볼린저밴드(Bollinger Bands)

[힘힘]

볼린저밴드(Bollinger Bands) 6편 - 밴드폭(Bolinger Bands Width)

2021. 3. 8.

(2)

볼린저밴드(Bollinger Bands) 5편 - %B

2021. 2. 18.

볼린저밴드(Bollinger Bands) 4편 - 스퀴즈(Squeeze)와 벌지(Bulge)

2021. 2. 14.

볼린저밴드(Bollinger Bands) 3편 - 통계학적 규칙

2021. 2. 14.

(1)

볼린저밴드(Bollinger Bands) 2편 - 수식, 표준편차와 표준정규분포의 의미

2021. 2. 13.

볼린저밴드(Bollinger Bands) 1편 - 개발과정

2021. 2. 12.

볼린저밴드 수식

비트코인 볼린저밴드

안녕하세요! 맥디입니다. 저번 시간에는 볼린저밴드의 탄생배경과 밴드지표의 종류에 대해서 알아보았습니다. 이번 시간에는 볼린저밴드의 개념과 원리에 대해 알아보는 시간을 가져보겠습니다. 이번 포스팅은 작정하고 재미없고 매우 어려운 포스팅이 될 것 입니다. 표준편차와 표준정규분포, 통계학적 의미를 알아야 하는데 이 내용을 자세히 이해를 해야 볼린저밴드를 제대로 이해 할 수 있기 때문입니다. 다소 어렵지만 천천히 읽어보시기 바랍니다.

볼린저밴드 수식
중심선 : avg((C+H+L)/3,Period)
→ 고가+저가+종가/3 값을 period 이동평균해라
​
상단선 : avg((C+H+L)/3,Period) + D1*stdev((C+H+L)/3,Period)
→ 고가+저가+종가/3 값을 period 표준편차를 구하고 표준정규분포 D1값에 곱한 후 중심선에 더해라
​
하단선 : avg((C+H+L)/3,Period) - D1*stdev((C+H+L)/3,Period)
→ 고가+저가+종가/3 값을 period 표준편차를 구하고 표준정규분포 D1값에 곱한 후 중심선에서 빼라

일단 볼린저밴드의 수식을 풀어보았는데 사실 이렇게 보면 무슨말인지 이해하기가 쉽지가 않습니다. 일단 수식에서 나온 내용 중 중요한 내용이 2가지 나옵니다. 첫째, 표준편차와 둘째, 표준정규분포 이 두 가지를 먼저 이해를 해야 합니다.

표준편차(Standard deviation) 와 표준정규분포(Standard normal distribution)

① 표준편차(Standard deviation)

출처 : https://blog.naver.com/kiakass/222131842272

먼저 표준편차란 한마디로 말씀드리면 특정 값이 평균에 비해서 얼마나 떨어져 있는가 입니다. 예를 들어 A라는 학생의 중간고사 성적을 예로 위 수식들을 적용해 보겠습니다.

구 분	국	영	수	사
점 수	80	100	90	70
편 차 (변량 - 평균)	-5	15	5	-15
편차 제곱	25	225	25	225
	* 편차에 제곱을 하는 이유는 편차를 그냥 더하게 되면 0 이 되기 때문입니다.
분산 (편차제곱의 평균)	25+225+25+225 / 4 = 125
표준편차 (분산에 루트)	√5³ = 5√5
	* 분산 값에 루트를 씌우는 이유는 분산값이 너무 크기 때문에 평균으로부터 얼마만큼 떨어졌는지'적절하게' 표현하기 위해서 입니다.

결국 표준편차를 구함으로서 평균 85로부터 표준편차 5를 더하고 빼서 위와같은 정규분포도로 표현 할 수 있겠습니다. A학생의 성적은 대체로 80 ~ 90점 사이에 있다는 것을 표준편차를 구함으로서 우리는 알 수가 있습니다. 예를들어 표준편차의 값이 크면 클수록 평균으로부터 멀어져 있는 것을 알 수 있으며 분포도의 양극단에 위치하는 것을 알 수 있습니다.

