✔️주간 퀀트 코멘트입니다('23.8.6 하나증권 퀀트 이경수)

[Y★Star]

✔️주간 퀀트 코멘트입니다('23.8.6 하나증권 퀀트 이경수)

⚡️글로벌 실적은 소폭 상향을 이어가고 있습니다. 올해 2분기부터 꾸준히 미국을 중심으로 실적이 상향되는 모습입니다. 그 중 IT 및 경기소비재 섹터 상향이 뚜렷했습니다. 중국도 최근 1개월 기준으로는 상향이지만 실적 추정치의 단기 변동성이 부각되는 모습입니다. 무역전쟁이 이어진다고 봐도 무방하게 미국과는 반대로 IT 섹터의 이익 부진이 중국 전체 실적에 발목을 잡고 있는 상황입니다. 소비재 섹터 역시 부진한 모습입니다.
✅그 밖에 아마존닷컴 등 소비재 섹터의 실적 급등, 항공 및 여행 업종 실적 상향 지속, 중국 CATL의 실적 하향, 엔비디아 실적 상향 지속 등이 주요 특징이었습니다.

😊상향 종목은 소피파이, 아마존닷컴, 우버테크놀로지, 카터필라, 메르카도리브레, 에어비앤비, 인텔, 오리엔탈랜드, 도요타, 머크, 마라톤페트리움, ING, 리오토, 샤오미, 텔타일렉트로닉 타이, 콰이슈테크, 엔비디아, 테슬라, 존슨앤존슨, 엘리릴리, 로레알, 에르메스, 맥도날드 등

🥲하향 종목은 퀄컴, 에퀴닉스, 옥시덴탈페트리움, 3M, 론자그룹, 키엔스, 화이자, BP, AMD, AIA, 커링, 에코프로비엠, CATL, 베일, SK이노베이션, 페트로브라스, 알파벳, JP모건, 네슬레, 셰브론, BOA, 로슈홀딩, 알리바바, 셔모피셔, 쉘 등

⚡️국내 기업이익은 하향 지속 중입니다. 다만 올해 실적이 하향될수록 내년 이익증가율 전망치는 높아지고 있는데 현재 내년 OP 증가율은 +52%로 예상되고 있습니다. 조선, 반도체, 항공, 기계, 자동차, 방송엔터, 철강 등 위주의 실적 상향 / 화학, 음식료, 화장품, 가전, 비철금속, 섬유의복, 게임, 호텔레저, 건설, 하드웨어, 정유 등의 실적 하향이 나타나고 있습니다. 국내 실적전망에 대해서는 새로울 것 없는 상황입니다.

⚡️많이 오른 종목도, 그렇다고 많이 빠진 종목도 모두 위험해 보이는 현재 시점입니다. 그러다보니 매매가 굳어 버리기도 하는 상황이 흔하게 발생합니다. 어쩌면 이러한 신중한 액션이 도움이 될 수 있는 시기이기도 합니다.  다만 위 둘 중에서 결론을 내자면 현재 소폭이지만 VIX 상승 등 안전선호가 부각되고 있고 국내 기업이익이 하향되는 상황에서 굳이 오른 종목을 쫒아가는 전략은 시기상 부담일 것이라는 판단입니다. 이런 시기일수록 퀀트 기반으로 이미 낙폭이 과했던 종목 중에서 중장기 알파 컨셉인 실적 상향, 개인 순매수 등을 감안해서 종목을 픽하면 어떨까 싶습니다. 저PER도 함께 고려하면 좋을거 같구요. 해당 컨셉으로 퀀트 종목 소팅 상위 종목은 아래 답변 파일을 통해 확인하시면 됩니다(가감없는 오직 팩터별 랭크 데이타 기반 소팅 결과).

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!