제공)을 추정하여 대형 은행의 탄력성을 평가합니다. 시나리오는 예측이 아니며 미래 경제 상황에 대한 예측으로 해석되어서는 안 됩니다.
2023년 스트레스 테스트 시나리오에서 미국 실업률은 거의 6-1/2퍼센트 포인트 상승하여 최고 10퍼센트에 이릅니다. 실업률의 증가는 심각한 시장 변동성, 회사채 스프레드의 상당한 확대, 자산 가격의 붕괴를 동반합니다.
가상 시나리오에 더해 대규모 거래를 운영하는 은행은 거래 포지션을 주로 강조하는 글로벌 시장 충격 요소에 대해 테스트를 받게 됩니다. 글로벌 시장 충격 요소는 시장 위기와 높아진 불확실성을 반영하는 많은 위험 요인에 대한 일련의 가상 충격입니다.
올해의 스트레스 테스트는 처음으로 가장 규모가 크고 가장 복잡한 은행의 트레이딩 장부에 추가적인 탐색적 시장 충격을 제공할 것이며 회사별 결과가 발표될 것입니다. 이 탐색적 시장 충격은 올해의 스트레스 테스트에서 설정한 자본 요구 사항에 기여하지 않으며 단일 가상 스트레스 이벤트 이상을 고려하여 최대 은행의 회복력에 대한 이사회의 이해를 확장하는 데 사용될 것입니다. 이사회는 또한 탐색적 시장 충격의 결과를 사용하여 향후 스트레스 테스트 연습에서 더 광범위한 위험을 포착하기 위한 여러 시나리오의 가능성을 평가할 것입니다.
아래 표는 2022년 3분기 데이터를 기준으로 각 은행에 적용되는 테스트의 구성 요소를 보여줍니다. 시나리오 문서의 표 1에 추가 정보가 있습니다.
은행글로벌 시장 충격에 노출상대방 불이행에 따름탐색적 시장 충격에 노출됨뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션The Bank of New York Mellon Corporation바클레이스 US LLC비엠오파이낸셜캐피탈원금융공사찰스 슈왑 코퍼레이션씨티그룹시민금융그룹크레디트 스위스 홀딩스(미국), Inc.DB USA 법인골드만삭스 그룹, Inc.JP모건 체이스 앤 컴퍼니M&T 은행 공사모건 스탠리노던 트러스트 코퍼레이션PNC 금융 서비스 그룹, Inc.RBC US 그룹 홀딩스 LLC스테이트 스트리트 코퍼레이션TD 그룹 미국 홀딩스 LLC트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션UBS 아메리카스 홀딩 LLCUS 뱅코프웰스 파고 앤 컴퍼니
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최종 업데이트: 2023년 2월 9일
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