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운동맨의 우위창출, 부의 법칙, 최선 영어습득법, 금융공학,퀀트
 
 
 
카페 게시글
카지노&헤지(Hedge)토론실 ___($포인트 획득 마당$) (헤지토론2): 한국 바다에서 불법조업하는 중국어선 선장 주윤발씨의 이기는 전략!
운동맨 추천 1 조회 1,252 12.02.07 02:39 댓글 36
게시글 본문내용
 
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댓글
  • 12.02.07 11:21

    첫댓글 우선 나포되는 확률을 줄이는 활동과, 나포되도 파산을 면하게 하는 활동 이렇게 두가지 측면에서 생각할 수 있습니다. 전자로는 여러 어선들이 미리 협의해서 같은 시간대에 분산적으로 출동해서 한국의 인력부족을 이용하는 방안입니다. 후자로 일단 벌금을 개인이 혼자서 감당하지 말고 선원 전부가 동시에 감당하도록 규약을 만드는 동시에 선원의 수를 증강하여 손실을 줄이는 방안이 있습니다. 이에 더해서 벌금을 직접내지않고 노역으로 때우는 방안도 있습니다. 노역비가 한국인과 달리 무려 70만원으로 산정되기 때문에 1억의 벌금이 나와도 약 143일 만에 석방됩니다.

  • 작성자 12.02.08 01:22

    ======================
    운동맨 평가

    선원전부가 모두 벌금을 감당하도록 규약을 만든다고 하셨는데 선원은 월급받는 사람인데 고용인인 선원이 벌금까지 책임져야 하는 조건으로 일을 하려 들까요? ^^

    노역으로 때운다는 것도 신선한 아이디어 인것 같은데 143일 즉 약 3개월간 수입이 없으니 선주와 선원들은 가족을 3개월간 부양하기가 어렵겠군요. 이런 문제를 해결할수 있는 묘책이 있다면 좋겠군요.

    ==================================

  • 12.02.08 11:30

    추가- 벌금을 모두가 공동으로 분담하더라도 선원의 월급이 훨씬 더 상회하리라고 봅니다. 그대신 선주는 어느 정도 이익을 포기해야겠죠.

  • 12.02.07 11:21

    마지막 방안에 대한 근거는 http://blog.naver.com/dream9494?Redirect=Log&logNo=90134875949 에 있습니다

  • 12.02.07 11:23

    또 나포 확률 줄이기에 대한 추가 아이디어를 내자면 한국 해경의 인력이 매우 부족한 걸 이용해서 오히려 해경을 궤멸하거나, 폭탄등을 이용해서 자살위협을 가하는 방안도 있습니다.

  • 작성자 12.02.08 01:16

    재밌는 아이디어로군요. 그런데 한국해경을 궤멸하는 것은 어려울것 같군요. ^^

  • 12.02.08 06:56

    그러면 한국해경에게 뇌물을 주는건 어떨까요?
    의사소통이 안된다면 조선족 선원을 고용해서
    뇌물을 줄수도 있지 않을까요?

  • 작성자 12.02.09 01:28

    재밌는 아이디어군요. 그런데 뇌물을 안받는 청렴한 해경에게 걸리는 위험에서 자유롭지는 않군요~~^^

  • 12.02.08 09:43

    1. 선주가 성공적으로 조업하는방법

    - 서해로 예를 든다면 남한의 EEZ와 북한의 EEZ 사이 즉, 북방한계선(NLL)에서 조업을 하는것입니다.
    ( http://100.naver.com/100.nhn?docid=760824 )
    남한과 북한은 서로 대치중인 상황이며, 그 사이에는 NLL이 존재하며
    NLL기준으로 양국의 2km내에 완충지대가 있습니다.
    이 완충지대에는 양국의 어선들이 조업을 할 수 없기때문에 수자원도 풍부합니다.
    중국의 입장에서는 이 완충지대가 기회이자 우위입니다.

  • 12.02.08 09:44

    기회이자 우위인 이유는 남한의 경우 중국어선을 나포하려면 해군경비정또는 해경이 NLL로 접근을 해야할 것이며, 그런경우 북한에서는 영역침범또는 경계상황으로 보아 북한경비정또한 NLL로 접근할 것입니다. 이럴경우 군사충돌이 불가피하기 때문에 양국에서는 꺼려할 것 입니다.

    이런 상황을 역으로 이용하여 조업을 할 수 있습니다. 불행인건 실제로 이런일이 일어나고 있다는게 아쉬울 뿐이네요.
    http://blog.paran.com/2002629/10441423

  • 12.02.08 09:46

    2. 나포가 되는 최악의 경우가 발생하더라도 파산을 피할수 있는 해결책에는?

