금리 상승 등 거시변수의 움직임에 따라 가계부채 위험 점증하고 있어

[힘힘]

금리 상승 등 거시변수의 움직임에 따라 가계부채 위험 점증하고 있어

요약

■	현재 우리나라 가계부채는 국가경제 규모나 차주 상환능력에 비해 과도한 수준임.
■	여기에, 금리 상승 등 최근 거시경제 여건이 악화되면서 가계부채 리스크가 현실화될 것이라는 우려가 커지고 있음.
■	향후 가계대출 리스크를 분석한 결과, 국내은행 가계대출 고정이하여신비율(이하 NPL비율)은 2022년 4분기 0.18%에서 2023년말 0.33%까지 급상승하는 것으로 예측됨.
■	은행산업이 현재의 가계부채 위험을 흡수할 만한 능력은 아직 충분해 보이지만, 2012년 이후 하락해오던 NPL비율이 갑자기 급등하는 형태로 반전하는 것이기 때문에 주의할 필요가 있음.
■	은행권은 가계부채의 위험에 영향을 미치는 거시변수를 면밀하게 모니터링하고 NPL비율의 변화도 예의주시하는 등 가계대출 리스크 관리에 만전을 기해야 함.

국내은행 가계대출 리스크 예측

가계금융, 은행

저자이지언

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우리나라 전금융권 가계대출은 2010-2021년중 연평균 8%로 급격하게 증가해 과도한 수준을 보이고 있다.
- GDP 대비 가계부채비율은 미국ㆍ일본 등 주요국의 경우 80% 이하인데 비해 우리나라는 100%를 상회하고 있다.

국내은행 가계대출 고정이하여신비율(이하 NPL 비율)에 영향을 미치는 것으로 알려진 거시변수들과의 관계를 바탕으로 향후 가계대출 리스크를 예측하고자 한다.
- 금리와 NPL 비율 데이터를 보면 금리가 상승ㆍ하락하고나서 3분기 이후 NPL 비율도 상승ㆍ하락하는 모습을 보이고 있다.

2010년 1분기-2022년 4분기 표본기간에 대해 NPL과 거시변수들의 계량모델을 추정한 후 2023년말까지 NPL 비율을 예측(forecast)하였다.
- NPL 비율은 2022년 4분기 0.18%에서 2023년말 0.33%까지 급상승하는 것으로 예측되었는데, 이는 국내은행 고정이하 가계여신이 2022년말 1.7조원에서 2023년말 3조원 수준으로 급증하는 것을 의미한다.

2022년말 국내은행 자기자본이 279조원이고, 2022년 당기순이익이 18조원을 상회하는 점을 고려하면 은행산업 전체의 손실흡수능력(risk bearing capacity)은 충분할 것으로 판단된다.
- 다만 2012년 이후 급락하던 NPL 비율이 갑자기 급등으로 전환되는 것이기 때문에 은행권은 가계대출 리스크관리에 만전을 기해야 할 것이다.

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