② 표준정규분포(Standard normal distribution)

표준정규분포(출처:https://blog.naver.com/uranusjj/221606736038)

그 다음으로 볼린저밴드를 이해하는데 핵심 개념이 표준정규분포입니다. 표준정규분포란 '평균을 0으로 변환하여 편차가 실질적으로 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 것' 입니다. 표준정규분포인 만큼 이미 그 값은 이미 계산되어져 있으며 표준정규분포표를 보고 그 값을 찾아내면 됩니다. 볼린저 밴드에서는 d1(dstribution)변수로 표현됩니다. 볼린저밴드의 기본 d1값은 2 입니다.

표준정규분포표

표준정규분포표에서 2 는 0.4772 입니다. 볼린저 밴드는 상단선과 하단선을 표현하므로 0.4772 x 2를 하게 되면 0.9544이며 x100을 하게 되면 95.44% 입니다. 한마디로 산술적으로 보면 볼린저밴드에 캔들이 위치할 확률은 95.44%가 된다는 뜻 입니다.

그렇다면 정말 95.44% 일까. 존볼린저가 저술한 '볼린저밴드 투자기법. 2001년 작' 에서는 IBM, S&P지수, 나스닥 지수, 일본 니케이 지수, 영국의 골드 불리온, 독일 마르크달러의 10년치를 실제로 분석해본 결과 20일 밴드를 사용할 경우 평균적으로 데이터의 89퍼센트가 포함되었다고 합니다. 이는 산술적 평균이 95.44%라 할지라도 실제로 확인해본 결과 89퍼센트의 확률로 표현해주고 있으며 이는 볼린저밴드가 실제로도 꽤나 신뢰도가 높은 것임을 알 수 있습니다. (하지만 벌써 20년전 서적이기 때문에 최근 데이터는 확인해볼 필요가 있겠습니다.)

통계학 개념인 표준편차와 표준정규분포를 알았으므로 볼린저밴드로 보겠습니다. 볼린저밴드의 기본은 20개 캔들의 평균을 기본으로 합니다. 20개 캔들의 크기가 작으면 밴드의 크기가 작고 20개 캔들의 크기가 크면 밴드의 크기가 커지는 것을 볼 수 있습니다. 그럴 수 밖에 없는게 평균 움직임에서 갑자기 가격의 큰 움직임이 발생하게 되면 정규분포의 극단에 위치하게 되고 자연스럽게 밴드의 크기도 커지는 것 입니다.

따라서 볼린저밴드의 폭은 줄었다 늘었다를 반복하며 이는 가격의 변동성을 밴드의 크기로 나타낸 것입니다.

ㆍ밴드의 크기가 커진다 → 변동성이 커진다

ㆍ밴드의 크기가 작아진다 → 변동성이 작아진다

다음편에서는 볼린저밴드의 통계학적의미를 알아보고 위에서 밴드폭의 수축과 확장의 의미를 알아보겠습니다.

볼린저밴드(Bollinger Bands) 3편 - 통계학적 규칙

 맥디 ・ 2021. 2. 14. 12:17

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볼린저 밴드 투자기법저자존 볼린저출판이레미디어발매2021.01.26.

이전 포스팅에서 볼린저밴드의 수식과 표준편차, 정규분포표에 대해서 알아보겠습니다. 제가 볼린저밴드의 개념보다도 어려운 내용을 먼저 하는 이유가 있습니다. 원리를 알아야 스스로가 본인의 원칙대로 볼린저밴드를 적용 할 수 있기 때문입니다. 어떤 지표를 사용 할 때 반드시 그 지표의 수식과 원리와 개념을 완벽하게 공부를하고 적용해야 지표를 사용하는데 오해가 없습니다.

볼린저밴드의 통계학적 규칙

① 중심극한정리

가격은 정규분포가 아니라 비정규분포를 보인다.

볼린저 밴드의 폭은 표준편차를 이용해 결정하므로 자연스럽게 통계학적인 규칙을 따르게 됩니다. 가격은 정규분포가 아닌 비정규분포를 보이게 되는데 위 차트만 보더라도 가격이 특정한 가격대에서만 움직이는 것이 아닌 급격한 상승과 하락하는 경우도 있으며 규칙보다는 비규칙적으로 움직이는 경우가 많습니다.

따라서 정규분포가 아닌 비정규분포로 이루어져 있다는 것을 알 수가 있습니다. 그렇다면 비정규분포는 통계학적 개념이 들어맞지 않는 것 인가? 아닙니다. 비정규분포도 샘플(표본값)이 충분히 크다면 무작위로 표본을 추출했을 때 정규분포에 가까운 부분집합, 즉 통계학적규칙이 유효하다고 말합니다. 이를 '중심극한 정리'라 합니다.

