블랙 스완:위험 가득한 세상에서 안전하게 살아남기 /나심 니콜라스 탈레브

[ischoi]

“열 개의 도서관에 꽂힌 모든 책들을 합친 것보다 이 한 권의 책 속에 현실세계에 대한 더 많은 이야기가 들어있다.”
- 《미래를 경영하라》의 저자 톰 피터스

《블랙 스완》 10주년 기념
최신 개정증보판 출간!

《블랙 스완》은 2007년 미국에서 처음 출간된 이래 전 세계 27개 언어로 번역되어 200만 부가 넘게 판매된 밀리언셀러다. 국내에서도 2008년 초판이 출간된 이후 20쇄 이상 증쇄를 거듭하며 많은 독자들의 선택을 받아다. 이런 《블랙 스완》이 출간 10주년을 맞아 새롭게 단장되어 나왔다. 최신 개정판에서는 《블랙 스완에 대비하라(2011)》를 《블랙 스완》 뒤에 <후기>로 덧붙였다. 두 권이었던 책을 한 권으로 엮어, 나심 니콜라스 탈레브의 메시지를 독자들에게 더욱 효과적으로 전달할 수 있도록 했다.

《블랙 스완에 대비하라》는 탈레브가 《블랙 스완》이 출간되고 3년이 지난 후에 집필한 일종의 <후기>라고 할 수 있다. 탈레브는 이 후기에서 위험으로 가득한 세계를 살아가기 위한 유일한 해결책은 블랙 스완에 ‘강인한’ 사회를 만드는 것이라는 두 번째 깨달음을 전한다. 독자는 <1부 ~ 4부>를 통해 ‘블랙 스완’이 어떤 현상인지 이해하고, 우리가 얼마나 많은 위험에 둘러싸여 살아가고 있는지 이해할 수 있다. <후기 ? 강인성과 허약성에 대한, 더 심오한 철학적이고 경험주의적인 성찰>에서는 블랙 스완에 강인한 사회를 만들기 위해 우리가 무엇을 준비해야 하는지 구체적인 지침을 배울 수 있다. 2008년 세계 경제를 뒤흔든 미국발 금융위기를 예측해 ‘월가의 새로운 현자’로 등장한 탈레브의 통렬한 지혜는 불확실성과 무작위성으로 점철되어 있는 오늘날에도 여전히 유효하며, 위험을 안전하게 건너는 데 꼭 필요한 지침서가 될 것이다.

위험이 끝나지 않은 한,
블랙 스완은 계속 이야기되어야 한다!

2008년 세계 금융 위기가 휩쓴 지 10년이 지난 지금, 블랙 스완은 이제 우리와 상관없는 이야기일까? 과연 다음에 일어날 블랙 스완은 무엇일까? 나심 니콜라스 탈레브가 경고하는 또 하나의 블랙 스완은 ‘기후 변화’다. 기후 변화는 검은 백조라기보다 하얀 백조로 느껴질 정도로 특별한 일이 아니라고 생각할지 모른다. 실제로 탈레브가 2017년 성명서를 통해 기후 변화의 불확실성을 강조하며 철저히 대처할 것을 촉구했을 때, 한 전문가는 기후 변화는 ‘하얀’ 백조이며 인간이 기후를 변화시키고 있다는 증거는 없다고 이야기했다. 하지만 탈레브는 지금까지 경험하지 못한 새로운 사건들이 기후 변화 때문에 일어날 것이라고 말했다.

실제로 우리나라에서는 몇 년 사이에 미세 먼지, 전례 없는 폭염 등이 심각한 문제로 떠올랐다. 기후 변화에 따라 지진 등의 자연 재해가 늘어나고 있다고 보는 학자도 있다. 적절한 대응책을 지금부터 세우지 않으면 어떤 블랙 스완이 우리를 급습할지 모른다. 탈레브는 “우리에게는 단 하나의 행성밖에 없다”고 말하며, 다음에 올 블랙 스완은 우리에게 회복할 기회를 주지 않을지도 모른다고 경고한다.

탈레브는 우리 인생 자체가 이례적인 사건이라고 말했다. 블랙 스완이 하나의 경제적인 위기에 불과했을 것이라 생각해서는 안 된다는 말이다. 언제나 도사리는 위험이 모두 블랙 스완이다. 그리고 예측할 수 없는 위험과 함께 살아가는 한, 블랙 스완은 계속 이야기되어야 하는 중요한 개념이다.

