MACD와 스토케스틱 변곡점 표시하기

[부메니저]

손님 질문을 기준으로 새로운 지표 신호를 만들어 보겠습니다.

손님과 대화하면서 포스트를 여러차례 수정하면서 천천히 만들어 가겠습니다.

질문

스토캐스틱이 변곡이 되었을때 챠트에 표시되게 하고 싶고요..

+엠에이씨디 변곡이 되었을때도 표시하고 싶어요..

=2개가 동시에 방향을 나타낼때 표시하고도 싶고요..;;

손님의 질문이 왔을때 제가 답변해 드린 내용과 다시 돌아온 회신 내용을 포함하여 올리겠습니다.

저에게는 매우 중요한 질문과 답변이었습니다.

이전에도 다른분들에게 여러차례 수식에 대한 질문을 받았지만 도움을 드리지 않은 경우가 많았습니다

성의없이 쪽지나 메일을 보내오는 경우는 당연하고 

회신이 없을 경우에 그냥 한번 물어본거라고 생각하여 시간을 따로 내지 않았던것입니다.

핑켓 답변

제가 답변을 드리기 전에 수식을 만드는 이유가 있고 결과에 대한 분명한 목표가 있으신지 먼저 묻고 싶습니다.

만약 님께서 말씀하시는 스토케스틱과 엠에이시디 변곡에서 거래를 한다면 과연 충분한 보상이 돌아올지에 대한 질문입니다.
제가 이런 말씀을 드리는것은 변곡점을 표시할 수 있지만 그 변곡에서 어떻게 매매하느냐가 더 중요한 일이기 때문입니다.

변곡은 차트에 올려진 지표를 보면 바로 보입니다.
그 변곡이 보이시지 않는다면 기계적 신호는 매우 무서운 장애물이 됩니다.
신호를 믿는다는 의미는 자신의 거래가 아닌 기계에 의존한다는 의미가 되기 때문입니다.
제가 블러그에 수 많은 수식을 올리고 있지만 이를 통하여 자신의 매매 기능을 높이려는 노력이지 결코 수식에서 나오는 결과를 기준으로 매매하려는것이 아니기 때문입니다.

저에게 모든것을 해결할 능력은 없습니다.
다만 이전에 잘못된 습관을 바꾸고 천천히 그리고 조금씩 수익을 얻으면 만족한다는 목표로 꾸준히 공부하는 사람입니다.

수식은 알려주지 않고 요상한 소리만 한다고하지 마십시요
저 또한 님과 같은 경우를 벗어나기 위하여 무척이나 고생한 기억이 있으니까요.

기본적인 지표를 이해하고 계신다면 억지로 신호를 만들 필요는 없습니다.
그 신호와 내 의지가 충돌할 때 어떻게 판단할지를 먼저 결정하고 신호를 만들어 사용해야 한다고 생각합니다.
제가 문득 수식을 만들어 님께 보내드린다고 한다면 님은 그것이 맞는 신호라고 믿어버리는 과오를 범하게 됩니다.

물론 님도 주식에 대한 일가견이 있어서 수식만 원한다고 하시겠지만 신호가 발생한 순간 그 누구도 신호를 부정하기 어렵습니다.
신호가 나오고 그 신호를 분석하고 매매가 끝날 때까지 수많은 심리적 불안 상태가 지속됩니다.
그 불안상태를 억제할 심리적인 안정성을 갖을 수 있다면 그 때 신호를 만들어도 됩니다.

모든 보조지표가 그렇고 추세선이 그렇습니다.
보이는것을 모두 부정하고 자신이 생각하는 결정을 밀어 붙일 수 있을 때 그 사이를 비집고 들어오는 오류를 해결하기 위하여 지표가 필요하고 신호가 필요하다는 의미를 이해하신다면 매매 능력은 한단계 업그레이드 될것입니다.

제 질문은 여기까지 입니다.
덧글 올려주시면 수식작성에 도움드리고 같이 만들어 보겠습니다.

손님 회신

제생각에 변곡에서의 최저점이나 최고점은 지표의 변곡 이전이나 이후에도 나온다고 생각합니다..

때문에 실제 진입싯점을 지표의 변곡으로 잡으려는것은 아닙니다 
제가 지표의 변곡에서 신호가 필요하다고 생각한 이유는 이렇습니다
제가 어떠한 생각과 또는 어떤 흐름을 보고서 이유있는 진입을 한다고 생각을 해봅니다 

그러나 생각대로 가격이 움직이지 않는경우는 비일비재합니다..