    - NLL 조업을 일삼는 선주끼리(또는 선원포함) 보험을 만드는 것입니다.
    인용하신 기사만 보아도 천단위 이상의 배가 활개치고 있습니다. 그런 선주(또는 선원포함)끼리 보험을 만들어
    일정금액을 예치한다음 나포되었을 때 그 보험금을 이용하여 석방이 가능합니다.

    티끌(보험불입금)모아 태산(벌금)이 가능하죠.

  • 작성자 12.02.09 01:02

    ===========================
    운동맨 해설

    Choooooo님이 보험을 만드는 방법을 제안하셨습니다.
    아주 훌륭합니다.
    $$$을 짜내는 진정한 퀀트(quant)들은 어떤경우에도 손실이 나지 않도록 포지션을 구성하고 관리하는 일에 최선을 다하죠.
    선주들끼리 보험을 만들어 한국해경에 나포되어 거액의 벌금을 물어야 하는 상황의 위험을 헤지할수 있죠. ~~
    자 그럼...
    보험의 내용은 무엇이며 보험금(프리미엄)은 얼마여야 적당할지 그리고 이보험은 누가 운영하는 보험이어야 할지를 구체적으로 정해야겠죠!

    이점에 대해 구체적인 내용을 더 표현해 주신다면 아주 좋겠네요~

  • 12.02.10 01:06

    먼저 저의 제안에 칭찬해 주셔서 감사합니다 ^^*
    물론 보험의 구체적인 내용도 생각해보았습니다. 생각보다 쉽지는 않네요

    여기서 보험이란 자동차보험,운전자보험,암보험 등과 크게 다르지않습니다.
    큰 사고/위험을 대비하여 소액의 돈을 이용한 상품/수단이 되는것이죠.

  • 12.02.10 01:21

    보험의 운영자를 기업,이익단체가 아닌 선주보험단체 이름하여 마도로스보험을 만들어보았습니다.
    보험 가입자의 경우는 매달 소액의 보험료를 지불하며,
    이 보험을 이용하여 큰손실을 방지하는 헷지수단으로 이용하며,
    운영자는 아주 여러명의 소액의 돈을 모아 투자금(종자돈)을 만들고
    이 투자금을 굴리고 굴리고 또 굴려 수익을 만들지만,
    마도로스보험은 남한해상에 나가는 선주끼리 단체를 만들어
    남측에 나포될 경우 벌금을 내기위하여 운영합니다.

  • 12.02.10 01:21

    처음 만드는 보험이다보니, 어떤근거 어떤기준으로 만들어야 할지 고민이 되겠네요.
    그래서 역사,지난통계를 기준으로 보험금액을 정할겁니다.
    먼저 지난 자료를 보니 1일최대 1,400척이라는 자료가 나오므로 보험에 가입할 최소 선주들은 1,000명은 될 듯 합니다.
    1년 나포율이 3%정도며 한해 122척정도가 나포되었습니다.

  • 12.02.10 01:27

    그래서 보험금은 일시불 매년 200만원으로 정했습니다. ( 200만원 * 1,000명 = 20억원 )
    생각해보니 200만원은 너무 비싸며 일시불이네요. 하지만 좋은 약정이 있습니다.
    200만원은 나포를 대비한 예치금이지 소모성이 아닙니다.
    1년후 이 보험금을 돌려받는것입니다. 다만 해상에 나가지 않은날 대비하여 돌려받습니다.(나포되지 않은 사람의 혜택이자 프리미엄)
    그럼 대략 하루에 5,479원정도가 됩니다. 무리하게 365일 모두 조업을 하지 않았다면 200만원 다 돌려받겠네요
    ^^ 다음해로 이월해도 되구요
    100일간 조업을 하였다면, 145만원정도 돌려받겠네요.

  • 12.02.10 01:27

    정리하면,
    20억원이 보험금으로 모였으며, 1년후 조업나가지 않은 횟수 대비하여 보험금이 환급됩니다.
    1년이 지나면 다시 보험가입을 해야하니 1년내에 20억원이 한번에 탕진되지는 않겠네요.
    지난 통계를 보아하니 1년간 122척이 나포되어 약 22억7백만원이 벌금에 쓰였습니다. 그럼 20억-22억7백만원 .....
    2억7백만원이 모자랍니다.
    이런경우를 대비하여 나포된 선주는 보험에 재가입을 해야합니다.(200만원을 또 내야합니다/최악의 경우 보험잔액이 부족할 경우에는 늘어날수도 있겠지요).
    그럼 200만원 * 122척 = 2억4천만원이 됩니다.
    겨우 보험의 역활을 할 수 있는 상품이 만들어졌네요.

