이번 포스트는 수식관리자를 이용하여 이동평균선의 활용도를 높이고 직관적인 판단을 하기위하여 이동평균선을 개선하는 작업의 추가 내용입니다.
이동평균선의 응용과 수식관리자 사용법에 대한 포스트를 먼저 보시고 이번 포스트를 보시기 바랍니다.
이전 포스트와 겹치는 설명은 생략합니다.
참고>
이동평균선의 응용
참고>
수식관리자를 이용한 이동평균선의 수정
(수식관리자를 수정하는 과정에서 period 오류에 대한 해결방법이 있습니다.)
------------------------------------------------------------------------------------------
이동평균선을 개선하여 분봉에서 일봉의 이평값을 표시해주면 현재 주가의 위치를 판단하는데 도움이 된다.
현재 주가가 이전의 평균에 비하여 얼마나 상승했거나 내려갔느냐를 볼 수 있다.
현재 종가는 이전평균에 비하여 231.60 - 229.40 = 2.2 포인트 상승한 상태이다.
현재 주가 시세 위치를 확인하는 단순한 단계를 지나서 진화해보자.
3일 평균 주가도 일봉상 얼마나 상승 또는 하락하고 있는지를 분봉 차트에 표시한다.
1. 3일 일봉 이동평균선
붉은색 점선은 3일 이동평균값이다.
3일 이동평균값은 전일고정이평4와 달리 현재 종가를 포함하고있어 지속적으로 값이 변동되고있다.
3일 이평과 4일 이평이 점차 간격을 넓혀가고 있는것도 확인이 가능하다.
즉, 오늘은 매수포지션을 유지하고 보유 종목은 홀딩하는 전략으로 판단하게 된다.
수식: 3일 이평
(DayClose() + nPreDayClose(1) + nPreDayClose(2))/3;
이 수식만으로도 5일 이평값과 3일 이평값을 비교하여 매매하는데 도움을 받을 수 있다.
붉은색 3일 이평값이 검정색 4일 이평값을 깨고 내려가면 하락으로 판단하게 된다.
즉, 이평의 크로스가 나타난것이다.
차트를 좁혀서 크로스 지점을 확인해보자.
분봉에서 일봉의 크로스 지점을 확인할 수 있다.
이것 하나만 배워도 이번 포스트는 남는 장사다. ^^
분봉에서 나타난 지점에서 실제 크로스가 나왔는지 일봉에서 검증해서 믿음을 가져보자.
일봉상의 크로스와 약간 차이가 난다.
전일고정이평4의 특징 때문이다.
이 특징에 대한것도 이전 포스트를 참조하기 바란다.
2. 3일 이평과 4일 이평의 스프레드
두 이평선의 간격이 얼마나 벌어지고 있는가는 매매에 대단히 중요한 지표가 된다.
새로운 선이 하나 추가되었다.
이 선은 두 이평의 간격이 기준값(%) 이상 벌어지거나 좁혀지면 3일 이평이나 4일 이평으로 자리를 옮겨간다.
기준값 이상이면 3일 이평쪽으로, 기준값 이하이면 5일 이평쪽으로 자리를 바꾼다.
종목과 시장 상황에 따라 등락하는 폭의 조건은 달라지므로 %값을 고정시킬 필요는 없다.
즉, 스프레드 값의 변화에 따라 현재 추세를 지속하고 있는지를 알려준다.
3일 이평쪽에 위치하면 강세를 나타내고 5일 이평쪽으로 이동하면 강세의 멈춤을 뜻한다.
MACD 오실레이터와 비슷한 역활을 하는것이다.
수식: 이평연구
MA4 = ( nPreDayClose(1) + nPreDayClose(2) + nPreDayClose(3) + nPreDayClose(4))/4;
MA3 = (DayClose() + nPreDayClose(1) + nPreDayClose(2))/3;
if (abs(MA3 - MA4) / MA4>= period, MA3, MA4)
이 선의 원리를 이해하였다면 3일 이평과 4일 이평을 지워보자.