기후 변화가 뻔한 이야기이며, 할 수 있는 모든 것을 하고 있다고 생각된다면 한번 돌아봐야 할지 모른다. 자신이 검은 백조는 감히 생각조차 못 했던 구세계 사람은 아닌지 말이다. 기후 변화가 가져올 위험을 제대로 예측하고 있다고 착각할 때, 또 하나의 블랙 스완이 다시 찾아올 것이다.

우리는 우리가 모른다는 사실을 모른다!
위험에서 벗어나기 위해
《블랙 스완》이 전하는 첫 번째 메시지

‘블랙 스완’을 인터넷에서 검색해보면, 큰 피해를 동반한 사건사고나 재해를 보도할 때 이 단어를 인용하는 뉴스가 많이 나온다. 특히 ‘안전 불감증’이라는 우리나라의 고질적인 문제를 설명하기 위해 탈레브의 블랙 스완 개념을 끌고 오기도 한다. 작년 12월에 발생한 제천 스포츠센터 화재 사건은 안전 불감증 때문에 피해가 커진 대표적인 사례다. 시공이 쉽고 건축비가 적게 든다는 이유로 값싼 스티로폼으로 건축해 불길이 더욱 빠르게 번졌을 뿐 아니라, 비상구 출입문이 선반으로 가려져 있어 많은 사람들이 대피하지 못했다. 이러한 인명 피해를 동반한 사고가 더욱 안타까운 이유는, 어느 정도의 대비만 있었다면 피해를 줄일 수 있었을 것이라는 가정 때문일 것이다.

탈레브는 검은 백조 원리에서 ‘우리가 모르는 것’이 중요하다고 역설한다. 만일 화재가 발생할 것을 미리 알았다면 비상구를 막아두지 않았을 것이고, 그만큼 인명 피해가 줄었을지도 모른다. 하지만 우리는 당장 무슨 일이 일어날지 예견할 수 있는 능력이 없다. 문제가 되는 것은, 우리는 모르면서도 안다고 착각하며 문제를 더욱 심각하게 만든다는 점이다. 탈레브에 따르면 우리는 무엇이든 알고 있으며, 예측할 수 있다고 착각한다. 이미 알고 있는 것에만 집중할 뿐 우리가 무엇을 모르는지 깨닫지 못하는 오류를 몇 번이고 반복한다.

게다가 탈레브에 따르면, 우리는 사건이 발생하고 나면 자신들을 놀라게 했던 돌발 사건이 발생한 것과 똑같은 방식으로 또 다른 돌발 사건이 발생할 가능성을 예견하려고 한다. 사건이 다른 방식으로 일어날 가능성은 보지 못한다는 것이다.

블랙 스완을 제대로 직시하고 대비하기 위해서는 “우리는 우리가 모른다는 사실을 모른다”는 진리를 깨달아야 한다. 거대한 사건들을 겪고도 안전 불감증을 떨치지 못하는 것은 어쩌면 ‘이미 다 알고 있다’는 오만함 때문인지도 모른다. 그는 우리가 모른다는 사실을 깨닫고, 배우는 법을 가르쳐준다. ‘절반 더하기 절반’이 그가 붙이는 첨언이다.

“나는 절반의 시간엔 강한 회의주의자다. 또 다른 절반의 시간엔 확실성을 포착하고 이를 끈덕지게 확신한다. (…) 나는 절반의 시간엔 검은 백조를 싫어한다. 또 다른 절반의 시간엔 검은 백조를 좋아한다. (…) 나는 절반의 시간엔 나의 일에 대해 초보수적이다. 또 다른 절반의 시간엔 초공격적이다. 이런 점은 남과 다르지 않아 보이지만, 남들이 위험을 무릅쓰는 곳에서는 보수적이며, 남들이 조심스럽게 움직이는 분야에서는 공격적이라는 점에서 다르다. 나는 익히 알려지고 관심을 끌고 있는 위험에 대해서는 별로 우려하지 않는 대신 숨어 있는 더 나쁜 위험을 우려한다. 나는 테러리즘보다 당뇨병을 우려한다. (…) 나는 예기치 못한 사태가 터지지 않을까 우려하는 대신 기회를 놓친 것을 안타까워한다.” (460-461쪽)

‘블랙 스완’,
시대가 주목하는 가장 뜨거운 개념!

