근간 자동매매에 대한 관심이 고조 되고 있다.
그러나 자동 매매에 관해서는 모두 알고 있듯이 최근의 일이 아니라 이미 오래 전 부터 진행되어 왔지만 그에 대한 뚜렷한 결과나 개발에 있어 그 기준이 제시 된바 없으며 또 이에 대한 활용 방안은 더욱 미미한 현실이라 볼 수 있는 것이 오늘의 상황이다.
최초 자동매매의 근본적인 취지는 인간의 감정을 배제 할 수 있다는 강점을 내 세웠지만 어떻게 보면 고양이 목에 방울 달기 문제이다
왜냐면 인간의 감정을 배제 하기 전에 그렇게 개발 될 수 있느냐는 선결 문제가 더 심각한 과제이기 때문이다.
이러한 사조를 다는 것은 결국 이런 개발을 경험 해 보지 않은 사람들의 탁상 이론에서 나온 결과로 보여지기 때문이다.
사람들은 흔히 증권사가 제공하는 증권매매 전용 랭규지에 의해 프로그램이 만들어지면
그게 전부인것 처럼 착각하는게 일반적인 현실인것 같다.
이러한 일련의 작업은 마치 인류가 수세기 동안 끌어오면서 실패로 끝난 연금술의 재판이 아닌가 하는 우려를 낳게 하기에 충분하다 하겠다.
그래서 자동 매매란 좋은 줄은 이론적으로 알지만 결국 전산 소프트웨어 개발의 성공 여부 문제로 귀착된다.
매매 프로그램의 개발 성공의 중요한 핵심은 추세와 비추세이며 휠터링으로 요약 할 수 있다.
결국 이문제가 선결 되지 않는 한 본인의 경험으로 볼 때 절대 성공 할 수 없다 라고 단언 한다.
논리는 간단하다
시스템에서 자동 신호를 내보낼 수 잇다는 의미는 매매 분석자의 머리를 그대로 전산 프로그램 화 되어 있어야 함을 뜻하는 것이다.. 결국 사람의 생각이 시스템에 그대로 100%로 이식되어짐을 말하는 것이다.
그렇다면 시스템 이식 전에 사람의 생각이 명확히 정리 되어 있음은 물론이고 그가 생각하는 전략이 이론적으로나 실질적으로 수익이 나는 모델이어야 함은 기본이다.
그래서 이러한 전제 조건이 만족 된다면 이제 추세와 비추세 그리고 휠터링을 애기 할 수 있겠다.
자동 매매 프로그램은 앞서의 애기처럼 프로그램이다
프로그램이란 원천적으로 그 나름의 약한 것이 그곳에 존재 한다 그것은 바로 매매 흐름에 대한 표현력의 한계이다.
우리 시장의 지수 움직임은 대개 흐름(TREND)과 주기(CYCLE)로 이루 졌다는 것이 일반적 정설이다
흐름이란 다 알 수 있는 것이고 여기서 주기란 변곡점과도 연관 지울 수가 있다.
다시 말해서 변곡이란 이제 지수의 새로운 시작을 말하는 것이다
흐름과 주기는 전산 측면에서 보면 서로 다른 특징을 볼 수 있는데
그것은 흐름은 과거의 자료가 주를 이루고 주기의 시작 즉 변곡은 현재의 자료가 주를 이룬다.
전산 쪽에서 보면 현재의 자료 특성을 보면 현재의 위치가 변곡 인지 아닌지 알 수 있다.
이유는 간단 하다
그 시점에 대량의 데이터가 움직이기 때문이다.
그러나 이와는 반대로 흐름은 어떤가?
과거의 자료를 보아야 한다. 그리고 과거의 자료를 분석해 내야 한다.
그러한 과거의 자료는 매우 다양하며 한 두가지 요소로 흐름을 분석해 내기란 쉽지 않은 것이다
그래서 전산의 흐름을 파악한다는 것은 이제 자동 매매 개발의 첫 열쇠를 여는 것과 같다.
여기에 전산 프로그램의 어려움이 존재 하게 되는 것이다.
그러면 흐름(trend)과 주기(cycle)는 어떤 관계인가?
전산이 흐름의 표현에 어려움이 있다면 주기만 하면 될 것 아닌가?
당연한 의문이다.
그러나 둘 관계는 불가분의 관계를 가지고 있다 .즉 바늘과 실의 관계이며 다음 번에 얘기 하고자 하는 휠터링에서도 두 명제가 분리 되어 생각 할 수 없기 때문이기도 하다.
결론적으로 흐름에 따라 현재의 분석 결과가 반대로 나올 수도 있기 때문이다.
즉 세력균형표에서 애기하는 에너지의 분출이란 바로 흐름과 변곡 시점에 동시에 데이터의 분출을 말하는 것이며 크게 보면 흐름에 역행하는 변곡 시점의 방향이란 무의미하다고 보기 때문이다.
이와 같은 이론은 이미 많은 사람들이 알게 모르게 사용하는 방법이다
예를 들면 3분봉이 마스터 차트 이면 10분봉이나 그보다 더 큰 분봉을 함께 쓰는데
결국 분봉이 큰 차트의 흐릌에 맞추어 마스터 차트를 이용하는 것이 차트 흐름을 역행하지 않는 기본적 방법이라 할 수 있음을 우린 익히 알고 있다.