이때에 제 눈에는 가격의 흐름이외에는 거의 눈에 들어 오지 않게 됩니다 

고집이 생겨서 큰 손실이 나는경우도 발생하게 되지요..

제가 매매진입을 하였을때 신호가 저의 굳은 생각을 객관화 시켜줄거란 생각이 듭니다..
고집을 부려 큰손실이 발생하기전에 위험을 알리는 역할도 하게 될것이고요..

또는 망설이게 될때에 가능성의 타진여부도 객관적으로 볼수 있게 될것 같네요..
제가 지표의 변곡이 필요한 이유는 그것입니다..
진입싯점을 잡는것은 지표로 하지 않는경우가 많습니다 

주로 일목이나 이평등 다중접점을 이용하는편입니다 
진입이후의 상황에 대처할때 말씀드린 변곡점이나 두지표의 동시방향성이 도움이 많이 될것 같습니다 

제가 이분에게 도움을 드려야지하는 생각을 했습니다.

잘나서가 아닙니다.

먼저 배웠다는 하나 만으로 도움을 드리는것이고 저의 생각과 완전히 일치하고 있기 때문입니다.

기술적 분석에 대한 기본적 이해가 같다는 의미입니다.

이 포스트는 질문 답변이지만 공개로 진행됩니다.

이전 포스트와 마찬가지로 공개를 원칙으로 합니다.

하지만 윗 글을 한번쯤 읽고 기술적분석이 왜 필요한지를 이해하였으면 좋겠습니다.

제 포스트가 수식이 난무하여 저를 수식전문가로 오해하시는 분도 계시지만 

저는 수식전문가도 아니고 그런 일에 별로 상관하지 않습니다.

핑케 다이어리는 제목 그대로 제가 학습한 그리고 배워야 할 기술적 분석에 대한 노트정리한 블러그입니다.

전문가가 아니라 내가 필요하다고 생각되는 수식은 만들어 사용하고

기술적 분석을 공부하는 노력하는 사람 정도로 이해하여 주셨으면 합니다.

이제 질문에 대한 답변을 시작하도록 하겠습니다.

지루하게 긴 설명도 있을것이고 시간도 많이 필요할겁니다.

저도 만들어 보지 않은 수식이라서 생각하는 시간이 필요하고

만들면서 오류도 발생할 수 있습니다.

오류 조차도 기록으로 남겨서 왜 시행착오를 일으켰는지까지 확인해 보도록 하겠습니다.

최대한 자세하게 진행하고 복습까지 더불어 할 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다.

엠에이씨디 변곡점 찾기

스토케스틱 변곡점 찾기

스토케스틱과 엠에이씨디가 모두 고점일 때 

스토케스틱과 엠에이씨디가 모두 저점일 때

크게 4가지로 나누고 각 항목을 다시 세분화하는 작업을 하겠습니다.

변곡점 찾기는 우선 변곡의 의미를 생각해 볼 필요가 있습니다.

두 지표는 시그널선을 포함하여 두개의 선으로 이루어져 있습니다.

어느것이 더 정확한 신호를 만들어 줄까요?

기본선은 주가와 연동하여 빠르게 신호를 만들지만 매우 많은 신호를 보여줄 겁니다.

시그널선은 느리지만 고저의 신호를 분명하게 보여주고요.

위의 질문 답변에서 말씀드린것을 기본으로 하겠습니다.

진입과 청산의 신호를 찾는것이 아니라 객관적 검증을 위한 신호라고 하였으니 기본선 보다는 시그널 선을 사용하여 휩소를 줄이는것이 좋다고 생각이 듭니다.

신호는 느리게 나오겠지만 신호의 신뢰도는 높아집니다.

두번째는 어떤 신호를 만드냐입니다.

상방으로 가다가 하방으로 바뀌는 지점을 표현할 때

변곡지점에서 일정한 오차를 무시할것인지도 구분해야 하고

신호의 모습은 어떻게 표현할건지도 생각합니다.

고점과 저점의 변곡만을 기본표시하거나

변곡이 완성된 지점을 추가로 표시하는 방법

매번 나타나는 고저점을 모두 표시하거나

고점 저점에서 일정한 변동폭 범위를 공제하여 휩소를 줄이는 방안 구상

화살표 신호 또는 고점점 라인이나 과열 침체로 표시하는 다른 방법

생각되는 6개의 조건을 우선 올려보았습니다.

어떤 표현으로 만들지에 따라서 수식이 모두 달라지게 됩니다.

수식을 하나 만들기위하여 생각해야 되는 부분이 참 많습니다.

