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추세분석 |
추세선 추세분석의 가장 고전적이면서 기본적인 기법으로서 상승추세선, 하락추세선이 있고, 시간의 범위에 따라 각각 장기, 중기, 단기 추세선으로 구분 | |||||||
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추세대
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지지와 저항
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수열분석
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주가 이동 평균선 |
종류 및 특징
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이동평균선의 종류
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단순 이동평균(Simple moving average)
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가중 이동평균(Weighted moving average)
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지수 이동평균(Exponential moving average) 지수 이동평균은 최근의 값에 더 많은 가중치를 부여하고 오래된 값일수록 가중치를 적게 부여하는 이동평균방법인데, 가중이동평균법이 일정한 비율에 따른 가중치를 역순으로 최근값에 주는 반면, 지수이동평균법에서는 가장 최근의 값에 훨씬 더 높은 가중치를 부여하고 있다. 또한, 단순이동평균이나 가중이동평균에서는 설정된 기간의 데이터만을 반영하지만 지수이동평균에서는 제외되는 데이터없이 계속해서 모든 데이터를 포함한다는 점을 큰 차이점으로 볼 수 있겠다. 과거의 지표값이 최근의 지표값에 큰 영향을 미치지않으면서도 자료에 제외시키지않고 반영을 한다는 점에서 주가의 최근 흐름에 민감도를 높여주기 때문에 단기적인 유용성이 돋보이는 지표라 할 수 있지만, 그만큼 시장의 움직임을 평활해준다는 이동평균의 본래취지에 어긋나는 점도 있고, 또한 캔들의 급한 움직임에 지나치게 민감한 움직임을 보임으로 해서 왜곡된 모양을 보일 수도 있는 단점이 있다. 지수 이동평균의 공식은 살펴보면 다음과 같다. | ||||||||||||||||
위에서 설명한 것처럼 최근의 관찰치에 높은 비중(k)을 둔다고 했는데, k의값을 1에 가깝도록 정하여 오래된 자료에는 상대적으로 낮은 값을 주게 된다.
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위의 < 표 1 > 을 기준으로 살펴보면 거래가 시작된 첫날 가격11,200원의 가격을 그대로 첫번째 지수 이동평균으로 보고
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< 표 3 >에서는 < 표 1 >의 일자별 종가를 가지고 가중치에 따라 단순, 가중, 지수이동평균값을 비교하였다. 지수이동평균법을 사용하였을 때가 가장 높은 수치를 기록하여 가중치 적용에 따른 차이점을 알 수가 있다. | ||||||||||||||||
위 차트는 같은 기간동안의 5일, 20일 이동평균선을 각각 단순 이동평균과 지수 이동평균으로 설정하여 비교해 놓은 차트
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변수 이동평균(Variable moving average) 변수 이동평균은 앞서 소개한 지수 이동평균과 유사한 방식의 이동평균법이며, 지수 이동평균법에서 사용하는 평활상수(k) 대신에 일정기간 동안의 가격 변동을 측정한 변동성비율(volatility ratio)을 적용한다는 점에서 차이점이 있습니다. 일반적으로 주가 또는 선물시장에서 변동성이 크다는 얘기는 시장이 추세를 보일 가능성이 크고 변동성이 작다는 얘기는 시장이 추세를 보일 가능성이 적다고 할 수 있는데, 가격 그자체 보다 가격의 변동성을 가미한 점은 시장이 횡보하는 국면 이나 일정 추세를 가지고 움직이는 국면에의 적용이 모두 용이하다고 볼 수 있겠습니다. 변수 이동평균을 구하는 공식은 아래와 같다. | |
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치환 이동평균(Displaced moving average)
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적응 이동평균(Adaptive moving average)
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이동평균선 성질 | |||||||||||||||||
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이동평균선 분석법 | ||||||||||||||||||||||||
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지지와 저항
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크로스 분석 | |||||
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매매방법 |
한가지 이동평균선 이용 - 매수 :주가가 이동평균선 상향돌파 - 매도 :주가가 이동평균선 하향돌파 | |||||||||||||||||||||
두가지 이동평균선 이용 - 매수 :주가가 단/장기 이동평균선 위에 있을 경우 - 매도 :주가가 단/장기 이동평균선 아래에 있을 경우 | |||||||||||||||||||||
세가지 이동평균선 이용
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그랜빌의 투자전략
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거래량 이동평균선 |
주가와 거래량과의 관계 | |||||||||
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거래량 이동평균선의 매매시점 | |||||||
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