최신 바젤 III 모니터링 결과에 따르면, 최대 글로벌 은행의 바젤 III 자본 비율은 2023년 상반기에 대체로 안정적이며 팬데믹 이

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최신 바젤 III 모니터링 결과에 따르면, 최대 글로벌 은행의 바젤 III 자본 비율은 2023년 상반기에 대체로 안정적이며 팬데믹 이전 수준보다 높았습니다.

보도자료  |  

2024년 3월 6일

• 초기 바젤 III 자본 비율은 2023년 상반기에 대체로 안정적이고 팬데믹 이전 수준보다 높았으며 유동성 보장 비율은 증가했습니다.
• 국제적으로 활동하는 대규모 은행의 세후 이익은 기록적인 2,790억 유로로 증가했습니다.
• Tableau 대화형 대시보드의 새로운 기능은 유동성 커버리지 비율에 대한 최신 결과를 설명합니다.

오늘 발표된 최신 바젤 III 모니터링 활동 에 따르면, 최대 규모 글로벌 은행 표본의 초기 바젤 III 자본 비율은 2023년 상반기에 대체로 안정적이었으며 팬데믹 이전 수준보다 높았습니다 . 레버리지 비율은 팬데믹 기간 동안 모든 지역에서 감소한 후 유럽에서 더욱 증가했습니다.

같은 기간, 국제적으로 활동하는 대규모 은행의 세후 이익은 기록적인 2,790억 유로로 증가했습니다.

2023년 6월 30일 현재 데이터를 기반으로 한 이 보고서는 2017년 12월 바젤 III 개혁 확정 과 2019년 1월 시장 위험 프레임워크 확정을 포함하여 바젤 III 프레임워크의 영향을 설명합니다 . 이는 그룹 1과 그룹 2 은행을 모두 포함합니다(정의는 편집자 참고 사항 참조).

최종 바젤 III 최소 요건의 시행은 2023년 1월 1일에 시작되었습니다. 2023년 상반기에 완전히 단계적으로 도입된 최종 바젤 III 프레임워크가 그룹 1 은행의 Tier 1 최소 요구 자본(MRC)에 미치는 평균 영향은 다음과 같습니다. +4.9%, 2022년 12월 말 +3.1% 대비. 그룹 1 은행의 총 규제 자본 부족액은 40억 유로에 달하며, 이에 비해 2022년 12월 말의 부족액은 30억 유로입니다.

모니터링 활동에서는 바젤 III 유동성 요구 사항에 대한 은행 데이터도 수집했습니다. 그룹 1 은행의 가중평균 유동성커버리지비율(LCR)은 이전 보고기간 대비 138.6%로 상승해 팬데믹 이전 수준을 넘어섰습니다. 그룹 1 은행 3곳은 최소 요건인 100% 미만의 LCR을 보고했습니다.

그룹1 은행의 가중평균 순안정자금비율(NSFR)은 124.1%로 감소했다. 모든 은행은 최소 요구 사항인 100%를 초과하는 NSFR을 보고했습니다.

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보고서에는 사용자가 더욱 쉽고 유연하게 결과를 탐색할 수 있는 대화형 Tableau 대시보드 가 ​​함께 제공됩니다. 이전에 게시된 대시보드 외에도 이제 유동성 커버리지 비율 대시보드에 추가 설명 콘텐츠가 있습니다.

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편집자 참고 사항

바젤위원회는 엄격한 보고 과정을 통해 정기적으로 바젤 III 기준이 은행에 미치는 영향을 검토하고 2012년부터 그러한 연습 결과를 발표해 왔습니다 .

모니터링 활동의 결과는 2023년 6월 30일 현재 포지션이 완전히 단계적으로 도입된 초기 또는 최종 바젤 III 표준의 적용을 받는 것으로 가정합니다. 즉, Basel III 프레임워크에 명시된 과도기적 조치를 설명하지 않습니다. 은행 자본이나 대차대조표 구성의 변화와 같은 은행 수익성이나 행동 반응에 대해서는 어떠한 가정도 하지 않았습니다. 따라서 본 연구 결과는 업계 추정치와 비교할 수 없을 수도 있습니다.

데이터는 국제적으로 활동하는 112개의 대규모 은행을 포함하여 177개 은행에 대해 제공됩니다. 이러한 "그룹 1" 은행은 30억 유로 이상의 Tier 1 자본을 보유하고 글로벌 시스템적으로 중요한 은행(G SIB)으로 지정된 29개 기관을 포함하는 국제적으로 활동하는 은행으로 정의됩니다. 바젤 위원회의 표본에는 65개 "그룹 2" 은행(즉, Tier 1 자본금이 30억 유로 미만이거나 국제적으로 활동하지 않는 은행)도 포함됩니다.