결과로 나온 수식은 간단할 수도 있지만 과정은 복잡합니다.

수식의 결과가 얼마나 정확할지 수식 작성 기간동안에는 알지 못합니다.

많은 조건을 생각하고 상상하여 자신이 원하는 신호를 완성하고

실전에 대입하여 데이터를 만들어 검증하는 진행 과정이 필요합니다.

그래야 매매에 사용 가능한 수식이 됩니다.

하나씩 기초부터 풀어갑니다.

오늘은 여기에서 마치도록 합니다.

여기서 조금 더 생각해보고 진도를 나가도록 하겠습니다.

수식의 결과가 궁금하시면 속터지십니다. ^^

아주 천천히 자세하게 진행할 예정입니다.

일주? 이주? 아니면 더 오래 걸릴지도 모릅니다.

이런 작업은 저를 신나게 만드는 일중의 하나입니다.

공부하는 마음으로 보시면 좋은 수식 개발 가이드가 되어줄겁니다.

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핑켓 다이어리 2011-11-3

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가장 기본적인 신호를 만들어 봅니다.

고점에서 화살표 파란 하락신호 1개, 저점에서 화살표 빨간 상승신호 1개가 나오도록 만듭니다.

엠에이씨디 기본 지표입니다.

수식 1:오실레이터

MACD(short,long)-eavg(MACD(short,long),signal)

수식2:MACD

MACD(short,long)

수식3:시그널

eavg(MACD(short,long),signal)

MACD 기본 수식입니다.

수식1은 오실레이터이므로 제외하고 수식2와 수식3을 갖고 신호를 만들어 갑니다.

A=MACD(short,long)

MACD(short,long) 는 엠에이씨디선입니다.

MACD(short,long) 는 자주 사용되는 수식이므로 

간단하게 줄여서 'A'라고 통칭하기 위하여 위와 같은 수식을 만들어 줍니다.

A<A(1)

이 수식은 A는 MACD의 현재값이고 이것과 1개 이전의 값을 비교하는 수식입니다.

'현재값이 1개 이전값 보다 작다' 이라는 의미를 갖습니다.

이 두개의 수식으로 신호를 만들어 봅니다.

수식관리자>신호검색>새로만들기로 들어갑니다.

수식을 넣어주고 색상과 표시을 지정하여 줍니다.

조건 설정은 MACD 기본 구간을 지정해 주었습니다.

결과를 보겠습니다.

지표위에 하락 구간 전체에서 화살표가 나오고 있습니다.

A<A(1) 의 조건을 사용하였기 때문에 이전값보다 작은값이 나오면 모두 신호가 나오게 됩니다.

첫번째 작은 박스는 상승중인데도 하락 신호가 나옵니다.

MACD를 사용하였기 때문에 작은 변화에도 민감하게 신호가 발생되고 있습니다.

TIP

처음 신호를 켜면 캔들 위에 신호가 나오게 됩니다.

그냥 사용하셔도 좋고 취향에 따라서 아래쪽 지표로 드래그해서 끌어내리면 지표와 신호가 겹쳐집니다.

이번에는 시그널선을 기준으로 만들어 봅니다.

수식만 바꿔 이전 작업을 반복하여 줍니다.

A=eavg(MACD(short,long),signal);

시그널 수식도 'A'로 통칭해주고

A<A(1)

상대비교 수식을 넣어줍니다.

결과는 이렇게 나오게 됩니다.

위쪽 차트보다 신호가 많이 늦게 발생하는 모습을 볼 수 있습니다.

MACD에서 앞 부분에 나왔던 한개짜리 신호는 나오지 않습니다.

MACD의 작은 변화를 시그널이 무시하고 있다는것을 바로 알게 됩니다.

이쯤에서 고민해 봅니다.

"신호가 너무 느린데 보완할 방법은 없을까?"라고 말입니다

고민하지 않는 수식은 그저 좋은 그림일 뿐입니다.

기본 수식에서 점점 업그레이드하여 정확도와 신뢰도를 높이는 작업이 반드시 필요합니다.

MACD 신호와 SIGNAL 신호를 겹쳐보았습니다.

빠른 신호에서 결정하지 못했다면 느린 시그널 신호에서라도 무엇인가 대응해야 된다는 느낌이 오지 않는지요?

하지만 이렇게 많은 신호가 나오는것이 부담스럽습니다.

연속되는 신호는 지워서 지표를 간단하게 할 필요가 있어 보입니다.

이런 수식은 어떨까요?