  • 12.02.10 01:28

    나포가 많이 되지 않아 보험금이 많이 남았다면??그럼 하루 5,479원으로 계산하여 환급된 금액이
    남아있는 잔액을 포함한 금액 대비하여 환급해주면 되겠네요.
    이렇게 마도로스 보험을 이용하여 주윤발씨는 아주 불법적으로 조업을 하며, 나포되더라도 파산하지는 않을 수 있습니다.그리고 조업을 하지 않고 시간이 흐른다면, 보험금또한 일정하게 되돌아오겠죠~!!

  • 작성자 12.02.09 01:29

    눈치채셨겠지만 사실 불법조업 중국어선 선장 주윤발씨가 보험(?) 즉 헤지수단을 활용하는 것은 금융시장에서 어떤 경우가 닫쳐도 손실을 입지않고 $$$이 벌리도록 포지션을 설계하고 구성하는 quant(퀀트)들의 일과와 별반 다를것이 없습니다. ^^

    보험의 내용은 어떤 내용이어야 할지....
    보험금은 얼마여야 할지 ....
    이 보험은 어디서 사야할지.... 등등에 관해 답을 궁리해 보시는 동안 여러분은 퀀트(quant)가 될 자질을 키우시게 될지 모릅니다.

    cheers~
    ===============================

  • 12.02.10 06:54

    1. 보험의 내용: 중국조업어선을 대상으로 일정기간 1일, 5일, 10일 등 조업일수에 따라 보험료를 차등을 두는 내용이어야 하고 보험의 대상은 한국해경에 나포되었을 경우 부담하는 벌금을 지급하는 보험입니다.
    2. 보험의 가격 :
    1일 최대 1300척이 조업을 하고 1년동안 나포된 배가 122척(0.03%) 실제 부담한 공탁금 22억 7백만원이므로
    1일최소조업권리가격 : 2,207,000,000 ÷ (1300 × 365일) = 4,650 원
    3. 보험은 중국에서 조업을 하는 어선들을 대상으로 팔것이며
    4. 1주일/1달/2달/3달 이런식으로 가격을 달리하여 최소가격보다 비싸게 팔면 될 것이라고 생각합니다.

  • 12.02.14 14:30

    우선 보험료를 정하기 위해서는, 위험의 크기와 빈도에 대해서 생각해 봐야합니다.

    보험에서 보장해야 하는 손실은 불법조업 단속에 적발되었을 경우 주윤발씨가 입게 되는 손실입니다. 여기서 불법 조업이란 외국인이 허가 없이 한국의 EEZ에서 조업하는 무허가 조업과 조업허가는 받았으나 어업의 종류 및 어획량 등에 대한 제한조건을 위반한 조업으로 구분 할 수 있습니다. 여기서는 주윤발씨는 무허가 조업을 한다는 가정하에 보험료를 추정하였습니다.

    1. 예상 손실액
    배타적 경제수역에서의 외국인어업 등에 대한 주권적 권리의 행사에 관한 법률 등에 따르면, 벌금은 최대 일억원(17조), 선박 및 어구 등에 대한 몰수 및 추징 가능하나

  • 12.02.14 14:30

    담보금을 납부 할 경우 선장이나 그 밖의 위반자를 석방하고, 선박이나 그 밖의 압수물을 반환 (동법 21조 및 23조), 또한 벌금을 납부할 경우 담보금은 환부(법무부령 6조) 합니다.
    정부가 2011년 12월 발표한 중국어선 불법조업 근절종합대책 자료에 따르면 강화된 담보금 부과기준은 100톤 이상 어선은 1억원, 70톤 어선은 8천만원 수준입니다. 따라서, 보험금 수준은 각 어선의 톤수에 따라서 차등이 이루어져야 합니다. 현재는 담보금은 벌금을 납부할 경우 환부 받을 수 있으므로, 벌금의 최대 금액인 일억원이 보험에서 보장해야하는 최대 손실입니다.

