기후 관련 재무 위험

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기후 관련 재무 위험

Michael S. Gibson, 감독 및 규제 담당 이사

미국 하원 금융서비스위원회 금융기관 및 통화정책 소위원회 전

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Barr 의장님, Foster 위원님, 그리고 소위원회 위원 여러분, 기후 변화의 금융 위험과 관련된 연준의 감독 업무에 대해 논의할 기회를 주셔서 감사드립니다.

기후 변화에 대한 연준의 책임은 중요하지만 범위가 좁습니다. 이러한 책임은 은행 감독 및 금융 안정성에 대한 우리의 책임과 밀접하게 연결되어 있습니다. 기후 변화는 금융 시스템에 문제를 야기할 수 있으므로 이러한 위험을 더 잘 이해하는 것이 중요합니다. 우리의 주요 초점은 은행이 안전하고 건전한 방식으로 운영되는지 평가하고 기후 관련 금융 위험을 포함한 모든 중요한 위험을 관리하는 것입니다. 우리는 또한 기후 변화가 어떻게 금융 부문의 취약성을 증가시키고 충격을 증폭시킬 수 있는지 파악하고 측정하기 위해 엄격하게 노력하고 있습니다.

오늘 저의 발언은 연준의 감독 업무에 초점을 맞추겠습니다. 계속 진행하기 전에 우리의 접근 방식에 대한 두 가지 일반적인 사항을 강조하는 것이 중요합니다. 첫째, 연준은 기후 변화 자체를 해결하기 위한 정책에 대한 결정이 선출된 정부 기관에 의해 이루어져야 한다는 점을 인정합니다. 파월 의장이 올해 초 말했듯이, 연준은 기후 정책 입안자가 아닙니다. 1연준의 감독 책임은 감독 대상 은행에 대한 기후 변화의 잠재적 영향을 이해하고 완화하는 데 중점을 두고 있습니다.

둘째, 은행이 모든 종류 또는 유형의 법을 준수하는 기업에 계좌나 서비스를 제공하는 것을 막는 것은 연준의 정책이 아니며, 과거에도 없었으며, 이는 기후 관련 금융 위험을 조사하는 우리 작업의 일부가 아닙니다.

감독 개요
기후 변화로 인한 금융 위험과 관련된 우리의 감독 업무는 은행이 기후 변화와 관련된 모든 위험을 포함하여 모든 중요한 위험을 이해하고 적절하게 관리하도록 보장하는 우리의 핵심 책임에 기반을 두고 있습니다. 은행이 기후 변화와 관련된 금융 위험을 식별, 측정, 모니터링 및 통제하는 방식이 취약하면 은행의 안전과 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 감독 책임을 이행하기 위해 연준은 감독 대상 은행에 대한 기후 변화의 잠재적 영향을 더 잘 이해하고, 대형 은행과 협력하고, 잠재적 위험과 기회에 대한 독립적인 분석을 추구하고, 다양한 외부 전문가와 문제를 논의하고, 모니터링하기 위해 노력하고 있습니다. 산업 발전.

은행은 기후 변화와 관련된 물리적 위험과 전환 위험(통칭하여 기후 관련 재무 위험)의 영향을 받을 가능성이 높습니다. 물리적 위험은 허리케인, 산불, 홍수 등 기후와 관련된 급성 사건과 평균 기온 상승, 강수 패턴 변화, 해수면 상승 등 만성 기후 변화로 인해 발생하는 인명과 재산에 대한 피해를 의미합니다. 전환 위험은 저탄소 경제로의 전환의 일부가 될 변화와 관련된 소비자 및 비즈니스 정서, 기술 또는 정책의 변화로 인해 발생하는 기관 또는 부문에 대한 스트레스를 의미합니다.

이러한 위험 동인은 은행의 전통적인 위험 관리 프레임워크의 핵심인 신용, 시장, 유동성, 운영 및 법적 위험을 포함하여 전통적인 은행 위험으로 나타날 수 있습니다. 위험 프로필이 서로 다른 여러 기관에 걸쳐 기후 변화 영향의 시기와 규모에 대해 상당한 불확실성이 있지만, 위험 범위를 더 잘 이해할 수 있는 역량을 구축하는 것이 현명합니다. 예를 들어, 대형 은행은 기후 변화가 가져오는 위험과 기회에 점점 더 초점을 맞추고 있으며 감독자는 이를 이해해야 합니다.

연준은 기후 변화의 금융 위험과 관련된 두 가지 단기 감독 우선순위를 가지고 있습니다. 즉, 대형 은행에 대한 기관 간 지침을 발행하고 파일럿 기후 시나리오 분석 활동을 수행하는 것입니다. 이 두 가지 모두 기후 관련 재무 위험에 대한 이해를 심화하고 감독 대상 기업의 탄력성을 지원합니다.

이러한 각 노력에 대해 간략하게 설명하겠습니다.

