물려도 이렇게 물리나···국민연금, SVB·CS에 시그니처까지 2783억

[최재혁(경영)]

1. 국민연금 지난해 80조원 손실… 수익률 역대 최저

국민연금이 지난해 역대 최악의 기금 운용 성적표를 받아들었다. 지난해 손실금은 80조원에 달했다.

국민연금공단 기금운용본부는 지난해 국민연금기금 운용 수익률이 -8.22%로 잠정 집계됐다고 2일 밝혔다. 투자 구분별로 보면 국내주식의 수익률은 -22.75%였고 해외주식은 -12.53%, 국내 채권은 -5.50%, 해외 채권은 -5.04%로 일제히 마이너스였다. 전년도에는 해외주식 29.77%, 국내 주식 5.88%를 비롯해 금융 부문에서 10.86% 수익을 냈는데, 크게 줄어든 수치다. 마이너스 8%대의 수익률은 1988년 국민연금 제도가 도입된 이후 가장 낮은 수준이다. 다만 대체투자 수익률은 9.47%을 기록해 유일하게 증가했다.

지난해 말 기준 적립금은 890조5000억원을 기록해 900조원 아래로 떨어졌다. 한 해 동안 79조6000억원이 줄어들었다.

수익률이 급감한 데는 미국의 공격적 긴축 정책과 러시아·우크라이나 전쟁으로 글로벌 금융시장이 경색된 이유가 컸다. 특히 주식 투자 손실이 커지면서 전체 수익률에도 악영향을 미쳤다. 국민연금 측은 “통상 위험자산인 주식과 안전자산인 채권이 반대로 움직이지만, 작년엔 주식과 채권이 동반 하락하는 기현상이 나타났다”며 “주식·채권이 동시에 대폭 하락한 것은 국내에선 2001년 이후 처음”이라고 설명했다.

일본(GPIF)의 경우 지난해 -4.8%의 수익률을 기록했고, 캐나다(CPPI) -5.0%을 기록한 반면 노르웨이(GPFG) -14.1%, 네덜란드(ABP) -17.6%로 나타났다. 이에 대해 국민연금 측은 “누적 연환산 수익률은 5.11%로, 지난해 손실을 고려하더라도 최근 5년간 총 151조원의 운용 수익을 거뒀다”고 설명했다. 주요 해외 연기금 중 국민연금 성과는 상대적으로 양호하다는 게 국민연금의 설명이다.

보건복지부는 “기금운용 전문성 강화 등을 통한 장기수익률 제고를 위해 지속 노력할 예정”이라고 밝혔다. 상대적으로 수익률이 양호한 해외·대체투자를 확대하고 신규자산 발굴을 통해 자산배분체계를 유연화하는 방안도 검토할 예정이라고 밝혔다.
[출처] - 국민일보
[원본링크] - https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0018011288&code=61121111&cp=nv 

2. 물려도 이렇게 물리나···국민연금, SVB·CS에 시그니처까지 2783억

CS 채권 1359억 원 위탁 운용 중
시그니처 은행 35억 원
SVB에는 1389억 원 투자

[더팩트│황원영 기자] 국민연금이 최근 파산하거나 유동성 위기를 겪은 글로벌 은행 주식을 모두 보유한 것으로 나타났다. 최근 파산한 시그니처은행 주식은 35억 원(이하 지난해 말 기준), 다른 파산 은행인 실리콘밸리은행(SVB) 주식과 채권은 1389억 원, 유동성 위기로 UBS에 인수된 글로벌 투자은행(IB) 크레디트스위스(CS) 채권에는 1359억 원을 보유해 모두 2783억 원에 이르는 금액이 손실 위기에 처했다.

20일 더불어민주당 최혜영 의원실이 국민연금공단에서 받은 자료에 따르면 국민연금은 작년 말 기준 위탁운용사를 통해 투자한 CS 채권 1359억 원어치를 보유 중이다. CS 채권은 국민연금의 해외채권 총투자액의 약 0.21%에 해당하는 규모다. CS 주식에도 732억 원을 투자했으나 국민연금은 올해 들어 대부분 처분했다고 밝혔다.

세계 9대 투자은행(IB)이자 스위스 2위 은행인 CS는 최근 재무구조 악화와 더불어 미국 SVB 파산 여파로 시장 변동성이 커지면서 위기설에 휩싸였다. 이에 스위스 최대 투자은행 UBS가 CS를 32억달러에 인수하기로 합의하며 급한 불을 껐다. CS의 모든 주주는 22.48주당 UBS 1주를 받게 된다. 지난 17일 종가 기준 CS의 주당 가격은 1.86 스위스 프랑이었다.