‘블랙 스완’은 ‘롱 테일’, ‘티핑 포인트’와 함께 경제경영 분야에서 중요한 신개념으로 꼽힌 지 오래다. 이제는 경영학, 경제학, 통계학은 물론 정치학, 심리학, 법학 학술지에까지 연구논문 제목이나 주제어로 흔히 등장하고 있다. 이런 실정이다 보니 해외의 오피니언 리더뿐 아니라 국내의 오피니언 리더들 역시 여전히 《블랙 스완》에 큰 관심을 갖고 있다.

이 책이 출간된 이후 《타임스》는 탈레브를 “지금 세상에서 가장 강렬하고 뜨거운 사상가”라고 표현했고, 2002년 노벨 경제학상 수상자인 다니엘 캐너먼은 미국의 대표적인 외교전문 격월간지인 《포린 폴리시》에서 “탈레브는 많은 사람들이 불확실성, 특히 금융 시장의 불확실성에 대한 생각을 바꾸게 했다. 그의 책 《블랙 스완》은 독창적이고 대담한 방식으로 예기치 못한 사건의 의미가 무엇인지 이해하도록 했다”며 세계의 지성인 목록에 그의 이름을 포함시킬 것을 제안했다.

탈레브를 월가의 새로운 현자, 세계 금융위기의 권위자로 불리게 만든 ‘검은 백조’는 세 가지 특징을 갖는 매우 개연성이 희박한 사건을 가리킨다. 첫째 예측이 불가능하고, 둘째 엄청난 충격을 동반하며, 셋째 일단 현실로 나타나면 사람들은 뒤늦게 설명을 시도하여 마치 ‘검은 백조’가 설명 가능하고 예견 가능했던 것처럼 여기게 만든다.

구글의 성공, 9ㆍ11 테러 등이 대표적인 검은 백조였다. 탈레브는 종교의 발생부터 개인의 삶까지 우리 세계의 모든 영역에 검은 백조가 잠복해 있다는 통찰력을 발휘한다. 게다가 이전에는 미미한 영향을 미쳤던 것들이 이제는 큰 충격을 몰고 오며, 검은 백조가 오늘날 더욱 자주 출몰하고 있다고 경고한다. 출간된 지 10년이 지난 지금도 《블랙 스완》이 계속 이야기되어야 할 이유다.

스스로 ‘엘리트’라고 생각하는
넥타이 차림의 신사를 경계하라!

2008년 세계 금융위기 역시 느닷없는 검은 백조의 출현이었다. 마법과 같은 금융공학으로 수많은 파생상품을 만들었던 금융전문가건, 금융전문가에게 고수익을 보장받은 소비자건 누구도 거기에 투입된 어마어마한 자본이 순식간에 휴지조각이 될 수도 있다는 사실을 예측하지 못했다. 언제까지나 금융시장이 호황일 것처럼 고삐 풀린 망아지같이 금융자본은 사람들의 일상 영역에까지 파고들었다(검은 백조의 첫 번째 특징). 그러나 금융위기에 대한 예측이 불가능했기 때문에 (혹은 하지 않았기 때문에) 이에 대한 안전망이 존재하지 않았고, 때문에 금융위기가 몰고 온 파괴력은 지금 우리가 목도하고 있는 대로 끔찍한 수준이다(검은 백조의 두 번째 특징). 그리고 세계 금융위기가 터지자 이제야 사람들은 그것을 뒤늦게 설명하며 지금의 세계 금융위기를 예측가능하고 설명 가능했던 것으로 만들려고 한다(검은 백조의 세 번째 특징).

탈레브는 정규분포라는 것이 얼마나 거대한 지적 사기인지를 보여주면서, “이른바 금융 전문가들이 어떻게 숫자를 주물러서 사기를 치는지”를 보여주는데, 그는 금융전문가들의 예견 능력은 “점성술사의 예견력보다 그리 높지 않다”고 비웃는다. 왜냐하면 그들은 검은 백조의 가능성을 완전히 무시한 방책을 내놓기 때문이다.