중심극한정리
데이터가 정규분포를 이루지 않을 때에도 표본값(기간, 날짜 수)이 충분히 크다면 무작위로 표본을 추출하였을 때 정규분포에 가까운 부분집합이 되는 것

② 평균회귀

가격은 비정규분포를 보이지만 평균으로 회귀하려는 성질이 있다.

중심극한정리를 통해 우리가 알 수 있는 것은 결국 '평균으로의 회귀' 를 의미합니다. 주가도 평균에서 멀어지면 다시 평균으로 되돌아오리라 예측 할 수 있으며 이는 위 이미지에서도 볼 수 있듯이 정규분포인 볼린저밴드 상단선 바깥에 있을 경우는 과매수, 볼린저밴드 하단선 바깥에 있을 경우는 과매도 되었다는 기술적분석의 개념으로도 볼 수가 있습니다. 결국 가격이 볼린저밴드 상, 하단선을 돌파한다면 평균으로 회귀할 가능성이 높다는 뜻이죠.

그렇다면 결국 95.44%의 확률로 주가를 담고 있는게 볼린저밴드이니 상단선에서는 매도, 하단선에서는 매수를 하면 되지 않느냐라는 생각을 가질 수 있습니다. 결론적으로 보면 이렇게 생각하는 것은 잘못된 생각입니다. 이것이 무조건적인 잣대가 되지는 않으며 존 볼린저는 강도지표와 거래량 지표를 통해 평균으로 회귀할지 추세가 지속될지 합리적으로 판단 해야 한다고 하였습니다.

현 구간이 박스인지 추세인지 구분하기 위해서는 지표를 통해 확인해야 한다.

밴드를 태그 했을 때 단순하게 과매수, 과매도의 영역으로 생각하고 대응하는 것이 아니라 새로운 추세의 발생으로도 생각 할 수가 있습니다. 따라서 존 볼린저는 이를 지표를 통해 확인하라고 말합니다. 거래량지표를 통해 현 태그가 진짜 추세의 발현인지를 거래량 지표를 통해 확인하라는 것 이죠. 이는 나중에 포스팅으로 좀 더 자세하게 다뤄보겠습니다.

태그
볼린저 밴드 상단선, 하단선에 가격이 접촉한 것.

③ 비정규분포의 특징

가격은 정규분포를 보이지 앟으며 큰 변화가 자주 일어난다.

저번 포스팅에서 표준정규분포도에서 보게 되면 표준편차 밴드가 2 일때 95.44%가 포함된다고 했습니다. 그러나 주가는 비정규분포이기 때문에 실제로 10년치 데이터로 확인해본 결과 88%가 밴드안에 포함된다고 확인했습니다. 그럼 왜 모든 주가가 밴드안에 포함되지 않고 이런 차이가 나는 걸까요?

그것은 가격이 비정규분포를 보이기 때문입니다. 위 도표에서도 보듯이 실제로는 평균값은 정규분포보다 작고 하락하거나 상승하는 양 극단의 값은 정규분포보다 높습니다. 이러한 특징때문에 실제 정규분포와는 다른 모습을 보이게 되는 것 입니다.

정리
1. 비정규분포를 보이는 가격의 움직임은 중심극한정리 개념을 통해 정규분포에 가까운 통계학적 규칙이 적용 될 수 있다.
​
2. 가격은 비정규분포 일지라도 평균으로 회귀하려는 특징이 있다.
​
3. 비정규분포는 정규분포에 비해 양 극단의 값이 많고 평균의 표본이 적다.

이번 시간에는 통계학적 특징을 알아보고 다음 시간에는 본격적으로 볼린저밴드의 특징을 알아보겠습니다.

볼린저밴드(Bollinger Bands) 4편 - 스퀴즈(Squeeze)와 벌지(Bulge)

 맥디 ・ 2021. 2. 14. 17:35

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볼린저 밴드 투자기법저자존 볼린저출판이레미디어발매2021.01.26.

