파라볼릭과 DMI 지표

[부메니저]

파라볼릭 지표와 DMI 지표 여행입니다.

이 지표들은 상승과 하락을 일정한 법칙에 의하여 구분하여 줍니다.

파라볼릭 지표와 dmi 지표는 동시에 사용하는것이 좋습니다.

파라볼릭이나 DMI는 일정한 규칙에 의하여 포지션을 알려주기 때문에 지수의 움직임(규칙)이 예상과 다르게 진행되면 잘못된 결과를 각각 도출하기 때문입니다.

하지만 두 지표 사이 상호 보완하면 공통된 움직임이 발생할 때 올바른 포지션을 알려줍니다.

파라볼릭이나 DMI 중에서 하나만 선택하는것 보다 좋은 분석 결과를 보게 됩니다.

DI 지표

DMI 지표

DI 지표는 주가의 금일과 전일의 등락폭을 기준으로 만들어 집니다.

ADX 지표

ADX 지표 

ADX 지표는 DI 지표의 스프레드를 보여줍니다.

파라볼릭 지표

파라볼릭

파라볼릭은 상승과 하락에 대한 직관적인 모습을 보여줍니다. 

위의 지표 모두 포지션을 알려주는 지표이고 상호 보완하는 관계의 조합입니다.

파라볼릭하면 DMI, DMI 하면 파라볼릭이 생각나야 합니다.

둘을 따로 보는 방식은 속임수에 번번히 당하게 됩니다.

지표를 이용할 때 구간값을 정하는것이 첫번째고 두번째는 지표간의 조합니다.

지표를 선택할 때 상호 보완이 되는 조합을 찾아내어야 좋은 분석 결과를 갖게 됩니다.

이전 포스트 내용을 읽어 보시면 보다 빠른 이해가 됩니다.

여행길에서는 내용을 반복하기 보다는 지표를 변형해서 두 지표 사이의 조합을 만들어 보겠습니다.

세개의 포스트를 연결하는 조건을 만들고 이에 맞는 지표로 변형 시켜 보려고 합니다.

한개씩 의미를 정리하고 이에 맞는 수식을 준비해 봅니다.

설명은 이전 포스트를 참고하세요

DMI 지표의 기본 내용입니다.

1. +DI와 -DI의 스프레드가 증가하면 ADX가 상승한다.

2. +DI와 -DI의 스프레드가 감소하면 ADX가 하락한다.

3. ADX 가 30을 상향하면 되면 추세를 형성한다.

4. ADX가 반전하면 추세를 잃는다.

5. ADX와 +DI가 -DI 보다 높을 때는 매수 포지션이다.

6. ADX와 +DI가 -DI 보다 낮을 때는 매도 포지션이다.

파라볼릭의 기본 내용입니다.

1. 주가 지수 밑에서 상승하는 신호는 매수 포지션이다.

2. 주가 지수 위에서 하락하는 신호는 매도 포지션이다.

여기에 DPI 기법을 적용합니다.

1. ADX가 상승하면 매수포지션만을 취하고, ADX가 하락하면 매도포지션만을 취한다.

2. DMI와 파라볼릭의 매매신호가 일치하지 않을 때는 매매하지 않는다.

지표 조건을 살펴보면 위와 같은 결론을 얻게 됩니다.

이 내용을 파라볼릭에 색상으로 표현하면 아래와 같은 차트가 만들어 집니다.

기본 파라볼릭 상승과 하락을 하늘과 핑크로 구분하고 +DI 와 -DI 의 상하 관계를 파랑과 빨강으로 표시하고 ADX 30 이상으로 상승하면서 반전할때 까지를 밤색으로 표시한 결과입니다.

수식은 아래와 같습니다.

수식1 핑크색

SS=sar(af,maxAf);

SU=IF(SS>SS(1),SS,0);

SD=IF(SS<SS(1),SS,0);

DP=DIPLUS(PERIOD);

DM=DIMINUS(PERIOD);

AA=ADX(PERIOD);

SU

수식2 하늘색

SD

수식3 빨간색

IF(AA>DM AND DP>DM,SU,0)

수식4 파란색

IF(AA<DM AND DP<DM,SD,0)

수식5 밤색

IF(AA>30 AND AA>AA(1),SS,0)

5가지 색상이 어떻게 다르고 무엇을 말하고 있는지 그 의미를 이해한다면 HTS에 있는 기본 파라볼릭 지표보다 세밀한 분석이 가능한 지표가 됩니다.

파라볼릭과 DMI 지표에 대한 기본 원리를 이해하고 분석에 도움이 됩니다.

