RSI 모멘텀이란 무엇일까?

[부메니저]

추세를 좋하하는 핑크켓입니다.

정확한 추세선을 한줄 그어 놓을 수 있다면 그 무엇보다 정확한 분석이 가능하다고 믿고있습니다.

주가가 술취한 행인처럼 랜덤하게 돌아다니던지 작전이 개입하던지 그 무엇도 두렵지 않습니다.

코스피를 기준으로 추세선을 딱 한줄만 그려보겠습니다.

코스피 일봉

유럽발 위기로 코스피 급락후에 만들어진 추세선입니다.

이보다 더 정확한 추세선을 그리기는 어려울겁니다.

이 추세선에 대한 이야기는 글 사이 사이에 다시 해보겠습니다.

RSI라는 보조지표를 들여다 봅니다

RSI 상대 강도 지수

RSI는 얼마나 강하게 상승하고 하락하는지를 백분율로 보여주는 지표입니다.

모멘템이라는 단어를 사용하기도 하지만 결국은 추세의 힘을 보여줍니다.

추세는 관성의 힘을 갖는다고 했는데 이 관성의 힘이 언제 없어지는지를 찾아내는것이 결국 추세를 분석하는 기술입니다.

RSI 보조지표는 매우 단순합니다.

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

RS = [n일간의 상승폭의 평균 / n일간의 하락폭 평균]

상승폭과 하락폭의 비율을 구하는 공식이므로 더 이상의 문제를 일으킬 조건을 갖고있지 않습니다.

거짓이 없는것은 아니지만 거짓이라기 보다는 RSI를 믿느냐 아니냐로 구분하는것이 더 좋은 해석법입니다.

처음부터 사용하지 말거나 사용한다면 RSI의 수치를 믿어야 된다는 의미입니다.

그 만큼 RSI는 다른 지표에 비하여 거짓이 적습니다.

다만 지수 자체가 랜덤하게 움직임으로 인하여 예상과 다르게 움직이는것 까지는 잡아내지 못합니다.

RSI를 다시보자

RSI 보조 지표를 연구하면서 이 지표의 거짓을 잡아내려는 노력을 해본적이 있습니다.

포스트는 간단하게 결과물만 보여주고 있지만 검증하는 과정에서 수식을 수십개나 만들었다 지웠다하는 과정을 무수히 반복하였습니다.

이러한 과정에서 지표와 더 가까워지고 수식 또한 이해하게 됩니다.

TSI 신지표 

하나의 지표를 이해하기 위하여 여러 방면으로 연구해 봅니다.

인터넷과 책을 찾아 더욱 깊이를 느껴보고 관련된 내용을 찾기도 합니다.

지표중에 어느것을 사용하는냐는 의문은 자신에게 물어보고 자신이 답변을 해야 되는 문제입니다.

다른 많은 사람들이 사용하는 것들이 보편타당 하지만 자신과 맞지 않는다면 과감하게 버리는 용기도 필요하고 여타 지표라도 자신과 맞는다면 당연히 사용하여야 합니다.

RSI 과열과 침체

RSI의 또 하나의 중요한 특징은 과열과 침체입니다.

시장은 과열되었을 때 더욱 과열되고 침체 되었을 때 더욱 침체되는 현상이 있습니다.

이를 이용한 매매법도 있지만 적당한 이익을 취하는것이 오랬동안 시장에 남아있을 확률이 높습니다.

과열과 침체를 이용한 매매를 할 때는 늘 경계심을 갖고 매매하는 습관을 갖도록 합니다.

개인적으로는 과열과 침체에서는 거래를 하지 않는것을 원칙으로 합니다.

과열에서는 정리하는것을 원칙으로 하고 침체는 거래를 중단하는것을 원칙으로 삼고 있습니다.

RSI검증과 추세 그리고 다이버전스

모든 지표는 늘 검증을 통하여 자신의 지표로 만들어가게 됩니다.

되도록 많은 종목에 대입하여 보고 그 결과를 확인하여 지표의 정당성과 거짓 그리고 특성을 찾아내어 단순한 매매 도구가 아닌 자신의 감각을 최대한 살려낼 수 있는 동반자가 되게 합니다.

보조 지표는 누구에게나 같은 값을 보여줍니다.