A(2)<=A(1) AND A(1)>=A

수식대로 이해하면 

2개 이전값보다 1개 이전값이 크고(상승)

1개 이전값 보다 현재값이 작은 경우(하락) 입니다.

즉 상승후 바로 하락하는 시점을 찾는 수식입니다.

일단 수식을 넣어 보겠습니다.

비교하기 위해서 캔들위로 신호를 두었습니다.

MACD 의 연한파랑색 빠른 신호와 SIGNAL 의 파란 느린 신호가 단독으로 나오고 있습니다.

이 정도면 기본 신호는 나온것으로 보입니다.

이 구간만 해석해 보면 

3번의 연속 상승 후에 본격적인 하락이 시작된다고 볼 수 있습니다.

물론 신호만 보고 해석한 결과입니다.

이제 이 기본 수식을 상승 반전 구간에도 적응해 봅니다.

부등 기호를 바꾸어 주고 매수로 전환시키고 색상을 입히면 됩니다.

신호1 : MACD

A=MACD(short,long);

A(2)>=A(1) AND A(1)<=A

신호2 : SIGNAL

A=eavg(MACD(short,long),signal);

A(2)>=A(1) AND A(1)<=A

고점과 저점을 모두 표시한 신호입니다.

매우 많이 나오고 있습니다.

어느것이 진정한 신호인지에 대한 고민을 해야할 시간입니다.

휩소를 줄이는 작업을 추가로 진행하여야 한다는 의미입니다.

하지만 휩소는 완벽하게 제거되지 않습니다.

휩소를 완벽하게 지워버리면 좋은 신호도 같이 날아가게 되기 때문입니다.

최대한 줄이고 나머지는 개인의 감각과 다른 분석을 동반한 판단으로 해결하여야 합니다.

현존하는 어느 지표나 신호에서 거짓은 늘 존재합니다.

이것을 얼마나 걸러내는지가 실력이고 수익으로 보상되어 집니다.

신호 만들기 첫발을 딛었습니다.

지금은 기초적이고 간단한 부등신호를 이용한 수식이지만 

이후에 어떻게 발전시킬지 숙제로 남아있습니다.

휩소를 제거하고 변동성을 계산하여 진정한 신호가 무엇인지를 찾아내야 합니다.

엠에이씨디 변곡점 찾기 파트의 제1장 신호 만들기를 마칩니다.

머리속에 무언가 맴맴 돌고있는데 정리가 되지않아 이쯤에서 쉬고

생각이 정리되는 시점에서 다시 연재하기로 하겠습니다.

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핑케 다이어리 2011-12-4

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MACD 기본 신호를 만들어 보았습니다.

오늘은 스토케스틱 신호를 만들어 보겠습니다.

엠에씨디에서 작성법을 자세히 설명하였으니 스토케스틱에서는 조금 간단히 설명합니다.

MACD와 스토케스틱 기본 신호를 다 만들고 나면 두 지표의 특성을 이용하여 

둘다 고점이거나 저점인 경우를 찾아보고 이를 이용하여 휩소를 제거하여 의미있는 신호를 찾는 순서로 진행할 예정입니다.

수식1 : STO

Stochasticsslow(sto1,sto2)

수식2 : SIGNAL

eavg(Stochasticsslow(sto1,sto2),sto3)

스토케스틱은 엠에씨디보다 민감한 지표입니다.

MACD보다 훨씬 많은 신호가 나올것으로 예상됩니다.

고점 신호부터 만들어 봅니다.

수식 1 : STO 빠른 신호 / 연파랑
A=Stochasticsslow(sto1,sto2)

A(2)<=A(1) AND A(1)>=A

수식 2 : SIGNAL 느린신호 / 진파랑

A=eavg(Stochasticsslow(sto1,sto2),sto3);

A(2)<=A(1) AND A(1)>=A

역시 A로 스토케스틱 수식을 통합하여 지칭하고 상대 비교를 이용하여 수식을 완성합니다.

스토케스틱 구간값은 12,5,5로 조금 빠른 구간을 넣었습니다.

이 구간값은 MACD 12,26,9 와 궁합이 잘맞는 스토 구간값입니다.

적어도 저에게는 잘 맞는 패턴을 제공하여 줍니다.

TIP

개인적인 매매 습관과 패턴에 따라서 구간값은 모두 다릅니다.

어느 구간값이 맞다고 이야기하기 어렵습니다.

간혹 구간값이 어떻게 되느냐고 묻는 분들이 계시는데 구간값을 묻는것은 우문입니다.

