<div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/8Ms/cbe165e61e92f5d307c61c6cc0f93b5f6f529b57" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/8Ms/cbe165e61e92f5d307c61c6cc0f93b5f6f529b57" data-origin-width="3329" data-origin-height="1646"></div><p>자산C의 베타 구하고 sml균형식 통해서 기대수익률을 찾는 문제입니다..</p><p> </p><p>근데 자산C가 CML선상에 있는 효율적인 자산이나 시장포트폴리오와의 상관계수가 1이라는 조건이 없으면 잔차가 존재할 수 있는거고 SML균형식을 사용하기 힘든거 아닌가요ㅜ</p><p> </p><p>혹시 관련내용 잘 아시는 고수님 계시면 답변좀 부탁드려요ㅜㅜ</p>
<!-- -->
첫댓글 sml 균형식은 효율적이지 않은 자산에도 성립합니다.
아유.. 아직도 헷갈리네요ㅜ
SML을 적용받으려면 시장포트폴리오를 구성하는 종목중에 하나이어야 할것같은데ㅜㅜ
답변 너무 감사드립니다~!!
@슈퍼망 네 효율적이어야 하는건 cml 입니다.
SML선에서 벗어나면 과대.과소평가 이야기가 나와야합니다. 그런데 문제에서 CAPM이 성립한다고 하였으므로, SML선 위에 있다는 소리입니다.