연방준비제도이사회(Federal Reserve Board)는 연례 은행 스트레스 테스트 결과를 발표하여 대형 은행이 심각한 경기 침체를

[힘힘]

연방준비제도이사회(Federal Reserve Board)는 연례 은행 스트레스 테스트 결과를 발표하여 대형 은행이 심각한 경기 침체를 견뎌내고 심각한 경기 침체 중에도 가계와 기업에 대출을 계속할 수 있음을 보여줍니다.

오후 4시 30분 EDT 출시 예정

• 공유하다

연방준비제도이사회(Federal Reserve Board)는 수요일 연례 은행 스트레스 테스트 결과를 발표했는데, 이는 대형 은행들이 심각한 불황을 견뎌내고 극심한 불황 속에서도 가계와 기업에 대출을 계속할 수 있는 좋은 위치에 있음을 보여줍니다.

Michael S. Barr 감독 부회장은 "오늘의 결과는 은행 시스템이 여전히 강력하고 탄력적이라는 것을 확인시켜 줍니다."라고 말했습니다. "동시에 이 스트레스 테스트는 그 강점을 측정하는 한 가지 방법일 뿐입니다. 우리는 위험이 어떻게 발생할 수 있는지 겸손하게 유지하고 은행이 다양한 경제 시나리오, 시장 충격 및 기타 스트레스에 탄력적으로 대처할 수 있도록 작업을 계속해야 합니다. ."

이사회의 스트레스 테스트는 대형 은행이 경기 침체기에 경제를 지원할 수 있는지 확인하는 데 도움이 되는 하나의 도구입니다. 이 테스트는 작년 말 기준 은행 데이터를 사용하여 단일 가상 경기 침체 및 금융 시장 충격 하에서 자본 수준, 손실, 수익 및 비용을 추정하여 대형 은행의 탄력성을 평가합니다.

테스트를 거친 23개 은행 모두 총 예상 손실액이 5,410억 달러에 달했음에도 불구하고 가상의 경기 침체 기간 동안 최소 자본 요건을 상회했습니다. 스트레스 상황에서 손실에 대한 쿠션을 제공하는 총보통주 위험 기반 자본 비율은 최소 10.1%로 2.3% 포인트 감소할 것으로 예상됩니다.

올해의 스트레스 테스트에는 상업용 부동산 가격이 40% 하락하고 사무실 공실이 크게 증가하며 주택 가격이 38% 하락하는 심각한 글로벌 경기 침체가 포함됩니다. 실업률은 6.4% 포인트 상승하여 정점인 10%에 이르고 그에 따라 경제 생산량도 감소합니다.

상업용 부동산에 대한 테스트의 초점은 대형 은행이 가상 시나리오에서 큰 손실을 겪더라도 여전히 대출을 계속할 수 있음을 보여줍니다. 올해 테스트에서 은행들은 은행이 보유한 사무실 및 시내 상업용 부동산 대출의 약 20%를 보유하고 있습니다. 사무실 공실의 상당한 증가와 결합된 상업용 부동산 가격의 예상되는 큰 하락은 2008년 금융 위기 동안 도달한 수준의 약 3배에 달하는 사무실 부동산의 예상 손실률에 기여합니다.

총 예상 손실액 5,410억 달러에는 상업용 부동산 및 주거용 모기지로 인한 손실 1,000억 달러 이상과 신용카드 손실 1,200억 달러가 포함되며, 둘 다 작년 테스트에서 예상된 손실보다 더 높습니다. 총 2.3%포인트의 자본 감소는 작년 테스트의 2.7%포인트 감소보다 약간 적지만 최근 몇 년간 스트레스 테스트에서 예상되는 감소와 비슷합니다. 공시 문서에는 회사별 결과 및 수치를 포함하여 손실에 대한 추가 정보가 포함됩니다.

이사회는 처음으로 대형 은행의 트레이딩 장부에 대해 탐색적 시장 충격을 실시하여 더 큰 인플레이션 압력과 금리 상승에 대해 테스트했습니다. 이 탐색적 시장 충격은 은행의 자본 요구 사항에 기여하지 않지만 거래 활동의 위험을 더 깊이 이해하고 향후 여러 시나리오에 대해 은행을 테스트할 가능성을 평가하는 데 사용되었습니다. 결과는 가장 큰 은행의 트레이딩 장부가 테스트한 금리 상승 환경에 탄력적이라는 것을 보여주었습니다.

스트레스 테스트의 개별 결과는 은행의 자본 요구 사항에 직접 영향을 미치므로 각 은행은 심각한 경기 침체와 금융 시장 충격에서 살아남을 수 있는 충분한 자본을 보유해야 합니다. 은행이 자본 요구 사항 이상으로 유지되지 않으면 자본 분배 및 임의 보너스 지급에 대한 자동 제한이 적용됩니다.

미디어 문의는 media@frb.gov로 이메일을 보내거나 (202) 452-2955로 전화하십시오.

관련된 컨텐츠

• 스트레스 테스트

Stress Tests

최종 업데이트: 2023년 6월 28일

2023-dfast-results-20230628.pdf

2.04MB