지침
지난 12월, 연준은 대형 은행의 기후 관련 금융 위험 노출에 대한 안전하고 건전한 관리를 위한 높은 수준의 프레임워크를 제공하는 지침 초안에 대한 공개 의견을 요청했습니다. 2원칙 기반 지침은 총 연결 자산이 1,000억 달러를 초과하는 은행에만 적용됩니다. 이러한 제안된 원칙은 2021년 12월 통화감사원실(OCC) 및 2022년 3월 연방예금보험공사(FDIC)가 발표한 원칙과 실질적으로 유사합니다.

제안된 지침에는 거버넌스; 정책, 절차 및 제한 사항; 전략 기획; 위기 관리; 데이터, 위험 측정 및 보고 그리고 시나리오 분석. 또한 이 지침은 신용, 유동성, 기타 금융 위험, 운영, 법률 및 규정 준수, 기타 비재무 위험을 포함한 특정 건전성 위험 영역에서 기후 관련 재무 위험을 어떻게 해결할 수 있는지 설명합니다.

연준은 많은 의견을 접수했으며, 직원들은 접수된 모든 의견을 주의 깊게 검토하고 있습니다. 우리는 대규모 금융 기관에 대한 감독 전반에 걸쳐 일관성을 촉진하기 위해 최종 지침을 발행하는 데 OCC 및 FDIC와 협력할 계획입니다.

시나리오 분석
다양한 기후 시나리오에서 금융 기관의 회복력을 검토하는 기후 시나리오 분석은 기후 관련 금융 위험을 평가하는 데 사용되는 새로운 위험 관리 및 감독 도구입니다.

파일럿 기후 시나리오 분석(CSA) 훈련은 1월에 6개 대형 은행과 함께 시작되었습니다. 이 훈련은 대규모 은행 조직의 기후 위험 관리 관행과 과제에 대해 배우고, 대규모 은행 조직과 감독자가 기후 관련 금융 위험을 식별, 측정, 모니터링 및 관리하는 능력을 향상시키는 두 가지 목표로 설계되었습니다. 삼이번 훈련은 연말까지 완료될 것으로 예상된다.

6개 참여 은행은 기후 변화와 관련된 물리적 위험과 전환 위험 모두에 대한 시나리오가 포트폴리오의 특정 자산에 미치는 영향을 분석합니다. 파일럿 과정에서 거버넌스 및 위험 관리 관행, 측정 방법론, 위험 지표, 데이터 문제 및 학습된 교훈에 대한 세부 정보를 포함하여 정성적 및 정량적 정보를 수집할 것입니다.

연준은 기후 위험 관리 관행에 대해 우리가 배운 내용과 시나리오 분석의 통찰력이 잠재적 위험을 식별하고 효과적인 위험 관리 관행을 촉진하는 데 어떻게 도움이 되는지 반영하여 파일럿에서 얻은 통찰력을 발표할 것으로 기대합니다. 회사별 정보는 공개되지 않습니다.

저는 우리가 기후 시나리오 분석을 연방준비은행의 감독 스트레스 테스트와 구별되고 별개로 본다는 점을 강조하고 싶습니다. 연준의 스트레스 테스트는 대규모 은행 기관이 심각한 경기 침체와 금융 시장 충격 동안 가계와 기업에 계속 대출할 수 있는 충분한 자본을 보유하고 있는지 평가하기 위해 고안되었습니다. 반면에 시범 CSA 활동은 본질적으로 탐색적이며 은행 자본이나 감독에 영향을 미치지 않습니다.

결론 증언
서두에서 언급했듯이 기후 변화에 대한 연준의 역할은 중요하지만 범위가 좁습니다. 연준은 기후 변화로 인한 금융 위험을 포함하여 자신이 감독하는 은행의 안전과 건전성과 금융 시스템에 대한 위험을 이해할 의무가 있습니다.

감사합니다. 귀하의 질문을 기다리겠습니다.

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1. Jerome H. Powell 의장, "중앙은행 독립성과 권한 - 진화하는 견해" 패널, 2023년 1월 10일 스웨덴 스톡홀름 Sveriges Riksbank에서 열린 중앙은행 독립 심포지엄 연설. 텍스트로 돌아가기

2. 연방준비제도 이사회, "연방준비제도이사회는 대규모 은행 조직의 기후 관련 금융 위험 노출에 대한 안전하고 건전한 관리를 위한 높은 수준의 프레임워크를 제공하는 제안된 원칙에 대한 대중의 의견을 요청합니다", 보도 자료 , 2022년 12월 2일. 텍스트로 돌아가기

3. 연방준비제도 이사회, 파일럿 기후 시나리오 분석(CSA) 연습: 참가자 지침 (워싱턴: 이사회, 2023년 1월). 텍스트로 돌아가기

관련된 컨텐츠

• 의회 청문회 녹취록
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최종 업데이트: 2023년 7월 17일