현답이 절대 있을 수 없는 우문이 됩니다.

구간값은 현물인지 선물인지에 따라 다르고 일봉인지 분봉인지에 따라 또 달라집니다.

같은 종목이라도 현재와 과거의 시차에 따라 달라지고 매매자들의 성향에 따라서 순간적으로 변하기도 합니다.

구간값에 너무 얽메이지 않는 자신만의 기본 구간값을 찾는데 노력할 필요가 있습니다.

특히 지표 입문자에게 구간값은 매우 어려운 숙제입니다.

일정한 구간값을 지정해 놓고 차트를 돌려보고 또 돌려보아서 자신과 맞는 구간값을 찾는 노력이 필요합니다.

타인의 구간값을 그대로 사용하다 보면 자신의 매매 패턴과 다를 경우 정반대의 해석이 나올 수 있다는 점을 항상 기억하시기 바랍니다.

이제 저점을 표시해 봅니다.

수식 1 : STO 저점 / 분홍

A=Stochasticsslow(sto1,sto2);

A(2)>=A(1) AND A(1)<=A

수식 2 : STO-SIGNAL 저점 / 빨강

A=eavg(Stochasticsslow(sto1,sto2),sto3);

A(2)>=A(1) AND A(1)<=A

이번에는 캔들위에 신호를 두고 있습니다.

다음 사진을 보시면 왜 그랬는지 이해됩니다.

캔들위에는 스토케스틱 고저점 변곡 신호들입니다.

아래 스토케스틱지표에 표시된 신호는 MACD 고저점 변곡 신호입니다.

서로 신호를 바꾸어서 두개의 신호를 모두 올려 놓았습니다.

MACD 신호와 스토케스틱 신호 그리고 주가가 잘 맞아지고 있는지요?

신호를 만드는것은 중요한 일이 아닙니다

신호를 신뢰할 수 있느냐가 중요합니다.

지금 나오고 있는 신호들은 모두 가치는 있습니다.

하지만 이중에서 어느것이 가장 가치있는 신호인지는 구분하기 어렵습니다.

MACD 와 STO 신호를 제자리에 올려 놓았습니다.

각각의 지표의 움직임에 따라서 신호는 충실하게 나오는것을 보실 수 있습니다.

하지만 두 지표의 움직임이 다르므로 신호는 다르게 발생합니다.

이 신호들을 하나로 묶을 수 있을까요?

지금까지 설명된 내용은 신호를 어떻게 발생시키느냐에 대한 학습이었습니다.

지금의 신호를 이용하여 매매에 응용한다고해서 틀리지는 않습니다.

지표의 내용을 신호로 바꾼것 뿐이기 때문에 신호가 틀렸다면 지표 자체가 틀린것이 되기 때문입니다.

MACD 나 STO 지표가 틀렸다고 말씀하시는 분은 없으시겠지요? ^^

앞으로 설명하는 내용은 한단계 업그레이드 시키는 작업입니다.

한없이 버거운 과정을 반복하여야 결론을 얻을것이고 결론 또한 다시 검증해야 합니다.

다음에 풀어야할 숙제를 미리 나열하는것으로 오늘은 마치도록 합니다.

기본 조건은 "두 지표가 동시에 같은 신호를 보내면 신뢰한다." 입니다.

이때 다른 신호들은 어떻게 처리할것인가에 대하여 미리 정리하여 놓겠습니다.

1. 스토케스틱이 과열일 때 추가 상승신호를 받아들여야 하는가? 반대의 경우는 어떠한가?

2. MACD 0선 위와 아래로 나누어서 상승하락 시작과 실제 상승하락에 대한 구분을 해야하는가?

3. 두개의 신호가 충돌할 때 어느 신호가 우선되어야 하는가?

4. 실제 주가는 상승하는데 두 지표는 하락을 표시하면 무엇을 기준으로 판단해야 하는가?

5. 두 지표의 구간값 오차와 신호 발생 시간차는 어떻게 극복할 것인가?

6. 지금 생각하지 못하는 다른 조건은 없는가?

조금씩 복잡해지고 있습니다.

이전 과정을 되도록 완전하게 이해하시고 수식을 본인의 차트에 옮겨서 실행해 보고

자신만의 결론과 의문을 따로 갖기 바랍니다.

그래야 신호가 자신의것이 되고 앞으로 나가는 진도를 이해하게 됩니다.

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핑켓 다이어리 2011-12-5

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포스트가 길어져서 다음 포스트로 연결합니다.

MACD와 스토케스틱 신호 통합하기