앞서 볼린저밴드의 통계적규칙을 알아보았으며 이를 통해 볼린저밴드의 특징을 알아보는 시간을 가져 보겠습니다. 존 볼린저가 중요하게 생각한 개념이 바로 변동성 측정입니다. 1980년대 당시 옵션거래를 하고 있었기 때문에 변동성을 측정하고 이를 통해 앞으로의 변화를 예측 할 수 있다면 큰 돈을 벌 수 있다고 생각한 것이죠. 이러한 이유때문에 표준편차를 사용하게 된 것 입니다.

이러한 표준편차를 사용함에 따라 밴드의 폭은 급격한 가격 움직임에 변동 하게 되고 수축과 확장을 반복하는 특징을 보였습니다.

볼린저 밴드 스퀴즈(Squeesze), 벌지(Bulge)

가격은 싸이클을 보이지 않는다.

존 볼린저는 가격의 회귀는 강력하지 않으며 사이클을 보이지 않는다고 하였습니다. 결국 위와 같은 통계규칙이 유효하지만 절대적인 지표는 될 수 없다는 것 입니다. 상품의 가격변화는 통계적 규칙으로만 설명 할 수 있는 영역이 아니기 때문입니다. 따라서 볼린저밴드를 통해 대응할 때는 좀 더 유연한 사고의 자세로 분석해야 겠습니다.

변동성은 싸이클은 보인다. → 스퀴즈(Squeeze), 벌지(Bulge)가 반복된다.

우리가 알 수 가 있는 것은 '변동성'은 싸이클을 보인다는 것입니다. 비정규분포를 보이는 특징(평균회기가 낮고, 극단적인 값들의 분포가 크다.) 때문에 싸이클이 없고 없다는 것을 배웠습니다. 다만, 작은 변동성은 높은 변동성을 낳고 높은 변동성은 낮은 변동성을 낳는다는 것을 우리는 알 수 있습니다.

여기서 등장하는 개념이 스퀴즈(수축)와 벌지(확장) 입니다.

Squeeze(변동성 축소 국면) → 변동성 확대 예측
변동성이 줄어드는 기간으로 이 기간이 지나면 변동성이 증가한다. 이때 볼린저밴드는 양방향으로 벌어지면서 변동성이 커지는 것을 알 수 있다. 변동성이 6개월 저점을 찍으면 스퀴즈 신호가 된다.
​
Bulge(변동성 확대 국면) → 변동성 축소 예측
변동성이 커지는 기간으로 이 기간이 지나면 변동성이 축소한다.

이러한 스퀴즈와 벌지가 나타나는 원리는 단시간안에 급격한 가격움직임이 나오면 표준편차의 값이 커지게 되고 볼린저 밴드의 크기는 자연스럽게 양방향으로 크게 벌어집니다.

볼린저밴드 폭(Bollinger Bands Width)

앞서 볼린저밴드의 폭이 변동성을 측정하는 척도라고 했습니다. 그렇다면 밴드의 크기를 구해서 지표로 만들면 꽤 유의미한 지표로 활용이 가능할 것 입니다.

볼린저밴드 폭 수식

볼린저밴드 폭 산출공식
(상단 BB - 하단 BB) ÷ 중간 밴드

볼린저밴드 폭 활용

① 스퀴즈 → 추세의 시작을 포착

볼린저밴드가 스퀴즈 상태일때 변동성이 극대화 되며 밴드폭이 커지고 추세대로 움직이는 것을 볼 수 있다.

볼린저밴드 폭 지표와 같이 보면 지속적으로 변동성이 줄었다 → 커졌다 반복하는 것을 알 수 있습니다. 이를 통해 변동성이 죽어 있다가 확대 될 때 상승 혹은 하락추세의 시작을 포착 할 수 있습니다. 가격이 추세가 없이 횡보하며 일정 거래범위를 형성할 때 거래범위를 돌파하며 밴드폭이 급격히 확장되면 종종 지속적인 추세가 시작됩니다.

② 벌지 → 추세의 종말을 포착

반대로 변동성이 최대로 발생되고 나서 더이상의 변동성이 발생되지 않는다면 추세가 반전될 가능성이 높습니다. 특히 밴드의 폭이 최대로 늘어난 상태라면 더 신뢰할만 합니다. 다만 이러한 벌지 상태에서 폭이 줄었다가 다시 늘어나는 것은 기존추세를 오히려 이어가는 것일 수 있습니다. 따라서 이러한 벌지상태에서 추세의 반전을 생각하기 보다는 추세지속을 고려하고 가격의 패턴과 거래량을 고려하여 대응하는 것이 좋습니다.