국민연금은 최근 파산한 다른 은행인 SVB의 주식과 채권도 지난해 말 기준으로 총 1389억 원 보유했다. 주식 1218억 원, 채권 171억 원 등이다. SVB는 주가가 작년 말 대비 반토막 수준인 106.04달러까지 떨어진 뒤 거래 정지됐다.

아울러 국민연금은 최근 파산한 뉴욕주 시그니처은행 주식도 280만달러(약 35억 원)어치를 갖고 있었다.

가상자산 전문 은행인 시그니처은행은 SVB 폐쇄 이틀 만인 12일 같은 운명을 맞았다. 지난 8일부터 시작된 SVB 사태 이후 주가가 폭락했고 미 당국은 금융시장 위기를 우려해 은행 폐쇄를 결정했다.

투자는 전액 위탁투자 방식으로 운용됐다. 시그니처은행의 주가는 작년 연말 115.22달러였지만 70달러까지 떨어진 뒤 거래정지됐다.

국민연금이 공시한 2021년 연말 기준 시그니처은행 주식 보유액은 한화로 62억 원이었다. 당시 주가는 323달러선으로 최근 거래정지 시점보다 4배 이상 높다.

시그니처은행은 거래 정지 조치에 따라 매도 등 단기 대응이 어려운 상황이다. 국민연금은 미국 정부의 대책 등에 따라 거래 재개될 경우를 대비해 모니터링 및 대응을 위탁운용사에 요청한 것으로 알려졌다.

[출처] - 더팩트

[원본링크] - http://news.tf.co.kr/read/economy/2005857.htm 

[사진출처] - 국민연금운용기구 https://fund.nps.or.kr/jsppage/fund/fund_main.jsp 

의견 : 처음 SVB, 시그니처, CS 등 은행사태를 접했을 때에는 국내 문제가 아닌 해외 문제이고 언론에서는 국내 금융권은 안정적이라는 기사를 내보내 직접적인 피해는 없을 것이라고 생각하며 그저 기사로만 읽었습니다. 하지만 현재 법률에 따라 우리나라 모든 국민이 가입대상으로 강제성을 지니는 '국민연금'이 지난해 최저치의 수익률을 기록하였다는 기사와 더불어 은행사태로 인한 국민연금의 해외투자 자본의 손실을 다룬 기사 내용을 보면서 이번 해외 금융권 위기로 국내에도 커다란 영향을 끼치고 있다는 것도 알게 되었습니다. CS은행 관련 후속기사를 살펴보면 UBS에서 인수를 하면서 국민연금의 보유 채권에 대한 급한 불은 껐지만, '인수과정에서 스위스 금융당국(FINMA)이 170억 달러 규모의 후순위 채권의 가치는 보장할 수 없다고 밝혀 손실 우려가 커졌다'고 합니다.

이번 사태에 대한 조사를 하면서 생각보다 국민연금의 해외투자 규모가 상당하다는 것도 새롭게 알게 되었고 국민연금의 이러한 사태는 코로나-19와 러시아의 우크라이나 침공, 미국의 공격적 긴축재정 등 짧은 기간 내에 발생하게 된 예상치 못한 수많은 변수들로 인해 발생하게 된 것이긴 하지만, 퇴직 이후 대부분의 국민이 국민연금을 받으며 의지하며 생활을 하게 될 것인데, 이번 사건은 인상되는 보혐료와 삭감 혹은 동결되는 수급액, 수급연령의 연기 등 과거부터 꾸준히 제기 되어오던 국민연금의 강제가입 반대론에 더 힘을 실어주고 국민연금에 대한 신뢰를 떨어뜨리게 되는 하나의 계기가 되었고, 더불어 물가는 높아지는데 점차 줄어드는 적립금은 안정적인 노후를 준비하는 국민들에 불안감을 심어주게 되었다고 생각합니다. 국민연금의 조속한 사후 대처와 손실에 대한 충당, 국민여론을 진정시킬 해결책이 필요하다고 생각됩니다.

[최재혁(경영)]

내용에서 누락된 사진자료입니다.

[임경은(경영)]

저도 최근에 관심가진 주제였는데, 학우님 의견 들을 수 있어서 너무 좋아요 ! 가족 또는 저의 문제가 될 수 있는 주제인만큼 얼른 안정이 됐으면 하는데 쉽지 않네요 ~ ㅜ

[현승용]

특히 국민연금의 경우는 기금운용 전문성 강화 및 안정성 확보는 매우 중요한 것임에 틀림이 없단다.