이 선은 이동평균값으로 구해졌지만 몇일짜리 이동평균값인지 알기 어렵다.
두 이동평균선 중에서 강한쪽의 이평값을 표시해준다.
3. 선봉선 매매기법
이 포스트를 만들게 된것은 선봉선 매매법이 발단이 되었다.
선봉선 매매법에 대하여 알아보던중 기본적인 수식을 발견하였고 이를 응용하여 발전된 지표를 만들어보게 된것이다.
선봉선 매매법이란 3일 이동평균선과 5일 이동평균선을 이용하여 급등하는 종목을 찾아내는 기법이다.
간단하게 알아보도록 하자.
"횡보하는 5일 이동평균선이 상승을 시작하여 5%이상 올라가면 급등의 신호로 받아들인다.
이 시점에서 매수를 시도하고 상승을 지켜본다.
주가가 상승에 성공하면 주가는 반드시 5일 이평선을 따라서 올라가게 된다.
다시 추가 상승을 시도하게 되면 이번에는 3일 이평선을 따라간다.
이때 5일 이평선을 버리고 3일 이평선을 새로운 기준으로 잡는다.
선봉선이라는 표현은 이렇게 만들어진다.
3일 이평을 따라 상승하던 주가가 3일 이평선을 이탈하면 매도한다.
5일 이평선 또는 10일 이평선에서 반등하면 재매수를 시도한다.
10일 이평선을 이탈하면 전량 매도하고 다음을 약속한다."
지수는 5%이상 등락하는 경우는 극히 드물다.
선봉선 매매법은 종목 투자에 사용하는 기법으로 5일 이평선이 횡보하는 종목을 관종에 넣어두고 상승하는 최초 시작점을 찾는 기법이다.
조건을 3%로 넣고 코스닥에서 종목을 검색해보니 선봉선 매매법에 적당한 종목들을 볼 수 있었다.
하지만 나는 코스닥을 거래하지 않기 때문에 제시한 차트가 올바른것인지 잘 모른다.
매매는 본인 각자가 스스로 판단하시기를 바란다.
조건을 1% 내외로 완화시키면 코스피에도 잘 적용된다.
선봉선 매매법은 개인이 개발한 매매법으로 이면에 있는 위험성이 많이 알려져있지 않다.
따라서 이 기법으로 투자를 원한다면 책도 사서 보고 인터넷에서 이 기법에 대한 논의도 충분히 살펴보아야 한다.
4. 선봉선이평의 검증
선봉선 매매법에서 아이디어를 얻었으니 앞으로 이 지표를 선봉선이평이라고 하자.
원론적인 선봉선매매기법은 잊어버리도록 하자.
선봉선이평은 복잡하게 생각하면 끝이 없다.
단순 간단하게 판단한다.
이평이 상승하면 매수 하락하면 매도한다.
이평선은 상승하지만 지수가 이탈하면 보유 수량을 줄이는 방법으로 리스크 관리를 한다.
주의점은 검증 후에 체크해 보자.
지수차트로 돌아가서 과거 2달간의 실험매매 통하여 수익이 얼마나 발생하는지 검증해보자.
상승 조건에서만 매수와 매도를 반복한다.
갭상승하면서 이평이 상승을 시도한다.
221.20 매수
이평이 하락을 시작하고있다.
228.00 매도 6.8 포인트 수익
작은 반등을 시도하고있다.
실험매매이므로 조건이 발생하는 시점에 모두 매매하는것으로 한다.
224.80 매수
다시하락
225.00매도 7.00 포인트 누적 수익
시초가 갭상승으로 이평 상승
229.05 매수
이평 하락으로 출발
232.50 매도 10.45 포인트 누적 수익
이평은 상승, 지수는 하락 매매하기 곤란하다.
하지만 이평 조건 만족으로 매수
231.50 매수
다시 곤란한 상황 발생
이평은 하락, 지수는 상승
이평 조건에 따라 매도
232.70 매수 11.65 포인트 누적 수익
역매매가 발생했는데 수익이 발생했다.