볼린저밴드(Bollinger Bands) 5편 - %B

 맥디 ・ 2021. 2. 18. 0:37

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볼린저 밴드 투자기법저자존 볼린저출판이레미디어발매2021.01.26.

안녕하세요! 맥디입니다. 이번 포스팅에서는 볼린저밴드의 응용지표 %B에 대해서 알아보겠습니다. 볼린저밴드의 창시자 존 볼린저는 2가지 응용지표를 만들었습니다. 하나는 %B 하나는 BollingerBand Withd(볼린저밴드 폭) 총 2가지 입니다. 오늘은 %B지표에 대해 알아보겠습니다.

볼린저밴드 응용 %B

%B지표의 개념

볼린저밴드 %B

%B지표는 볼린저밴드상에서 주가가 어디쯤 위치해 있는지 보여주는 지표입니다. 이 지표는 아주 간단합니다. 종가가 볼린저밴드의 상단, 중간, 하단에 있는지를 보여주는 간단하게 생각하시면 됩니다. 먼저 수식을 보겠습니다.

%B지표의 수식

볼린저밴드 %B 수식
(종가 - 하단 BB) ÷ (상단 BB - 하단 BB)
* BB = 볼린저밴드

위 식을 풀어서 쓰면 분모는 볼린저밴드의 폭이고 분자는 종가의 위치입니다. 종가를 전체폭으로 나누게 되면 볼린저밴드에 몇 퍼센트에 위치하게 되는지 알 수 있습니다.

%B지표의 이해

① 지표해석

볼린저밴드 %B

먼저 %B지표는 과매수영역이 1, 중간이 0.5, 과매도 영역이 0 입니다. 캔들의 종가가 볼린저밴드의 상단을 돌파했을 경우 %B는 1보다 높은 과매수 영역에 위치합니다. 그다음 캔들의 종가가 볼린저밴드 중간에 위치하게 되면 %B지표에서는 0.5에 위치하게 됩니다. 캔들의 종가가 볼린저밴드 하단에 위치하게 되면 0보다 아래에 위치하게 됩니다.

%B 1이상 → 캔들종가 볼린저밴드 상단 위 위치
%B 0.5 → 캔들종가 볼린저밴드 중간 위치
%B 0이하 → 캔들 종가 볼린저밴드 하단 아래 위치

② 상대성 이해

앞서 포스팅을 하며 볼린저밴드의 상대성을 이해해야 된다고 포스팅하였습니다. 변동성이 커진다는 것은 가격의 움직임이 이전과 다르게 단시간에 많이 급변하는 것을 의미하며 평소의 변폭보다 시장의 움직임이 확연하게 크게 움직이는 것을 의미합니다. 그럼 상대적으로 급변하는 힘의 크기도 훨씬 커야 된다는 의미입니다. 반면에 변동성이 폭발적으로 큰 상황에서는 그만큼 지속적으로 더 크게 더 많이 움직여 줘야한다는 것 이죠. 그러나 가격의 상승과 하락에는 한계가 있으며 무한대로 움직일수는 없습니다.

볼린저밴드는 변동성 변화에 따라 상대적인 고점과 저점을 새로 설정해준다.

위와같은 움직임이 있다고 할 때 A는 스퀴즈 국면으로서 변동성이 죽어있는 상황이며 새로운 상황으로 인해 변동성이 발현될 것이라는 것을 예상 할 수 있습니다.

반면에 B는 벌지 국면으로서 변동성이 이미 발현된 상황입니다. 여기서 예상해 볼 수 있는 것은 상승 후 조정국면에서 B상승한 상승분 이상으로 더큰 상승이 나와야지만 볼린저밴드 상단을 돌파하면서 앞으로 더 상승 할 것이라는 것을 예상해 볼 수 있습니다.

그러나 C를 보면 가격이 상승하여 이전 고점은 갱신했으나 이전 가격상승분 만큼 상승을하지 못하였기 때문에 볼린저밴드 안에 고점이 형성되었고 이는 곧 하락반전을 할 수도 있다는 것을 예상해 볼 수 있는 것 입니다. 물론 반드시라는 것은 없기 때문에 잠시 횡보하다가 다시금 상승하는 강한 힘이 발생된다면 그것은 추세를 이어가는 상황이 될 것 입니다.