천천히 학습해 보시기 바랍니다.

파라볼릭과 DMI 지표는 포지션을 위한 지표로 분석하는것이 좋습니다.

ADX가 상승이고 파라볼릭이 상승 중일 때는 매수 포지션을 유지하고

ADX가 하락이고 파라볼릭이 하락 중일 때는 매도 포지션을 유지하다가 ADX 가 반전하면 포지션을 청산하는 방법인데 이런 경우 상승과 하락의 절반 기회를 놓칠 수 있습니다.

하지만 이 규칙을 따르게 되면 적은 손실로 마감하고 수익률을 높이는 매매가 됩니다.

한가지 주의할 점은 두 지표 모두 지수의 등락폭을 기준으로 만들어지는 지표이므로 매매 시점을 찾기는 어렵습니다.

어렵다기 보다는 거짓 신호가 너무 많습니다.

자신의 현재 포지션을 확인하는 차원에서 사용하는 보조지표라면 썩 괜찮은 지표가 됩니다.

인터넷상의 매매법을 보면 파라볼릭의 전환점이나 DMI의 크로스 또는 ADX 반전을 보면서 매매 시점으로 지정하는 모습을 보게 됩니다.

실제 검증이 필요한 매매법이므로 각자의 매매법에 맞는지 확인할 필요가 있습니다.

ADX의 상승과 하락을 기준으로 표시하면 위와 같이 어지러운 구간이 나오는것을 보게됩니다.

ADX의 등락으로 매매 시점을 찾기 어렵습니다.

DI 크로스를 기준으로 강세 약세를 표시해보면 ADX 보다는 약간 정리된 느낌이지만 실제 주가와 비교하면 신뢰도가 낮다는 것을 확인할 수 있습니다.

두 지표 모두 너무 많은 신호를 주고 있습니다.

DMI 지표나 파라볼릭 지표는 단독으로 사용하지 않는것이 좋다는 결론을 내리게 됩니다.

파라볼릭 지표도 구간값을 조정할 수 있습니다.

위쪽 차트는 기본값인 AF 0.02 이고 아래쪽은 그 두배인 0.04 입니다.

AF 값이 올라가면 더 많은 등락을 보여주게 됩니다.

파라볼릭의 원리는 상승하거나 하락할 때마다 AF 값만큼 증가 또는 감소 시키다기 MAX 값에 도달하면 증감을 멈추고 이후에 반전하면 고정 MAX 값에서 AF 값을 빼기 때문에 AF값이 높으면 빠르게 MAX 값에 도달하게 됩니다.

0.2 보다 0.4 는 두배이므로 2배 빨리 MAX 값에 도달하고 반전하기를 기다리게 되므로 당연히 등락이 많아지게 됩니다.

이 원리를 이용하여 구간값을 조정할 수 있습니다.

하지만 너무 큰 차이의 수치는 오류가 나올 수 있으므로 대략 0.015에서 0.025 사이의 수치라면 적당해 보입니다.

종목에서는 이 보다 많은 차이를 보일 수 있습니다.

너무 많은 매매법들이 존재하고 있고 말들이 많은 지표들은 개인적인 의견 보다는 학습위주로 정리차원으로 포스팅합니다.

심화 학습은 인테넷이나 책을 보시고 연구를 해보시기 바랍니다.

하지만 제가 포스트에서 말씀드리는 주의점은 꼭 짚어 보시기 바랍니다

잘못된 분석은 하지 않는것 보다 못한 경우가 허다합니다.

지표만 믿고 쉽게 결정하지 말라는 의미로 드리는 말씀입니다.

자신과 맞는 지표인지 검증도 해보시고 자신의 구간값을 찾아낸 다음 지표간의 조합도 고려해 보세요

파라볼릭 DMI 모두 좋은 지표이기는 합니다.

단지 거짓 신호가 많다는 단점을 어떻게 극복하는냐가 이 지표의 사용을 결정하게 합니다.

특히 두 지표는 횡보 구간에서는 거짓 신호가 너무나 많이 나옵니다.

지표의 특성을 이해하는것도 좋겠습니다.

횡보에서 대부분의 지표가 거짓 신호를 보여줍니다.

이때 활용할 수 있는 지표는 스토케스틱입니다.

사실과 진실 그리고 현실이 구분 되었으면 좋겠습니다.

모든 지표에 거짓이 있다고 하지만 열심히 찾아서 극복하면 지표 본질의 의미를 이해하게 됩니다.

구간값 찾기

지표 조합하기

검증하기

잊지마세요 

늘 언제나 항상 화이팅입니다.