18.9월말 기준 보험회사 RBC비율 현황

[둥글이]

18.9월말 기준 보험회사 RBC비율 현황

1

 현황

 □ ’18.9월말 보험회사의 RBC비율(=가용자본/요구자본)은 261.9%*

     * 생보사 272.0%, 손보사 242.8%

<참고> RBC비율 변동 추이
 (단위 : %)

 ❶ ‘16.12월말 RBC비율(236.5%)은 ①연결재무제표 기준 적용, ②신뢰수준 상향(97→99%) 등 제도 개선의 영향으로 전분기(294.2%) 대비 57.7%p 하락

 ❷ ‘17.6월말 RBC비율(265.1%)은 보험부채 잔존만기 적용방식 변경*에 따른 금리위험액 감소 등 제도 개선 영향으로 전분기(242.1%) 대비 23.0%p 상승
    * 보험부채 잔존만기 20년 이상 구간을 20～25년 미만, 25～30년 미만, 30년 이상으로 세분화

◈ RBC비율(가용자본/요구자본)*은 보험회사 재무건전성을 측정하는 지표이며, 보험업법에서 100%이상을 유지토록 규정하고 있음

    * 가용자본 : 보험회사의 각종 리스크로 인한 손실금액을 보전할 수 있는 자본량
      요구자본 : 보험회사에 내재된 각종 리스크가 현실화될 경우의 손실금액

2

 RBC비율 변동원인

◈ ’18.9월말 RBC비율은 261.9%로 ’18.6월말(253.5%) 대비 8.4%p 상승

   • [생보사] 8.7%p 상승(263.3%→272.0%), [손보사] 8.0%p 상승(234.8%→242.8%)

 □ (가용자본) 시장금리 하락* 등에 따른 매도가능증권평가이익 증가(2.3조원) 및 ‘18.3분기 당기순이익 시현(2.1조원) 등으로 +5.9조원 증가

    * 국고채 5년 금리 : ’18.6월말 2.35% → ’18.9월말 2.19% (0.16%p 하락)

 □ (요구자본) 운용자산 및 보유보험료 증가에 따른 신용위험액 증가(0.4조원) 및 보험위험액 증가(0.2조원) 등으로 +0.7조원 증가

< 보험회사 RBC비율 변동내역 >
                                                           (단위 : 억원, %, %p)

구 분	‘18.6월말(A)			‘18.9월말(B)			변동폭(B-A)
	가용 자본	요구 자본	RBC 비율	가용 자본	요구 자본	RBC 비율	가용 자본	요구 자본	RBC 비율
생보사	847,092	321,682	263.3	884,755	325,223	272.0	+37,663	+3,540	+8.7
손보사	397,470	169,276	234.8	418,575	172,406	242.8	+21,106	+3,130	+8.0
합계	1,244,561	490,959	253.5	1,303,331	497,629	261.9	+58,769	+6,670	+8.4

3

 평가 및 향후 감독방향

 □ ’18.9월말 보험회사 RBC비율은 261.9%로 보험금 지급의무 이행을 위한 기준인 100%를 크게 상회하여 재무건전성은 양호

  ◦ 다만, 향후 RBC비율 취약이 예상되는 일부 보험회사는 자본확충 및 위기상황분석 강화 등을 통해 선제적으로 재무건전성을 제고토록 감독해나갈 계획

< 붙임 >
보험회사별 RBC비율 현황

보험회사는 보험업법상 100% 이상의 RBC비율을 유지하여야 함

                                         (단위 : %, %p)
[생명보험사]                                