  • 12.02.14 14:36

    2. 단속 가능성
    위의 기사에서는 농림부는 무허가 어선의 최대치를 1,300척 추정하였고, 1월 한달간 서해어업관리단의 단속 건수가 42척이라고 밝혔습니다. 기자는 이에 따라 한달간 단속 가능성을 42/1,300=3%라고 추정하였습니다.
    한편, 중국어선의 불법조업에 대해 한국해양경찰과 농수산부 서해어업관리단이 단속업무를 수행중이며, 정부의 불법조업 대책 자료에 따르면 작년 1월부터 11월까지 중국 불법조업 단속 척수는 제한조건 위반 283척, 무허가조업 184척, 서해NLL 침범 30척으로 총 497척입니다. 여기서는 무허가조업의 경우만 고려함으로 작년 단속된 무허가조업 선박수 184척을 연율화한 200척(184/11*12)을 분자로 하고,

  • 12.02.14 14:36

    불법어선 최대치 1,300척을 분모로 하여 연간 단속확률을 15.4%로 가정하였습니다.

    3. 보험료 산정
    보험료는 단속 가능성 15.4%와 단속시 담보금을 감안할 경우, 주윤발씨의 어선이 100톤 이상일 경우 1,540만원, 70톤 이상일 경우 1,232만원 수준이 될 것으로 판단됩니다.
    한편, 상습적 불법조업어선 담보금을 가중부과(1.5배)되므로 일회 단속이 된 어선의 경우, 보험료도 1.5배 할증이 붙어야하며, 보험 가입한 선주들의 모럴 헤저드를 방지하기 위해 일정금액의 자기부담금도 부과 되어야 할 것입니다. 이러한 보험은 불법조업 선주들의 조합형태로 운영될 것으로 판단되므로 보험료 마진은 최소화될것으로 판단하여 가산하지 않았습니다.

  • 12.02.14 14:48

    향후 한국정부는 중국어선 불법조업을 막기 위해 단속함정 및 어업지도선 증강 및 단속인원 증원, 현행법상 담보금 한도를 1억원에서 2억원으로 상향, 불법조업 어획물 및 어구 몰수제 신설 등을 추진 중으로 앞으로 본 보험 대상의 예상손실액과 단속가능성도 상승하게 되어 보험료도 증가할 것으로 판단됩니다.

  • 작성자 12.02.20 01:02

    ============================
    운동맨 평가

    많은 분들이 아주 훌륭한 제안들을 주셨군요. 본 헤지토론은 3월 10일까지 진행되므로 계속 의견을 표현해주시고 참여할수 있으십니다.

    Cheers~
    ========================================

  • 12.02.20 13:36

    윗분들이 많은 제안을 해주셨고 보험조합아이디어는 동의합니다. 저는 몇가지 추가되는 부분만 이야기하겠습니다.

    보험사입장에서는 같은 보험료를 받은 상태에서는 단속에 의한 피해를 최소화하는 것이 운영이익을 극대화 할 수 있는 방법입니다. 이를 위해 보험조합 차원에서 법무팀을 운영하여 서비스를 운영하는 것이 필요합니다. 법무팀의 업무 영역은

    1) 단속에 걸려 구속된 선주와 선원, 선박을 최단시간, 최저가격에 풀어줄 수있는 협상 (기본적으로 반복되는 프로세스이므로 여러번 업무를 처리하여 노하우가 축적된 보험조합 법무팀이 일반 선주가 사건 발생후 알음알음으로 주선하는 것보다 싸고 우수할 수 밖에 없는 구조

  • 12.02.20 13:41

    2) 보험조합 차원에서의 체계적인 로비 (한국내에서는 단속의 주체인 해경등의 하급직원등을 평소 관리하여 단속 정보등을 유출하여 선주끼리 공유. 이러한 정보는 물론 실시간으로 공유 (선박내 라디오 팩스등으로). 벌금의 경우도 담당 공무원에 대한 관리로 벌금액을 낮추는 노력)

    3) 한국 입장에서는 단속시 중국의 눈치를 보게되므로 보험조합 차원에서 중국 정치권등에 후원등을 통한 정치 세력화.

    이상이 보험조합에서 별도로 제공하는 법률 부가 서비스입니다.

  • 12.02.20 13:50

    한편 보험금의 입장에서 보면 일단 앞선 분들의 기본 전제가 보험 잠재 가입가능성이 있는 사람이 모두 가입한다고 되어 있으나 그 가정이 맞을 지는 저는 조금 의문입니다.

