[ RSI ] RSI(상대강도지수,Relative Strength Index)

[공부쟁이]

RSI(상대강도지수,Relative Strength Index)

상대강도지수(RSI)는 J. Welles Wilder에 의해 개발된 오실레이터 지표로 현재 가장 많이 사용되고 있는 지표중의 하나이다.
RSI는 Momentum이 가지는 두 가지 문제점으로부터 출발하였다.

첫째는 모멘텀이 현재의 가격 변화는 미미함에도 불구하고 지표가 급격한 등락을 할 수 있다는 것이다.

둘째는 지표의 두 값을 비교하기 위해서는 일정한 범위에서만 움직이는 지표의 필요성을 느끼게 되었다. RSI는 필요한 평활화를

행하여 급격한 변화를 줄였을 뿐만 아니라, 0과 100 사이에서만 움직이기 대문에 모멘텀이 가지는 문제점을 해결하고 있다.


<계산식>
RSI는 다음과 같은 계산식에 의해 구해진다.


여기서 RS는 상대강도로 다음과 같이 계산한다.


계산기간은 Wilder는 원래 14일의 기간을 사용하였으나 현재는 이보다 짧은 7일 혹은 9일을 사용하기도 한다.


<해석방법>

1)	괴리도(Divergence) 분석 가격은 신고가에 도달했으나 RSI는 이전보다 낮은 고점을 기록하고 하락할 때에는 약세괴리로 강력한 매도신호를 나타내고, 가격은 신저가로 하락했으나 RSI는 이전보다 높은 저점을 기록하고 상승할 때에는 강세괴리로 강력한 매수신호를 나타낸다.
2)	패턴 분석 추세선, 저지와 저항, 이중바닥 등 전통적인 차트 분석 기법을 RSI에 적용하여 분석하는 것으로, RSI가 주가에 선행하여 이러한 패턴을 완성하기 때문에 유용성이 높다.
3)	과매수/과매도 RSI는 30 이하이면 과매도(Oversold) 상태, 70 이상이면 과매수(Overbought) 상태를 나타낸다. RSI가 과매도선 아래에서 위로 상승할 때 매수하고, 과매수선 위에서 아래로 하락할 때 매도한다.

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개요 : RSI는 한 마디로 시장가격의 추세가 가지는 강도를 객관적인 수치로 표현해낸 지표입니다. 즉, 시장가격의 변동폭 중에서

상승폭이 어느 정도인지를 분석하여, 현재의 시장가격이 상승세라면 얼마나 강력한 상승추세인지, 그리고 하락세라면 얼마나 강력한

하락추세인지를 백분율( Percentage)로 나타내는 것이지요. 이를 통해 투자자는 현재의 시장가격이 과다한 상승세라면 매입을

자제하거나 매도포지션을 취할 수 있고, 반대로 과다한 하락세라면 매도를 유보하든가 매입에 나설 수 있습니다.

공식 :

 

적용방법 : RSI는 특정 기간 동안에 연속해서 하락했다면 0의 값을 가지게 되고 특정 기간 동안에 하루도 빠짐없이 상승한다면 100의

값을 가지게 됩니다. 즉 0 ~ 100의 범위 안에서 움직이게 되는데, 이 지표를 이용하는 가장 기본적인 방법은 RSI의 값이 얼마인지를

살펴보는 것입니다. 일반적으로 RSI의 값이 30 이하일 경우엔 시장이 침체기 또는 바닥권에 도달하여 상승전환이 예상된다고

해석하며, RSI의 값이 70 이상일 때는 시장이 과열된 상태 또는 상승추세가 거의 막바지에 도달했다고 판단합니다.

그렇다고 RSI 30 이하에서 바로 매수포지션을 취하는 것이 아니라 매도를 자제하는 것이 옳은 자세이며, RSI 70 이상에서는 매수를

유보하는 것이 현명한 자세일 것입니다.

중간선(50)을 이용하는 전략도있습니다. RSI가 50이라는 것은 상승세와 하락세가 동등하여 서로 균형을 이루고 잇는 상황이므로

상승과 하락의 기로에 서있는 보합국면이나 조정국면이라 할 수 있습니다. 그러므로 RSI가 50을 넘어선다는 것은 상승세가 하락세를

압도하여 상승추세를 나타내는 것이며, RSI가 50밑으로 떨어진다는 것은 하락세가 상승세를 압도하여 하락추세를 나타내는것으로

이해해야 합니다. 지표값이 50선에서 상향돌파 하느냐 하향돌파하느냐에 따라 매수 또는 매도 포지션을 취하는 것이 중간선을 이용한

매매방법의 핵심입니다.

 

또 다른 방법으로 Divergence를 이용하는 것이 있습니다. Divergence란 지표의 진행방향과 시장가격의 움직임이 상반되는 현상이라고

 여러 차례에 걸쳐 말씀 드렸습니다. 시장가격이 상승 추세(하락 추세)중에 직전 고점(저점)을 돌파하였으나 기술적 지표는 직전

고점(저점)을 돌파하지 못하는 현상으로써 곧이어 시장가격 하락(상승)의 추세 전환이 다가올 것임을 예상할 수 있습니다.

그러나 보통 RSI가 30 ~ 70 사이에서 움직일 때에는 시장가격과 RSI가서로 다른 방향으로 움직여서 Divergence가 발생해도 중요하게

간주되지 않습니다. 오히려 과매수(70 이상) 또는 과매도(30이하)에서 나타나는 Divergence를 아주 강력하고 중요한

추세전환의 신호로 인식합니다. 그러나 한 가지 간과해서는 안되는 것이있는데 Divergence를 미리 예측하여 거래해서는 안됩니다.

반드시 Divergence가 형성된 것을 확인한 후 포지션을 취하는 것이 옳은데, 예측을 빗나가 전저점이나 전고점을 돌파하면서 추세가

강화된다면 큰 손실을 감수해야 하기 때문입니다.

그러나 RSI도 시장의 정점과 바닥을 확인하기가 쉽다는 장점을 가지고 있어 매매에 많은 도움을 주나 정점과 바닥이 확인되지 않는

장에서는 RSI의 효용성도 반감합니다. 조정 또는 횡보장에서는 RSI가 70 이상이나 30 이하로 내려갈 확률이 적으므로 이럴 때는

중간선을 이용한 전략이 유효할 것입니다.

[RSI의 적용]
 

 

 

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[고인돌1004]

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[동그란세모]

감사합니다.

[이근학]

자봤어요 감사합니다

[달이]

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