회사명	‘18.6월말	‘18.9월말	전분기 대비
한화	219.7	221.6	1.9
삼성	304.5	316.6	12.1
교보	282.8	292.0	9.2
농협	208.5	206.7	△1.7
흥국	184.5	189.5	5.0
푸본현대	147.7	258.7	110.9
신한	199.6	201.4	1.8
DGB	191.3	179.3	△12.0
KDB	194.5	222.2	27.7
미래에셋	206.7	212.2	5.4
KB	206.2	206.3	0.1
DB	173.3	169.0	△4.2
동양	204.7	214.2	9.5
하나	166.9	191.8	24.9
IBK	207.6	217.3	9.8
ABL	234.1	245.3	11.2
메트라이프	241.9	267.8	25.9
처브라이프	305.2	324.7	19.6
푸르덴셜	432.3	471.0	38.7
오렌지라이프	437.9	438.1	0.2
라이나	321.1	294.1	△27.1
AIA	275.5	283.5	8.0
카디프	360.5	351.5	△9.0
교보라이프	247.3	271.8	24.4
합 계	263.3	272.0	8.7

   [손해보험사]

회사명	‘18.6월말	‘18.9월말	전분기 대비
메리츠	189.9	200.5	10.5
한화	172.9	195.9	22.9
롯데	155.6	157.6	2.0
엠지*	82.4	86.5	4.1
흥국	156.6	154.7	△1.9
삼성	320.0	337.6	17.6
현대	182.4	211.5	29.1
KB	185.8	186.4	0.6
DB	198.4	206.7	8.3
농협	187.8	177.5	△10.3
서울보증	400.1	396.9	△3.3
코리안리	225.6	218.8	△6.7
더케이	202.2	208.3	6.1
악사	272.6	282.1	9.5
카디프	518.1	499.6	△18.6
AIG	441.5	424.9	△16.6
에이스	327.2	352.0	24.9
제너럴리	297.7	262.0	△35.7
스위스리	260.1	262.4	2.3
뮌헨리	192.2	203.1	10.9
퍼스트	236.5	251.9	15.4
미쓰이	396.0	460.9	64.9
동경해상	348.4	368.0	19.6
스코리	297.6	273.8	△23.8
RGA	245.0	261.0	16.0
하노버리	250.3	255.8	5.5
다스법률	324.0	1,155.5	831.5
퍼시픽라이프리	538.6	572.5	33.9
아시아캐피탈리	240.5	234.6	△5.8
알리안츠글로벌	499.6	405.1	△94.4
합 계	234.8	242.8	8.0

 * 엠지손보는 금융위원회로부터 경영개선권고(’18.5.15.)를 받은 후 ’18.9.30.까지 RBC비율이 100%를 상회할 수 있는 수준의 유상증자를 완료하겠다는 경영개선계획을 제출하였으나,
   유상증자 미이행으로 금융위원회로부터 경영개선요구(’18.10.15.)를 받음

참고

 보험회사 지급여력(RBC) 제도 개요

1.지급여력(RBC) 제도의 의의

□지급여력(RBC)제도는 보험권역에 적용되는 자기자본 규제제도로서,

◦보험회사가 예상하지 못한 손실발생시에도 보험계약자에 대한 보험금 지급의무를 이행할 수 있도록 책임준비금 외에 추가로 순자산을 보유하도록 하는 제도

2. 도입경과

□'99년부터 운용중이던 EU방식의 단순한 지급여력제도를 전면 개편하여 '09년 RBC제도를 도입하였으며, 2년간의 시범운용을 거쳐 '11.4월부터 본격 시행

3. RBC비율 산출 원리 및 활용

◦ 기본자본 ◦ 보완자본 ◦ 차감항목	⇒ ⇒	가용자본(①) = 기본자본 + 보완자본 - 차감항목	⇒ ⇒	RBC비율 =①/② ×100	⇒ ⇒	적기시정조치**
◦ 보험위험액 ◦ 금리위험액 ◦ 시장위험액 ◦ 신용위험액 ◦ 운영위험액		요구자본(②) = 총위험액*				위험기준 경영실태 평가제도 (RAAS)

 * 총위험액(지급여력기준금액) = +운영위험액
          ( 단, i, j는 보험, 금리, 신용, 시장 )

** 100%미만:경영개선권고, 50%미만:경영개선요구, 0%미만:경영개선명령