연방준비제도이사회, 연례 스트레스 테스트를 위한 가상 시나리오 공개

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연방준비제도이사회, 연례 스트레스 테스트를 위한 가상 시나리오 공개

동부표준시 오후 4시 30분에 출시

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연방준비제도이사회는 수요일에 연간 스트레스 테스트에 대한 가상 시나리오를 공개했는데, 이는 대형 은행이 심각한 경기 침체에도 가계와 기업에 대출할 수 있도록 하는 데 도움이 됩니다. 또한, 이사회는 은행 시스템에 대한 "탐색 분석"을 통해 다양한 위험을 조사하도록 설계된 두 가지 가상 요소를 공개했습니다. 탐색 분석은 은행 자본 요건에 영향을 미치지 않습니다.

이사회의 연례 스트레스 테스트는 2년 후의 가상 경기 침체 시나리오에서 손실, 순수익, 자본 수준을 추정하여 대형 은행의 회복력을 평가합니다. 이는 손실에 대한 완충 역할을 합니다. 올해 22개 은행은 상업용 및 주거용 부동산 시장과 기업 부채 시장에서 스트레스가 증가한 심각한 세계 경기 침체에 대해 테스트를 받게 됩니다. 이 시나리오는 예측이 아니며 미래 경제 상황에 대한 예측으로 해석되어서는 안 됩니다.

2025년 스트레스 테스트 시나리오에서 미국 실업률은 5.9%포인트 가까이 상승하여 최고 10%에 도달합니다. 실업률 증가에는 심각한 시장 변동성, 기업 채권 스프레드 확대, 자산 가격 폭락이 수반되며, 여기에는 주택 가격이 약 33% 하락하고 상업용 부동산 가격이 30% 하락하는 것이 포함됩니다.

상당한 거래 또는 보관 운영을 하는 대형 은행도 급성 시장 쇼크 속에서 회사의 가장 큰 상대방이 예상치 못한 채무 불이행으로 인한 잠재적 손실을 추정하기 위해 상대방 채무 불이행 시나리오 구성 요소를 통합해야 합니다. 또한, 대규모 거래 운영을 하는 은행은 주로 거래 및 관련 포지션에 스트레스를 주는 글로벌 시장 쇼크 구성 요소에 대해 테스트를 받게 됩니다.

아래 표는 2024년 3분기 데이터를 기준으로 각 은행에 적용되는 연간 스트레스 테스트의 구성 요소를 보여줍니다.

올해의 탐색적 분석에는 은행 시스템의 광범위한 위험에 대한 회복력을 평가할 두 가지 별도의 가상 요소가 포함됩니다. 가상 요소 중 하나는 심각한 세계 경기 침체 동안 은행이 비은행 금융 기관 부문의 신용 및 유동성 쇼크에 어떻게 반응할지 조사합니다.

탐색 분석의 두 번째 요소에는 가장 크고 가장 복잡한 은행에만 적용되는 시장 쇼크가 포함됩니다. 이 쇼크는 세계 경제 활동이 감소하고 인플레이션이 높아진 5개의 대형 헤지펀드가 실패할 것이라는 가설을 세웁니다.

탐색 분석은 스트레스 테스트와 다르며 회사별 결과에 초점을 맞추기보다는 광범위한 은행 시스템에 대한 추가 가상 위험을 탐색합니다. 이사회는 2025년 6월에 연간 스트레스 테스트 결과와 함께 탐색 분석에 대한 집계 결과를 발표할 예정입니다.

이사회가 이전에 발표했듯이, 곧 스트레스 테스트 결과의 변동성을 줄이고 2025년 스트레스 테스트에서 모델 투명성을 개선하기 위한 조치를 취할 계획입니다. 또한 올해 스트레스 테스트에 대한 포괄적인 변경 사항에 대한 대중 의견 수렴 프로세스를 시작할 계획입니다.

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은행 1	세계 시장 충격에 노출	상대방 불이행에 따른다
아메리칸 익스프레스 회사
뱅크 오브 아메리카 주식회사	엑스	엑스
뉴욕 멜론 은행 주식회사		엑스
바클레이스 US 유한회사	엑스	엑스
BMO 파이낸셜 코퍼레이션
캐피탈 원 파이낸셜 코퍼레이션
찰스 슈왑 주식회사
시티그룹 주식회사	엑스	엑스
DB USA 주식회사	엑스	엑스
골드만삭스 그룹 주식회사	엑스	엑스
JPMorgan Chase & Co.	엑스	엑스
M&T은행 주식회사 2
모건 스탠리	엑스	엑스
노던 트러스트 코퍼레이션
PNC 금융 서비스 그룹 주식회사
RBC US 그룹 홀딩스 LLC 2
스테이트 스트리트 코퍼레이션		엑스
TD 그룹 미국 홀딩스 LLC
트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션
UBS 아메리카스 홀딩 유한회사
US 뱅코프
웰스파고앤컴퍼니	엑스	엑스

1. 이 표에 나열된 정보는 2024년 3분기 데이터를 기반으로 합니다. 본문으로 돌아가기

2. M&T Bank Corporation과 RBC US Group Holdings LLC는 2025년 스트레스 테스트에 참여하기로 선택했습니다. 본문으로 돌아가기

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마지막 업데이트: 2025년 2월 5일