볼린저밴드의 활용성은 어디까지?

[부메니저]

볼린저밴드로 가보자

볼린저밴드는 주가가 지금의 위치에서 얼마나 더 변화를 갖을 수 있는지 확률로 알려준다.

미래를 알기에는 인간의 능력이 부족해서

확률이라는 기대치에 머물을 수 밖에 없다.

주식 매매자 모두의 현재 상태를 알고있다해도 

다음의 한수를 알기는 어렵다.

그래서 확률로 계산할 수밖에 없다.

아침장에서 상승한 지수가 볼린저밴드 상한선에 붙는다

이 지점에서 추가 상승을 하거나 하락 또는 횡보할 것이다

어떤 상황이 가장 확률적으로 가능성이 높을까?

상승은 5% 의 가능성을 갖게되고

횡보 또는 하락할 확률은 95% 이다.

이건 내가 정한것이 아니다.

표준 편차에 의한 공식이다.

그렇다면 어느쪽에 승부를 거는것이 승리할 가능성이 높을까

아무래도 95%인 횡보나 하락에 배팅을 해야한다.

하지만 많은 사람들은 추가 상승을 꿈꾸며 매수에 다시 가담한다.

원인은 바로 이런 날의 차트 결과이다.

볼린저밴드에 붙어서 95%의 확률로 횡보나 하락을 해야 하는데

추가 상승으로 이어진다

가끔 아니 종종 아니 흔하게 일어난다.

그래서 거래자들은 밴드에 붙었는데도 불구하고 추가 매집을 하게된다.

앞 포스트에 보았던 고점 연결선 밀기이다.

고점 연결선 밀기는 분명하게 고점을 알려주는데 비하여

볼린저밴드는 그렇지 못하다.

단지 확률로만 가능성을 말해주고 아무런 제시도 하지 못한다.

볼린저 밴드는 별 쓸모없는 지표인지 검증할 필요가 있다.

볼린저밴드의 승수 2와 1을 같이 사용해 보자

상한선이 두개가 만들어진다.

표준편차 승수 1의 상황에서는

고점 연결선 밀기와 동일한 위치에서 고점을 확인할 수 있다.

저점 연결선 밀기에서 피보나치값 23.6만큼 들어올리면 

지수와 기준선이 교차하는것을 방지할 수 있다고 했다

편차를 주고 그 안에서 등락하는것은 무시하게 된다.

볼린저밴드에서의 표준편차 2라는 승수는 

지수가 밴드내에서 95% 만큼 머물기 위함이다

따라서 23.6%의 편차안에 머물러도 된다면

굳이 2라는 승수를 사용하지 않아도 된다.

승수 1은 약 32%의 편차율을 갖고있다.

피보나치 보다 크지만 그만큼의 등락을 무시하겠다는 결정을 내린다면 

아무 문제없이 사용이 가능하다.

이전에 손절을 따로 과제로 한다고 했다

위의 편차들은 모두 손절과 직접적인 관련이있다

편차를 인정하는것은 바로 손절선이 되기 때문이다.

20% 내외의 손절을 인정하고 매매하는 방식은 

볼린저 밴드의 승수 1을 사용해서는 안된다.

20% 편차를 갖는 1.?? 값을 찾아내고 이 값을 사용하는것이 맞다.

후에 다시 이야기하자.

밴드에 닿았을 때 95%의 확률로 횡보 또는 하락하게 되므로

위와 같은 볼린저밴드 형태라면 청산하는 시점이 되었음을 알 수 있다.

고점 연결선 밀기와 동일한 청산 지점이 된다.

구간값 60 표준편차 2의 밴드이다.

구간값과 승수의 변화에 따라서 밴드의 위치는 변화한다.

당연한 이야기인데도 20,2라는 구간값만을 사용하는 이유를 스스로에게 물어보아야 한다.

전문가의 구간값이 얼마이고 

고수가 이렇게 이야기 했다고 사용한다면 

나한테는 독이 되는것이다.

볼린저밴드 뿐 아니라 모든 지표에서의 

구간값은 결코 남에게서 알아낼 수 없으며

자신의 매매에 맞추어 늘 유동성있게 바뀌어야 한다.

구간값 60 승수 1

원에서 밴드 상한선을 터치하고 추가 상승

이후 밴드내에서 박스 진동한다.

이 정도 해석라면 볼린저밴드의 활용성은 충분하다

볼린저밴드를 분석하면서 너무 깊게 들어가지 말자.

볼린저밴드는 확율이다.

정교한 분석이 나올 수 없는 지표이다.

이런 지표를 보면서 이곳에서는 이렇고 저곳에서는 저렇게 변한다고 말하면 사기다.

볼린저밴드를 사용하면서 잊지말아야 할것 들

1. 매매 조건이 변하면 구간값도 같이 변해야 한다.

2. 밴드선을 벗어나면 과열과 침체이다.

3. 밴드선 또는 중심선과 지수가 만나면 변화의 시작점으로 이해한다.

여기까지가 볼린저밴드의 전부이다.

더 이상 깊게 들어가지 말자

위의 3가지만 잊지 말고 볼린저밴드로 어떠한 결정도 하지 않으면 된다.

볼린저밴드의 활용은 다른 지표들과 연관성있는 상황이 발생한 후에야 가치를 알게된다.

단독으로 볼린저밴드 설명은 어렵다.

노자에 이런 말이 있다.