24.9.23 亞 주요국 은행산업의 바젤III 최종규제 도입 영향

[이매진]

24.9.23 亞 주요국 은행산업의 바젤III 최종규제 도입 영향

https://www.kcif.or.kr/finance/financeView?rpt_no=34876&mn=002007

KCIF 국제금융센터

ㅁ [이슈] 올해 중국(1월), 일본(3월), 싱가포르(7월) 등 아시아 주요국들이 ‘바젤III 최종규제
       (endgame rule)’를 본격 도입한 가운데 동 규제 도입이 각국 은행산업에 미치는 영향을 점검
          ㅇ 바젤III 최종규제(이하 최종규제)는 위험가중자산(RWA) 산출 방식의 신뢰성을 높이기
                위해 △신용·시장·운영리스크의 민감도 제고 및 △내부등급법 체계(IRB) 개선에 초점 

ㅁ [국가별 동향 및 영향] 국가별 최종규제의 도입 영향은 △기시행중이던 자본규제 강도
       △은행 자산규모 △비즈니스 구조 등에 따라 상이
          ㅇ (중국) `24.1월부터 최종규제에 맞춰 상업은행자본관리법을 시행.
                기존의 자본 요건이 더 엄격했다는 점에서 규제 완화 효과가 부각
                    -  특히 글로벌시스템적중요은행(G-SIB)으로 지정된 5대 은행들은 RWA가
                        줄어들면서 총손실흡수능력(TLAC; Total Loss Absorption Capacity)을
                        확충해야하는 부담이 경감 
          ㅇ  (일본) 주식 등 위험가중치 증가, 자본하한 도입이 주요 은행들의 RWA 확대 및 자본 감소를
                 유발하는 주요 요인. 다만, 점진적 규제 강화로 타격은 완만할 것으로 예상
                    -  자본하한이 은행에 미치는 영향은 동 비율이 65%에 도달하는 `27.3월 가시화될 전망.
                        일본은행(BOJ)은 자국 은행들이 규제 변화에 무리없이 적응할 것이라고 평가
          ㅇ (싱가포르) 규제도입 초기에는 은행의 RWA가 하락해 자본부담이 줄어드는 효과가
                기대되나 자본하한이 점차 상향조정되면서 동 효과가 감소할 소지
                    -  △양호한 자본여력 △다각화된 포트폴리오 △트레이딩계정의 제한적 규모 등을
                        고려할 때 최종규제가 은행 자본에 미치는 영향은 관리가능한 수준일 것으로 예상

ㅁ [평가 및 시사점] 바젤III 최종규제 도입이 아시아 지역 은행산업에 미치는 영향은 대체로
      제한적일 것으로 보임. 다만 향후 G-SIB들이 다수 포진한 미국 등 선진국의 최종규제 도입
      동향 및 파급 영향에 대한 지속적인 모니터링이 중요