    일단 배들이 출발하는 항구등이 넓은 곳에 걸쳐있을 수 있고 잠재적인 경쟁자들인 선주들이 모두 합쳐서 최선의 선택을 할지는

    죄수의 딜레마등에 의해 보험조합을 믿기 어렵다 혹은 경쟁사다라는 식의 고유한 사정에 의해 기본적으로 보험 가입 가능 선박중 30%선의 선박이 가입하는 형태가 되지 않을 까 생각합니다. 이 경우 보험조합내에서는 최대로 단속율을 낮추고 대신 비보험사들을 먹이감으로 내놓는 정글의 작전도 아주 비밀리에 진행될 것으로 보입니다

  • 12.02.20 13:56

    즉 로비등의 고급정보를 보험사내부에서만 공유함으로써 단속이 떳을때 비보험사를 희생양으로 내놓는 수동적 작전에서 조금 더 나아가면 경쟁사의 출항정보를 몰래 단속주체와 공유함으로써 단속주체에게도 먹이감을 주는 적극적인 비열한 작전까지 생각해 볼 수 있겠습니다.

    한편 이렇게 보험조합이 조직이 될 경우 10척이나 20척이 선단으로 움직일 때 1척의 배를 조폭들로 채워서 단속이 뜰 경우 조폭배가 단속정 (현재 한척밖에 안되고 인원이 얼마되지 않기 때문에) 을 가로막아서 시간을 끌고 20척이 안전하게 도주한 후 도망치는 전략을 쓸 수 있습니다.

    이 조폭배는 어선이 아니기 때문에 불법어업으로 처벌을 받지는 않을 것이고

  • 12.02.20 14:22

    조폭배의 선원들은 직업적으로 폭력을 행사하기 때문에 최대한 위협만 하고 현행법에 처벌을 받지 않을 수준의 폭력행사를 연구하여 구속되더라도 처벌을 최소화하는 방향으로 훈련시킬 수 있을 것입니다.

    더 좋은 것은 악명을 떨치게 하여 단속주체도 부담을 느끼게 할 수 있게 하고 멀리서도 알아볼 수 있게 배를 빨갗게 칠한다던지 깃발을 단다던지 하여 단속주체가 알아서 피할 수 있게 (동물의 세계에서 잘 쓰는 방법이죠) 시그널링을 한다.

    내가 단속주체라면 예를 들어 조폭배가 있는 선단과 없는 선단이 같이 있다면 없는 선단을 공격할 것 같다. 어차피 1400척중 단속주체가 잡을 수 있는 것은 극소수니까요.

  • 작성자 12.02.22 19:58

    ============================
    운동맨 평가

    박덕근님의 의견들을 보니 감탄사가 나오는군요.
    아주 작은 부분까지 세밀하게 고려하여 아이디어를 내신것... 아주 멋있습니다.
    특히 아이디어의 현실세계 응용시 발생할 여러 경우의 수를 예측하고 또다시 추가적인 아이디어를 내는 과정... 이것이 제대로 하는 것이죠. 특히 보험조합이 운영하는 [한국 해경 대응선박]운용에 관한 내용은 매우 훌륭합니다. ^ ^ 아주 멋진 전략의 진화입니다.~

    본 헤지토론은 3월 10일까지 진행되므로 계속 의견을 표현해주시고 참여할수 있으십니다.

    Cheers~
    =======================================

  • 12.02.27 12:30

    감사합니다.
    평소 좋은 글 올려주셔서 많이 배우고 있습니다.

  • 작성자 12.03.18 11:31

    ===============================================================
    본 토론이 기한에 이르러 다음과 같이 훌륭한 글을 올리신 3인방(원래는 2인이어야 하지만 특별히 3인으로 늘려 선정하였음. 운영자의 재량^^)을 선정하여 20점을 수여합니다.

    Choooooo: 남들보다 제일먼저 보험제도를 도입하여 문제해결을 할수 있다는 제안을 주신점을 높이 평가했습니다.
    박덕근: 보험장치의 다른 세부점들을 제안하신점을 높이 평가했습니다.
    yule: 보험료 계산을 하신점 그리고 통계적 수치를 적용하신 점, 여러 경우의 수를 고려하신 점을 높이 평가했습니다.

    또한 특별점수로 10점을 hyunho Lee님에게 수여합니다.(보험료 계산을 해주신 것을

  • 작성자 12.03.18 11:32

    높이 평가했습니다)

    반영된 해당점수는 공지사항란에 가시면 확인하실수 있습니다.

    조만간 헤지토론3편에서 뵙겠습니다.
    ================================================================

  • 12.07.24 00:46

    헐 답변들만 보아도 다들 엄청나시네요.전혀 생각 해보지 못한 무지한 -_-; 청년이 많은 걸 배우고 갑니다.

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