하지만 분석하는 사람에 따라 각기 다른 분석 결과가 나오며 이에 따라 거래하게 됩니다.

누구의 분석이 가장 정확했는지가 포인트가 됩니다.

지표를 탓하기 전에 자신의 분석이 정확했는지를 돌아보는것이 지표를 이해하는 첫걸음입니다.

RSI 페일러스윙

RSI의 특징인 페일러스윙입니다.

다이버전스와는 조금 다른 의미의 분석법입니다.

과열 구간에서 열기가 식어갈 때 나오는 현상으로 더 이상의 고점을 만들기 어렵다는 의미를 갖습니다.

다이버전스와 함께 중요한 분석중의 하나입니다.

RSI 매매 

RSI를 이용한 기본 매매법을 사용하여 검증하는 시간을 갖었습니다.

RSI 매매 신뢰도는 상당히 높습니다.

하지만 간혹 지수의 랜덤한 움직임으로 인하여 실패하는 경우가 종종 발생합니다.

지표가 거짓을 보여주는것 보다는 시장이 랜덤하게 움직이는 이유가 더 많습니다.

시장이 랜덤하던 지표가 거짓을 말하던 매매자는 그 어느쪽에도 당할 이유는 없습니다.

모든 지표는 거짓이 있고 시장은 항상 정직하지 않다는 전제릉 잊으면 안되는 이유입니다.

RSI 와 CCI

RSI 와 CCI  가 같은 궤적을 그리면서 움직이는 현상이 발견되어 나름 해석해본 포스트입니다.

지표들을 공부하다 보면 지표들 간에 자연스럽게 분류되는 현상이 나타납니다.

HTS에서는 모멘텀 가격 추세 등등으로 나누어져 있지만 개인적으로 다른 분류 방식도 있게 됩니다.

분류가 중요한것은 아니고 이러한 지표간 비교를 통하여 나에게 맞는 지표를 선별해 내고 어떤 지표의 조합을 사용할것인지를 결정하는것이 목표입니다.

포스트 처음에 추세선 차트를 올렸습니다.

중간 중간에 설명을 한다고 했는데 추세선에 대한 설명을 보셨는지요.

RSI도 역시 추세의 하나입니다.

이전 여행에서 추세>추세대>패턴>이동평균선>MACD>볼린저밴드 의 과정을 거치면서 모두 추세를 이용하여 설명하였습니다.

이 포스팅 역시 제목은 RSI이지만 추세와 다르지 않습니다.

이동평균선의 수렴과 확장을 보면서 추세를 확인하고 있으며

볼린저밴드의 확률을 통하여 추세연장 가능성을 예측합니다.

RSI는 추세의 시작과 끝을 알려주는 보조 지표입니다.

모든 보조지표는 별개이면서 하나입니다.

하나의 지표를 이해하는데는 그리 많은 시간을 필요로하지 않습니다.

하지만 이것을 응용하는데는 매우 많은 시간이 필요합니다.

그리고 이 지표들을 하나로 묶는데는 시간을 장담하기 어렵습니다.

이제 새로운 추세선을 하나 더 그려보겠습니다.

붉은색 추세선은 검정색 추세선이 그려지기 이전에 만들어진 추세였습니다.

그렇다면 노란색 부근의 잠정 이탈과 현재 추세 이탈은 어떻게 설명되어야 할까요?

이 두개의 추세선은 숙제로 안고가겠습니다.

이후 여행길에서 이 두개의 추세선에 대한 의문이 풀어질것입니다.

핑크켓은 추세를 모든 분석의 기본 원리로 해석합니다.

누군가는 다른 무엇인가를 기본 원리로 정하고 있을것입니다.

그렇다면 현재 님은 무엇을 기본 원리로 정하고 계십니까?

쉽고 정확하게 그리고 명쾌하게 설명할 수 있는 강력한 도구를 갖고 계십니까?

그 설명을 자신에게 하면 됩니다.

그리고 설명이 정당하다고 판단되면 그 시나리오 대로 매매하면 됩니다.

앞으로 여행길이 길어 질수록 더욱 많은 경험을 하게 될것입니다.

그 여행의 마지막에서 자신을 설득 시킬 수 있는 강력한 도구를 하나 얻기를 바랍니다.

늘 언제나 항상 화이팅입니다.