그래서 흐름과 주기를 서로 분리 하여 생각 할 수 없는 것이다.
결론적으로 보면 이렇게 해야 하는 이유는 바로 에너지의 분출 때문이다
어느 일방적 자료의 하나의 분출로는 속임수자리에 걸리기 십상이다.
오랜 경험자 들은 이러한 지수의 특성에 대해 의심할 여지가 없음을 그것이 서로 보완적 상대 관계란 것을 너무나 잘 알고 있다.
그래서 흐름과 주기 두 요소를 분리하여 매매를 하는 것은 항시 위험을 부르는 매매가 되며,
이런 개념 없이 매매 하다간 흔히 얘기 하는 잔손질이 잦아지고 진입 자체의 횟수가 늘어나기 마련이다.
이런 것이 감안 안된 시스템 이라면 결코 이익을 기대하기는 물 건너 갔다고 보아야 할 것이다.’
그렇다면 전산 자동 매매 프로그램에서는 아무리 어려워도 흐름 문제는 어떻게든지 해결 하고 넘어가야 한다.
다만 기존의 자동 매매 프로그램 작성 툴(ct language, 또는 easy language등)
을 본다면 오히려 흐름문제는 오히려 수월 한 면이 있을 수 있지만 결국 다음의 문제에 봉착하게 된다.
매매에 있어 흐름의 분석의 목적은 방향성과 함께 결국 시장이 길게 갈 것인가 짧게 갈 것인가 다.
서두의 애기처럼 시장의 길이 문제는 시스템 자동 매매에서의 필수이다
뒤집어 애기하면 사람이 하는 매매에서도 필자는 필수라고 얘기하고 싶지만 세상의 매매 방법이 어디 한둘인가?
다른 좋은 방법이 있는지는 모르겠다
그러나 시스템에서는 이것이 해결 안되면 결국은 중도에서 시스템 자동 매매를 접어야 하는 사태가 벌어진다.
우린 흔히 이를 두고 추세냐, 비추세냐 라고 얘기하지요
결국 앞서의 애기처럼 전산 프로그램은 인간과 달리 흐름에 아주 취약한 면이 있기 때문에 이것이 해결 안되면
추세장에 금방 나오게 되고 비추세장에 오래 들고 있다 손절 당하기 때문이다
근본적으로 이것을 해결 못한체 튜닝이란 임시 수정 보완으로 이를 해결 하려 한다면 결국은 해결이 안되며
나중에는 떡이 되어 자동 매매 프로그램이 아무 신호도 내 보내지 못 하게 되는 것이다
간단히 애기하면 이렇다
추세장에 너무 일찍 나온 것 같아 길게 조정해 놓으면 다음 짧은 장에 턱없이 길게 버텨 결국 손절 당하고 그래서 짧게 조정하면 긴 장에 금방 나오게 되는 악순환의 튜닝 작업이 반복 되어 종래는 시스템이 엉망이 되지요.
결론적으로 근본적인 문제가 해결이 안되면 이익을 내는 시스템을 기대하기란 어렵게 된다.
따라서 흐름을 분석하여 도움이 되는 결과를 돌출 하려면 방향성은 물론이고 추세 비추세를 판단하여 시스템이 그에 맞추어 길게 또는 짧게 갈수 있도록 프로그램에서 자동 유도 해주어야 한다
만약 지금 자동매매에서 고전을 하고 있다면 틀림없이 이 문제이다.
결국 사람도 마찬가지이다.
장이 본격 움직이기 전에 추세 비추세를 판단 하여야 한다
최소한 진입 하여 시장을 빠져 나올 시점에서는 이 장이 더 갈 것인지 짧게 갈 것인지를 파악해야 하며
그 결과에 따라 자금 나올 것인지 더 버틸 것인지를 결정하게 된다
그렇지 않으면 매번 다람쥐 채 바퀴 돌 듯 결론이 안난다.
이러한 결론을 내릴 수 있는 것은 필자도 수년 수개월 개발 한 프로그램을 던지고 이 고비를 못 넘겨 깨달은 바
프로그램을 새로 썻기 때문이다.
# 알리는 말씀
최근 전산 프로그램에 분석에 의한 자동 매매 신호에 관심이 고조되고 있습니다
세력균형표는 데이타 input 부터 차트.그리고 자동 분석까지의 모든 진행이
엑셀 vba 에 의해 전과정이 자동 처리 되고 있습니다.
특히 추세 비추세의 자동 감지와 세력균형표의 자동분석 신호에 대한 소개를
무료 강의로 진행합니다.
# 금일(8.20) 세력균형표의 x-file 차트 설명
금일은 비추세, 즉 변동성 장이다 길게 가져갈 필요가 없다 바닥에 매수하거나 꼭지에 오면
처분하면 된다
바닥과 꼭지를 모른다고요 아래 오늘의 x-file 차트 보세요
비추세 장에서는 아래차트 에서 어느 선이 바닥 찍으면(화살표) 그게 꼭지나 바닥이 됩니다
빨간선이 바닥 찍으면 고점, 파란선이 바닥 찍으면 저점이지요
그러나 추세장에서는 상황이 달라집니다.
똑 같은 차트를 놓고 그 해석이 달라 지는 것입니다. 세력균형표에서의 차트 해석은 추세. 비추세의
판단부터 선결되야 하며 그에 따라 매수 매도가 바뀌어 집니다. 물론 길이도 함께