1987년 탈레브는 월가의 투자은행인 크레디트 스위스 퍼스트 보스턴에서 근무 중이었다. 그리고 같은 해 10월 19일, ‘검은 월요일(블랙먼데이)’을 온몸으로 겪게 된다.

“(검은 월요일) 바로 전날까지도 사건의 발생은 상상할 수 있는 영역의 바깥에 있었다. 만에 하나 내가 그럴 가능성을 지적했더라면 나는 아마 미치광이 취급을 받았을 것이다. 그것은 단연코 검은 백조였다. … 나는 내가 시작가격을 예측하는 데 완전히 무능하다고 확신하고 있었다. 사실 다른 사람들도 무능하긴 마찬가지인데, 다만 그들은 그 사실을 몰랐고 또 자신들이 거대한 위험을 감수하고 있다는 사실도 몰랐다.” (67-69쪽)

탈레브는 사람들은 측정할 수 없는 것을 측정할 수 있다고 스스로를 기만하고(특히 위험관리를 한답시고 ‘정규분포’를 비롯한 가우스 수학을 들이대는 금융전문가들), ‘극히 예외적인 사건’, 즉 검은 백조의 가능성을 애써 회피하는 소위 ‘전문가’들에게 독설을 날린다.

“(은행원들이) 보수적으로 보이는 진짜 이유는 이들의 대출금이 날아가 버리는 일이 드물게, 극히 드물게 일어나기 때문이다. 그래서 (…) 심지어 100년 이상 관찰하고 또 관찰해도 이들이 벌이는 대출 사업의 수익성을 측정할 길이 없다! 그런데 1982년 여름, 미국의 대형 은행들은 그때까지 벌어들인 (누적) 수익에 거의 근접하는 금액, 그러니까 미국 금융업 역사에 기록된 거의 모든 수익금을 잃어버렸다. 이 은행들에서 차관을 빌린 중남미 국가들이 동시에 채무불이행 사태에 빠져버리는 ‘극히 예외적인 성질의 사건’이 발생한 것이다.” (96쪽)

“이로부터 10년 후 또 한 번의 코미디가 되풀이되었다. 1990년 초 부동산 경기가 붕괴되면서 ‘위험관리에 뛰어난’ 대형 은행들이 또다시 자금 위기에 빠졌으며, 그중 상당수는 거의 파산 직전까지 몰렸다. 이제는 존재하지도 않는 저축 및 대부 은행들에게 5000억 달러가 넘는 납세자 펀드의 자금이 구제금융으로 투입되었다. 연방준비은행은 납세자들의 돈으로 이들을 보호해 주었다. 이른바 ‘보수적인’ 은행들은 이윤이 생길 때는 자신들이 이익을 챙긴다. 그러나 위기에 빠지면 그 비용을 우리 납세자가 낸다. (…) 위험관리라는 말에 시비를 걸 생각은 없다. 단지 제발 부탁하는 바이니, 스스로 보수적 투자 운운하지 말라는 것이다. 또 검은 백조에 덜 취약한 다른 사업들 앞에서 우월한 척하지 말라는 것이다. 최근에 발생한 또 하나의 사건은 1988년에 있었던 롱텀캐피털매니지먼트라는 금융투자사의 파산이다. 당시 이 회사에서는 ‘천재’ 소리를 듣던 두 명의 ‘노벨 경제학상 수상자들’이 개발한 위험관리 기법을 사용하고 있었다. 그러나 이 기법은 정규분포곡선 식의 엉터리 수학에 기초한 것이었다. 어찌된 영문인지 그들은 스스로 이를 무슨 대단한 과학이라도 되는 듯이 확신했다.” (96-97쪽)

나심 니콜라스 탈레브,
‘월가의 이단아’에서 ‘월가의 현자’가 되다

모든 부문에 적용할 수 있는, 놀랍도록 잘 짜여진 모델인 검은 백조 아이디어를 사고실험, 인식론, 역사, 경제학, 경영학, 통계학은 물론이고 프랙탈, 수학, 심리학, 게다가 그 자신의 일화까지 재치 있게 선보이며 풀어낸 나심 탈레브는 어떤 사람일까?