자 그럼 결론적으로 %B는 볼린저밴드에 종가가 어느정도 위치에 있는지를 나타내는 지표라고 했습니다. 실질적인 활용에 대해 보겠습니다.

%B지표 활용

기본적으로 %B지표를 사용할 때는 거래량지표와 같이 사용하여 확증지표로 활용하라고 되어 있다. 여기서는 MFI지표를 거래량지표로 활용하여 설명.

① 추세 반전

첫번째 저점은 볼린저밴드를 돌파하며 강한 하락세를 보여주었습니다. 그러나 두번째 저점은 실질적은 가격은 하락하였지만 볼린저밴드 안에서 형성된 저점이기 때문에 이는 이전 하락세만큼의 매도세를 보여주지 못한것이기 때문에 상승 반전을 할 수도 있다고 볼 수 있습니다.

이때 %B지표에서는 상승 다이버전스가 발생이 되고 MFI지표에서도 상승 다이버전스가 발생된 것을 알 수 있습니다. 다이버전스에 대한 이해가 부족하신분들은 다이버전스 포스팅을 참고하시기 바랍니다. 이후 매수진입했다면 상단 볼린저 밴드 까지 1차 목표가를 두고 대응이 가능하였을 것 입니다. 이러한 %B는 강한 상승반전을 잡을 수 있는 매우 좋은 지표입니다.

https://blog.naver.com/tkatk46/222189729498

다이버전스 1탄 - 추세의 반전을 노린다! 다이버전스 개념(주식, 해외선물, 비트코인, FX마진)

다이버전스 개념​안녕하세요. 맥디입니다. 이번 시간에는 다이버전스에 대해서 알아보겠습니다. Divergen...

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② 추세 대응

추세반전은 %B가 1 이상으로 상승(캔들이 볼린저밴드 상단선돌파) 하고 거래량 지표(MFI)가 이를 확증한다면 변동성이 발생된 방향으로 진입하는 매매방법입니다. 기본적으로 볼린저밴드를 사용 할 때 추세반전보다는 오히려 돌파 시 추세방향으로 진입하라고 합니다. %B+거래량 지표가 추세를 확증한다면 그 방향대로 대응하는 매매방법이 되겠습니다.

오늘은 볼린저 %B에 대해 알아보았습니다. 다음에는 볼린저밴드 폭에 대해서 알아보겠습니다. 감사합니다.

볼린저밴드(Bollinger Bands) 6편 - 밴드폭(Bolinger Bands Width)

 맥디 ・ 2021. 3. 8. 20:09

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볼린저 밴드 투자기법저자존 볼린저출판이레미디어발매2021.01.26.

안녕하세요! 맥디입니다. 이번 포스팅에서는 볼린저밴드의 응용지표 2편 '볼린저밴드 밴드폭' 에 대해 알아보겠습니다.

볼린저밴드 응용 밴드폭

밴드폭 지표의 개념

밴드폭 지표

밴드폭지표는 볼린저밴드의 폭이 얼마나 되는지 나타내는 지표입니다. 이는 앞서 배웠던 볼린저밴드 스퀴즈(수렴), 벌지(확산)을 확인하는 지표라고 보시면 됩니다. 한마디로 스퀴즈 상태에서는 위든 아래든 변동성이 예고되는 상황이며 벌지 상태에서는 변동성이 축소 될 수 있는 국면이라고 이해하면 되겠습니다. 먼저 수식부터 보겠습니다.

%B지표의 수식

볼린저밴드 밴드폭 수식
(상단 BB - 하단 BB) ÷ 중간 밴드
* BB = 볼린저밴드

밴드 상단에서 밴드하단을 빼면 밴드의 단순 상하 폭이 나오며 이것을 중간 밴드로 나누어줄 경우 단순 폭이 아니라 몇 %정도로 밴드폭이 늘어나 있는지 비율을 알 수가 있습니다.

밴드폭 지표의 이해

① 지표해석

볼린저밴드 %B

저번에 배웠던 Bulge와 Squeeze에 대해 다시 한번 알아보겠습니다.

