랜덤워크(Random Walk)

[화백(화려한백수)]

랜덤워크(Random Walk)

수학, 컴퓨터 공학, 물리학 분야에서 임의 방향으로 향하는 연속적인 걸음을 나타내는 수학적 개념을 랜덤워크(Random Walk)라고 부른다. 드렁크 워킹(Drunkard Walking)이라고도 하며 무작위 행보(無作爲行步) 또는 취보(醉步)라고도 소개한다.

경제학자들은 금융 시장의 움직임을 술 취한 사람의 걸음걸이에 비유하기를 좋아한다. 이를 랜덤워크(Random Walk)라고 한다. 술에 취한 사람이 비틀거리며 지그재그로 걸어가는 모습이라는 것이다.

술에 취해 걷고 있는 사람이 어딘가를 향해 걷고 있는 것은 확실하지만 그의 움직임은 예상하기 어렵고 목적지도 어디인지 모른다. 목적지에 다다랐을 때에야 비로소 목적지를 알게 된다. 돈을 벌거나 잃지 않기 위해서는 그가 목적지에 도달하기 전에 예측을 해야 하는데 그의 걸음걸이에는 목적지를 예상할 수 있는 어떤 힌트도 없기 때문이다.

예를 들면 주식 시세 동향은 주가 변동이 적힌 거대한 룰렛과 같다. 주가 변동은 우연한 사건이다. 과거의 흐름이 미래를 결정하지 않는다. 룰렛 구슬에 기억력이 없듯이 주가의 흐름 역시 과거를 기억하지 않는다.

랜덤워크(Random Walk) 즉, 무작위 행보(無作爲行步)라는 개념은 1905년 영국의 통계학자인 칼 피어슨(Karl Pearson 1857-1936)이 처음 소개하였으며, 생태학, 수학, 컴퓨터 공학, 물리학, 화학 등의 분야에서 널리 사용되고 있다.