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<p>90년 초에 JP Risk Metric공부를 했던 기억이 난다. 기초적 개념의 VaR (나의 해석 : 위험상황을 가정한 자산가치 평가)를 공부했었는데 박사 공부를 하면서 곁눈질로 본 것만 해도 VaR의 이론이 더 구체적이고 정밀하게 발전해 오고 있다. </p><p><br></p><p>http://www.execandshare.org/CompanionSite/site.do?siteId=74<br></p><p><a href="javascript:checkVirus('grpid%3D1LOU5%26fldid%3DOSjn%26dataid%3D3%26fileid%3D2%26regdt%3D20140530054624&url=http%3A%2F%2Fcfile257.uf.daum.net%2Fattach%2F2245954B56219E20302F80')"><img src="https://t1.daumcdn.net/daumtop_deco/icon/icon.hanmail.net/editor/p_etc_s.gif" border="0" alt="첨부파일" class="vam"/> appel_Jorion.m</a></p><p><br></p><p><a href='javascript:fileFilterViewer("http://cfile241.uf.daum.net/attach/273AE44B56219E2239EC97", "/cfile241/27/3AE44B56219E2239EC97", "Data_demo.xls", "grpid%3D1LOU5%26fldid%3DOSjn%26dataid%3D3%26fileid%3D3%26regdt%3D20140530054624&url=http%3A%2F%2Fcfile241.uf.daum.net%2Fattach%2F273AE44B56219E2239EC97")'><img src="https://t1.daumcdn.net/daumtop_deco/icon/icon.hanmail.net/editor/p_etc_s.gif" border="0" alt="첨부파일" class="vam"/> Data_demo.xls</a></p><p><br></p><p><a href="javascript:checkVirus('grpid%3D1LOU5%26fldid%3DOSjn%26dataid%3D3%26fileid%3D4%26regdt%3D20140530054624&url=http%3A%2F%2Fcfile295.uf.daum.net%2Fattach%2F2547564B56219E24308CF4')"><img src="https://t1.daumcdn.net/daumtop_deco/icon/icon.hanmail.net/editor/p_etc_s.gif" border="0" alt="첨부파일" class="vam"/> Jorion.m</a></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>그래서 2013~2014년기간의 최신 논문들을 최근순으로 모아 보고자 한다. 출간을 기준으로 발췌한 것인데, 최종원본은 저작권상 여기에 올릴수가 없어 출간전 최종본을 구해서 대신 소개함을 알리며, 출간원본도 참고로 같이 link를 올린다. </p><p><u><br></u></p><p><u><br></u></p><p><u><br></u></p><p><u><br></u></p><p><u><br></u></p><p><b><u>Procyclical Leverage and Value-at-Risk</u></b></p><div><span style="font-size: 9pt; line-height: 1.6; background-color: transparent;">file:///C:/Users/user/Downloads/ProcyclicalLeverageAndValueatRisk_preview.pdf</span><br></div><p>http://rfs.oxfordjournals.org/content/27/2/373.short<br></p><p><span style="font-size: 9pt; line-height: 1.6; background-color: transparent;"><br></span></p><p><u><span style="font-size: 9pt; line-height: 1.6; background-color: transparent;"><b>FARVaR∗</b></span><br></u></p><div><br></div><p><br></p><p><a href='javascript:fileFilterViewer("http://cfile273.uf.daum.net/attach/271AF1365387D8AE0273DB", "/cfile273/27/1AF1365387D8AE0273DB", "Paper_Shin.pdf", "grpid%3D1LOU5%26fldid%3DOSjn%26dataid%3D3%26fileid%3D1%26regdt%3D20140530054624&url=http%3A%2F%2Fcfile273.uf.daum.net%2Fattach%2F271AF1365387D8AE0273DB")'><img src="https://t1.daumcdn.net/daumtop_deco/icon/icon.hanmail.net/editor/p_etc_s.gif" border="0" alt="첨부파일" class="vam"/> Paper_Shin.pdf</a></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><b><u>On Multivariate Extensions of Value-at-Risk</u></b><br></p><p>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167668713000048<br></p><div>http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/80/79/28/PDF/Cousin_DiBernardino_Final_Revised_Version.pdf<br></div><div>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047259X13000432<br></div><div><br></div><p><br></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Lucida Grande', Geneva, Verdana, Helvetica, 'Lucida Sans Unicode', sans-serif; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Exponentially Smoothing the Skewed Laplace Distribution for Value-at-Risk Forecasting</span><br></p><p><span style="font-size: 9pt; line-height: 1.6; background-color: transparent;">http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.2255/abstract;jsessionid=73BF9C0D92FD9D5F58CF16FAB8A42C1A.f01t03?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false</span><br></p>
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