증권사 랩신탁 검사 진행상황 설명

[힘힘]

증권사 랩신탁 검사 진행상황 설명

등록일2023-05-24조회수638첨부파일

 230524 (보도참고) 증권사 랩신탁 검사 진행상황 설명.hwp (파일크기: 342KB) 문서뷰어

 230524 (보도참고) 증권사 랩신탁 검사 진행상황 설명.pdf (파일크기: 232KB)

 (참고 1-1) 230206 (보도자료) 조간 2023년도 금융감독원 업무계획.hwp (파일크기: 1,474KB) 문서뷰어

 (참고 1-1) 230206 (보도자료) 조간 2023년도 금융감독원 업무계획.pdf (파일크기: 967KB)

 (참고 1-2) (별첨) 2023년 금감원 업무계획.hwp (파일크기: 1,614KB) 문서뷰어

 (참고 1-2) (별첨) 2023년 금감원 업무계획.pdf (파일크기: 1,422KB)

 (참고 2-1) 230316 (보도자료) 2023년 금융투자 부문 금융감독 업무설명회 개최.pdf (파일크기: 385KB)

 (참고 2-2) 230316 (발표자료) 2023년도 금융투자 부문 감독 검사 방향.pdf (파일크기: 1,959KB)

1. 검사개요

□ 금융감독원은 2023년 검사계획 중 하나로 증권회사의 랩(Wrap),신탁 시장의 불건전한 영업관행 등에 대한 테마검사를 선정？발표한바 있으며 현재 2개사에 대한 현장검사에 착수하였습니다.


□ (’23.2.6.) 금감원 업무계획
- 증권사 신탁,랩 관련 채권파킹,자전거래 등 불건전영업행위 및 위험요인을 검사

□ (’23.3.16.) 금융투자부문 업무설명회
- 신탁,랩의 운용상 위험요인 및 채권 자전거래,파킹 등 불건전영업행위 검사


2. 검사실시 배경

□ 일부 증권사들이 만기 미스매칭*을 통해서 과도한 목표수익률을 제시하게 되면 자금시장경색 및 대규모 계약해지 발생시 환매대응을 위해 연계거래 등 불법,편법적인 방법으로 편입자산을 처분할 수 있으며

* 높은 수익률을 위해 단기 랩,신탁계좌에 유동성이 낮은 고금리 장기채권,CP 편입


- 이는, 법상 금지하고 있는 고유재산과 랩,신탁재산간 거래, 손실보전,이익보장 등에 해당될 소지가 있어 검사를 실시하게 되었습니다.

3. 검사진행상황 및 향후계획

□ 금감원은 ’22년 하반기부터 랩,신탁 시장의 동향, 환매대응 특이사항 등을 면밀히 모니터링하였으며

- 이후, 회사별 랩,신탁 수탁고,증가추이, 수익률 및 듀레이션 등 기초 자료 분석과 시장정보 등을 종합고려하여 검사 대상회사를 선정하고 ’23.5월초부터 현장검사를 진행하고 있습니다.

□현재 진행중인 2개사 외에도 검사대상으로 기선정된 회사에 대해서는 순차적으로 검사에 착수할 예정입니다.

- 금번 검사 결과 확인된 위법 사항에 대하여는 엄정 조치하여 업계의 고질적인 관행을 근절하고 시장 질서를 확립하겠습니다.