ㆍBulge → 볼린저밴드가 확대된 상황 → 향후 변동성이 축소 될 가능성이 높다.
→ 횡보 및 추세전환 가능성 높음
​
ㆍSqueeze → 볼린저밴드가 축소된 상황 → 향후 변동성이 확대 될 가능성이 높다.
→ 추세 발생 될 가능성 높음

위 차트에서 보듯이 첫번째 Bulge가 발생된 부근에서는 가격이 볼린저밴드 하단을 돌파하고 지속적으로 하락추세가 발생된 것을 볼 수 있습니다. 하락 힘이 약해지며 더이상 볼린저밴드를 돌파하지 못하자 변동성이 축소되며 횡보하는 국면을 볼 수 있습니다.

이후에 변동성이 매우 줄어들며 밴드폭이 줄어드는 모습을 볼 수 있습니다. 즉 Squeeze 상황이 발생되며 다시금 하락 추세를 보이는 모습을 볼 수 있습니다.

이처럼 밴드폭축소와 확대는 변동성 예고를 통해 축소와 확대를 확인 할 수 있으며 이를 잘만 활용한다면 추세 방향으로 포지션 진입 후 홀딩하는데 근거가 될 수 있겠습니다.

② 폭드 밴 Tip

밴드폭 지표를 사용할 때는 다른 지표도 마찬가지만 언제 축소가 되고 하락하는지에 대한 기준을 잡기가 어렵습니다. 지표에 이를 확인 할 수 있는 지수이동평균선을 추가하면 현재가 확대국면인지 축소국면인지 좀 더 쉽게 알 수 있습니다.

트레이딩뷰 지표 세부정보 클릭

ema 검색

볼린저밴드 폭 지표에 시그널신이 추가되었다.

위와 같이 지수이동평균선을 밴드폭에 추가 할 경우 밴드폭이 축소되는지 확대되는지 쉽게 알 수가 있습니다.

밴드폭지표 사용 간 주의사항 : 헤드페이크

원저에 보면 존 볼린저는 이러한 변동성이 확대되는 구간에서는 헤드페이크 자주 발생된다고 한합니다.(농구 ,하키등에서 페이크 동작) 위 차트를 보면 볼린저밴드를 하단 돌파하고 두번째 돌파를 하며 앞으로하락추세를 만드는 것 같지만 바로 반등하며 반대방향으로 상승하는 것을 볼 수 있습니다. 트레이딩을 오래하신분들은 아시겠지만 이러한 패턴은 정말 많이 발생되며 오히려 이상징후가 아니라 자연스러운 것으로 이해야 합니다. 왜 그럴까요?

세력의 입장에서 이해하면 쉽습니다. 주식이나 상품이 되었든 상승추세에서는 싸게 사는 것을 원할 것이고 하락추세에서는 비싸게 사고 싶을 것 입니다. 개인들은 가격을 움직일 수 있는 머니파워가 없으며 시장에 가격변화에 영향을 미치는 경우가 적습니다.(특히 주식이 아닌 상품종목들..) 따라서 세력의 매집은 혹은 시장가 매매는 결국은 저점에서는 급 반등, 고점에서는 급 하락 하는 모습이 나타 날 수 있습니다. 매매를 잘 하기 위해선 이러한 반전패턴을 알고 있어야 합니다.

헤드페이크 대처방법

① 장기이동평균선을 추가한다.(120이평)
② 상승추세에서는 매수만 대응, 하락추세에서는 매도만 대응한다.

큰 추세 방향으로만 대응한다.

위 추세는 120일 장기이동평균선이 우상향하고 있으며 추세가 상승추세임을 확증하고 있습니다. 이때 매도 흐름이 나온다면 대응하는게 아니라 다시금 대추세 방향인 상방으로 방향을 전환할 경우 매수로 대응하는 것 입니다.

위 추세는 120일 장기이동평균선이 우하향하고 있으며 추세가 하향추세임을 확증하고 있습니다. 이때 매수 흐름이 나온다면 대응하는게 아니라 다시금 대추세 방향인 하방으로 방향을 전환할 경우 매도로 대응하는 것 입니다.

결국 헤드페이크에 당하지 않으려면 대추세 방향대로만 매매를 해야된다는 것 입니다. 매수먹고 매도 먹고 이런식으로 매매를 할 수는 없습니다. 큰 방향에서 때로는 이탈하기도 하지만 진득하게 기다려서 큰 방향으로만 대응해야겠습니다.