연방준비제도이사회(Federal Reserve Board)의 연례 은행 스트레스 테스트에 따르면 대형 은행들은 작년 테스트보다 더 큰

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연방준비제도이사회(Federal Reserve Board)의 연례 은행 스트레스 테스트에 따르면 대형 은행들은 작년 테스트보다 더 큰 손실을 감수하겠지만 심각한 경기 침체를 극복하고 최소 자본 요건 이상을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 나타났습니다.

오후 4시 30분(EDT)에 출시

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연방준비제도이사회(Federal Reserve Board)의 연례 은행 스트레스 테스트 결과에 따르면 대형 은행들은 작년 테스트보다 더 큰 손실을 감수하겠지만 심각한 경기 침체를 극복하고 최소 자본 요건 이상을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 나타났습니다. 또한 이사회는 은행 자본 요구 사항에 영향을 미치지 않는 첫 번째 탐색 분석의 종합 결과를 발표했습니다.

Michael S. Barr 감독 부회장은 "올해 스트레스 테스트는 대형 은행들이 매우 스트레스가 많은 시나리오를 견디고 최소 자본 비율을 충족할 만큼 충분한 자본을 보유하고 있음을 보여줍니다"라고 말했습니다. "올해 스트레스 테스트의 심각도는 작년과 비슷하지만 은행 대차대조표가 다소 위험하고 비용이 더 높기 때문에 테스트 결과 손실이 더 컸습니다. 우리 테스트의 목표는 은행이 흡수할 수 있는 충분한 자본을 확보하도록 돕는 것입니다. 스트레스가 많은 시나리오에서는 손실이 발생한다는 것을 이 테스트를 통해 알 수 있습니다."

이사회의 스트레스 테스트는 대형 은행이 경기 침체 기간 동안 경제를 지원할 수 있는지 확인하는 데 도움이 되는 하나의 도구입니다. 이번 테스트는 지난해 말 기준 은행 데이터를 이용해 단일 경기침체 및 금융시장 충격을 가정해 대형은행의 자본수준, 손실, 매출, 지출 등을 추정해 대형은행의 회복력을 평가하는 방식이다. 스트레스 테스트의 개별 결과는 은행이 심각한 경기 침체와 금융 시장 충격에서 살아남을 수 있도록 은행의 자본 요구 사항을 알려줍니다.

테스트된 31개 은행 모두 거의 6,850억 달러에 달하는 총 예상 가상 손실을 흡수한 후 가상 경기 침체 기간 동안 최소 보통주 1단계(CET1) 자본 요구 사항보다 높은 수준을 유지했습니다. 위기상황에서 손실을 완충해주는 CET1 총자본비율은 12.7%에서 9.9%로 2.8%포인트 하락할 것으로 예상된다. 이는 지난해보다 감소 폭이 크지만 최근 스트레스 테스트 범위 안에 드는 수준이다.

올해의 가상 시나리오는 작년의 시나리오와 대체로 유사합니다. 여기에는 상업용 부동산 가격이 40% 하락하고 사무실 공실이 크게 증가하며 주택 가격이 36% 하락하는 심각한 글로벌 경기 침체가 포함됩니다. 실업률은 거의 6-1/2% 포인트 상승해 최고 10%에 이르렀고 그에 맞춰 경제 생산량도 감소했습니다.

시나리오가 작년과 상대적으로 변하지 않은 가운데, 올해 테스트에서 더 큰 자본 감소를 설명하는 세 가지 주요 요인이 있습니다.

• 은행의 신용카드 잔액이 크게 증가하고 연체율이 높아지면서 신용카드 손실이 더 커질 것으로 예상됩니다.
• 은행의 기업 신용 포트폴리오는 더욱 위험해졌으며 부분적으로 은행의 자체 대출 등급 하향 조정이 반영되어 기업 손실이 더 커질 것으로 예상됩니다. 그리고
• 최근 몇 년 동안 비용이 증가하고 수수료 수입이 낮아져 손실을 상쇄할 수 있는 예상 수입이 감소했습니다.

총 예상 손실액은 약 6,850억 달러에 달하며 신용카드 손실 1,750억 달러, 상업 및 산업 대출 손실 1,420억 달러, 상업용 부동산 손실 800억 달러를 포함합니다. 공개 문서에는 회사별 결과 및 수치를 포함하여 손실에 대한 추가 정보가 포함되어 있습니다.

이사회는 또한 테스트된 모든 은행에 대한 두 가지 자금 스트레스와 가장 크고 가장 복잡한 은행에 대한 두 가지 거래 장부 스트레스를 포함하여 탐색적 분석을 수행했습니다. 탐색적 분석은 스트레스 테스트와 구별되며 더 넓은 은행 시스템에 대한 추가적인 가상 위험을 탐색합니다.

두 가지 자금 조달 스트레스에는 더 심각하거나 덜 심각한 경기 침체와 결합된 예금의 급격한 가격 조정이 포함됩니다. 각 요소에서 대형은행은 총 최소자본요건 이상을 유지하게 되며 자본비율은 각각 2.7%포인트, 1.1%포인트 하락하게 된다.

5개의 대형 헤지펀드가 다른 시장 상황에서 실패한 것을 포함한 두 가지 거래장부 스트레스 하에서 가장 크고 복잡한 은행은 700억 달러에서 850억 달러 사이의 손실을 볼 것으로 예상됩니다. 결과는 이러한 은행이 헤지펀드에 상당한 노출이 있지만 다양한 유형의 거래장부 충격을 견뎌낼 수 있음을 보여주었습니다.

미디어 문의 사항은 media@frb.gov 로 이메일을 보내 거나 202-452-2955로 전화하세요.

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최종 업데이트: 2024년 6월 26일