탈레브는 《블랙 스완》에서 그가 살아온 다종다양한 경험을 반영하는 것처럼 위트 있고 도발적이고 신선한 필치를 선보이며, 빌려오는 영역도 놀라울 정도로 폭넓다. 《초일류 기업의 성공비밀Serious Play》의 저자인 마이클 슈레이즈는 《블랙 스완》을 집필한 탈레브를 두고 “빼어난 과학자이자 문장가”라고 평가하며 리처드 도킨스와 스티븐 제이 굴드와 같은 반열에 올렸다.

나심 탈레브는 자신이 집필한 책만큼이나 문제적이고 흥미로운 인물이다. 탈레브는 칵테일파티에서 만난 사람들이 자신에게 무슨 일을 하느냐고 물을 때마다 “저는 회의적 경험주의자이고 게으른 독서가이며, 한 가지 아이디어를 깊이 파고드느라 여념이 없는 사람”이라고 대답하고 싶은 유혹을 느끼지만 결국은 “리무진 운전기사”라고 간단히 말하는 인물이다. 대서양을 횡단하는 비행기를 탔을 때 부르디외의 책을 읽고 있는 자신에게 어설픈 프랑스어로 말을 건 여성에게도 자신이 ‘리무진 기사’고, 심지어 ‘최고급’ 차만 운전한다고 짐짓 으스대 독서의 방해자를 물리친다.

이렇게 위트 있는 인물인 탈레브는 레바논 출신으로 자신이 보냈던 어린 시절의 경험을 바탕으로 ‘경험적 회의주의자’이면서 ‘월가 현직 투자 전문가에서 철학의 세계로 들어선’ 인물이다. 그가 열다섯이 되던 해에 그의 할아버지는 레바논의 내무장관이었는데, 학생 소요에 참여하고 있던 그는 투옥된 경험이 있다. 학생이 던진 돌에 맞은 흥분한 경찰이 시위대를 향해 총을 난사했는데 당시 소요 진압을 명령했던 것은 그의 할아버지였다. 십대 시절을 레바논에서 보낸 그는 17년이나 레바논 내전이 지속되었음에도 주변의 어른들이 “전쟁이 불과 며칠이면 끝날 것”이라는 말하는 것을 들으며, 사람들은 “예상을 완전히 벗어나는 사건들이 매일 일어나는데도 그 사건들이 예상 밖의 사건이라는 사실을 깨닫지 못”한다는 것을 깨닫는다. 이것이 ‘검은 백조’ 아이디어의 시작이었을 게다.

탈레브는 금융상품 중에서도 파생상품을 전문 분야로 삼아 공부했는데, 그 이유 역시 ‘이단적’이다. “파생상품 분야에서는 고등수학이 요구되는데, 잘못된 수학적 모델을 채택할 경우 최악의 재난을 낳”기 때문이다. 그는 이 분야로 박사학위를 취득했다.

이후 월가의 투자전문가로 일하면서 겪은 1987년의 ‘검은 월요일’과 레바논 전쟁을 동일한 현상으로 파악하며, 탈레브는 ‘검은 백조’ 아이디어를 구체화하기 시작한다. “이런 사건들의 역할을 인지하는 데에서는 거의 모든 사람이 일종의 정신적 시각장애를 가지고 있다는 것이 분명해졌다”는 것이다. 이를 파악한 탈레브는 육두문자가 난무하는 금융회사에 남았고, 대신 최소한의 시간을 들여 강도가 높고 흥미진진한 작업을 하기로 결심한다. 그는 “명품 의상을 걸쳐도 책 한 권 읽지 않는 ‘성공한 사람들’”과 어울리는 것을 피하고, 안식년에는 과학과 철학에서 부족한 소양을 보충하는 시간을 가졌다. ‘검은 백조’ 아이디어를 구체화한 것이다.

그리고 출간된 책이 바로 《블랙 스완》이다. 출간 이후 탈레브는 학계와 금융계로부터 혹평을 받으며 ‘월가의 이단아’로 취급되었다. 하지만 이 책이 경고한 검은백조의 느닷없는 출현으로 월가가 세계 금융위기를 맞았을 때 탈레브는 ‘월가의 새로운 현자’로 불리게 됐다. 탈레브와 《블랙 스완》은 또 하나의 검은 백조였다.