이 문제는 다음에 다시 확인해 볼 필요가 있다.
이평 상승
234.20 매수
이평은 횡보하나 지수는 이탈하였다.
조건에 따라 보유하였으나 결국 이평선 하락
230.65 매도 8.1 포인트 누적 수익
지수의 이평선 이탈은 지수 하락의 예고 신호로 받아 들이는것이 좋다는 의견 첨부
상승 출발
228.80 매수
갭하락 출발
228.70 매도 8.00 포인트 누적 수익
이평 상승
227.40 매수
현재 종가 매도
231.10 매도 11.7 포인트 누적 수익
전체 구간 9.30 포인트 상승
누적 수익 11.7 포인트 - 상승폭 9.30 포인트 = 2.4 포인트 추가 수익
실험매매에서 고점과 횡보 구간의 지표 불안함을 확인했다.
또한 지수의 이평선 이탈은 지표의 상승과 하락에 상관없이 별도로 판단해야 한다는 결론도 얻었다.
실험매매 조건을 한가지로 정했기 때문에 개인적인 판단을 배제하였지만 지표만을 기준으로 매매하여도 손실이 크게 발생하지 않는다는것도 확인된다.
실험 매매에서는 시초가 매매를 하게 된다.
하지만 실전매매에서는 장중의 변화에 대응하면서 매매하므로 개인의 능력에 따라 수익의 차이가 많이 발생될것으로 예상된다.
결론으로 선봉선이평 지표를 이용한 매매는 승률을 높여줄 수 있는 지표로 사용이 가능하다는 것이다.
5. 선봉선이평의 완성
지수는 양방향 수익구조이므로 하락시에도 수익이 발생한다.
따라서 이 수식은 하락중에도 스프레드를 이용할 수 있도록 개선이 필요하다.
수식을 조금 변경하여 보자
3일 이평이 강세를 보일때 추세와 상관없이 선봉선이평이 3일선을 따라가게 만든다.
수식: 선봉선이평
MA5 = ( nPreDayClose(1) + nPreDayClose(2) + nPreDayClose(3) + nPreDayClose(4))/4;
MA3 = (DayClose() + nPreDayClose(1) + nPreDayClose(2))/3;
if ((MA3 - MA5) / MA5 >= period1, MA3, if ((MA3 - MA5) / MA5 < period2, MA3, MA5))
3일 이평과 4일 이평중에서 강한 이평선을 따라가는 선봉선이평을 볼 수있다.
5분봉으로 확대하여 보자.
지수가 내려가는 날에는 선봉선이평은 5일선에 머물고, 강세인 날은 3일선에 머무는것이 보인다.
너무 민감하므로 상승과 하락을 둔하게 받아들이도록 결과를 조정하여 준다.
일봉에서도 활용이 가능하다.
캔들의 위쪽에 이평이 나타나면 매도하고 아래쪽에 나타나면 매수이다.
만들고나니 파라볼릭하고 비슷한 그림이 나왔다.
파라볼릭 차트가 갑자기 보고싶다.
파라볼릭보다 훨씬 빠르고 정확하다
내가 만들었지만 정말 신기하다. ^^
지표 공부를 하다보면 자신이 이해한 만큼의 지표를 만들어서 사용할 수 있게된다.
이러한 지표들이 실전에서 얼마나 효과를 가져올지는 장담하기 어렵지만 이런 지표 공부는 차트를 이해하고, 거짓신호를 잡아내고, 착시를 방지할 수 있는 능력을 키워준다.
ps
이번 포스트는 수식관리자를 이용한 이동평균선의 기본 원리, 시장의 강세와 약세, 추세의 방향등의 이해가 필요합니다.
이번 포스트를 보고 아하! 하고 느끼시는 분들은 기본 학습이 이미 되어있으신 분이고
이 정도는 기본이지 하는 고수님도 계실겁니다.
모든 투자자들이 함께 성공하는 날까지 학습은 게속됩니다.
쭈~우~욱 길고 가늘게 살수있는 날이 오기를 바랍니다.