|
| 2020년 4월 23일 공보 2020-4-27호 | |
이자료는 4월 24일(금) 조간부터 취급하여 주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는 4월 23일(목) 12:00 이후부터 취급 가능 | ||
제 목 : 2020년 1/4분기중 외국환은행의 외환거래 동향 |
□ 2020년 1/4분기중 외국환은행의 일평균 외환거래(현물환 및 외환파생상품 거래) 규모는 593.7억달러*로 전분기(543.8억달러) 대비 49.9억달러(+9.2%) 증가 * 2008년 통계 개편 이후 최대치 o현물환(211.1억달러, +16.8억달러) 및 외환파생상품(382.6억달러, +33.0억달러) 모두 거래규모가 확대 “자세한 내용은 ‘붙임’ 참조” |
문의처 : 국제국 자본이동분석팀 과장 류창훈, 팀장 윤경수 <Tel> 759-5805, 5773 <Fax>759-5771 <E-mail> bokdfai@bok.or.kr 공보관 : <Tel> 759-4015, 4016 |
“한국은행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에도 수록되어 있습니다.” |
(붙임)
2020년 1/4분기중 외국환은행의 외환거래 동향
□ 2020년 1/4분기중 외국환은행의 일평균 외환거래(현물환 및 외환파생상품 거래) 규모는 593.7억달러로 전분기(543.8억달러) 대비 49.9억달러(+9.2%) 증가
o 환율변동성이 큰 폭 확대*된 가운데 국내 증권사의 외화자금 조달**, 외국인 주식자금 유출 등으로 거래가 늘어난 데 주로 기인
* 원/달러 환율 : 19.9월말 1,196.2 → 12월말 1,156.4 → 20.3월말 1,217.4(+61원)
** 글로벌 주가급락에 따른 파생결합증권 발행 증권사들의 해외 파생상품거래 증거금 납입 등
― 상품별로는 현물환 거래규모는 211.1억달러로 전분기 대비 16.8억달러(+8.7%) 증가하였으며, 외환파생상품 거래규모는 382.6억달러로 전분기 대비 33.0억달러(+9.4%) 증가
― 은행별로는 국내은행의 거래규모는 260.8억달러로 전분기 대비 1.5억달러(+0.6%) 증가하였으며, 외은지점의 거래규모는 332.9억달러로 전분기 대비 48.4억달러(+17.0%) 증가
외국환은행의 외환거래규모1) | |
(억달러) | |
[상품별] | [은행별] |
|
|
주: 1) 연중 일평균 총거래규모(매입+매도) |
□(현물환) 2020년 1/4분기중 현물환 거래규모(일평균)는 211.1억달러로 전분기 대비 16.8억달러(+8.7%) 증가
o 통화별로는 원/달러 거래(157.6억달러)가 22.7억달러(+16.8%) 증가
o 은행별로는 국내은행의 거래(112.4억달러)가 3.3억달러(+3.0%) 증가하고 외은지점의 거래(98.6억달러)는 13.6억달러(+16.0%) 증가
o 거래상대방별로는 외국환은행간 거래(95.1억달러), 국내고객(62.9억달러) 및 비거주자(53.1억달러)와의 거래가 각각 2.0억달러(+2.2%), 8.4억달러(+15.5%), 6.4억달러(+13.7%) 증가
외국환은행의 현물환1) 거래규모 | |||||||||||
(일평균, 억달러, %) | |||||||||||
2018 | 2019 | 2020. 1/4(B) | B-A(증감률) | ||||||||
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4(A) | ||||||||
전 체 | 213.3 | 198.3 | 199.6 | 203.0 | 196.5 | 194.2 | 211.1 | 16.8 | (+8.7) | ||
통 화 별
| KRW/USD | 153.4 | 137.6 | 139.1 | 142.5 | 133.9 | 134.9 | 157.6 | 22.7 | (+16.8) | |
KRW/기타통화 | 26.5 | 30.0 | 27.9 | 29.5 | 31.6 | 30.9 | 25.8 | -5.1 | (-16.4) | ||
KRW/CNY2) | 18.8 | 23.6 | 21.5 | 22.7 | 25.7 | 24.2 | 19.2 | -4.9 | (-20.5) | ||
JPY/USD | 7.9 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 0.9 | (+13.1) | ||
USD/EUR | 12.7 | 10.1 | 11.2 | 10.1 | 10.1 | 9.0 | 9.1 | 0.1 | (+0.6) | ||
기타 | 12.8 | 13.9 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | 12.6 | 10.9 | -1.7 | (-13.4) | ||
은 행 별 | 국내은행 | 127.3 | 110.2 | 110.8 | 111.2 | 109.9 | 109.2 | 112.4 | 3.3 | (+3.0) | |
외은지점 | 86.0 | 88.0 | 88.8 | 91.8 | 86.6 | 85.1 | 98.6 | 13.6 | (+16.0) | ||
상대방별 거 래 | 외국환은행간3) | 103.4 | 96.1 | 94.4 | 98.8 | 98.1 | 93.0 | 95.1 | 2.0 | (+2.2) | |
국내고객4) | 53.7 | 53.9 | 53.6 | 54.5 | 53.0 | 54.5 | 62.9 | 8.4 | (+15.5) | ||
비거주자5) | 56.2 | 48.3 | 51.6 | 49.7 | 45.4 | 46.7 | 53.1 | 6.4 | (+13.7) | ||
주 : 1) 계약일로부터 2영업일 이내에 외환의 인수도(결제)가 이루어지는 거래 2) 역외 위안화(CNH)를 포함(2015년부터 집계) 3) 외국환은행간의 거래, “(매수+매도)/2” 기준 4) 외국환은행과 국내 비은행금융기관, 기업, 개인 등 국내고객간 거래 5) 외국환은행과 해외금융기관 및 해외고객간 거래 |
□(외환파생상품) 2020년 1/4분기중 외환파생상품 거래규모(일평균)는 382.6억달러로 전분기 대비 33.0억달러(+9.4%) 증가
o선물환 거래(126.2억달러)는 비거주자의 NDF거래*를 중심으로 전분기 대비 14.2억달러(+12.6%) 증가
* 외국인 주식자금 유출 확대(19.4분기 -18.1억달러 → 20.1분기 -133.3억달러)에 따른 기존 환헤지 포지션 청산 등
o외환스왑 거래(241.5억달러)는 증권사 등 국내고객과의 거래를 중심으로 전분기 대비 15.8억달러(+7.0%) 증가
외국환은행의 외환파생상품 거래규모 | |||||||||||
(일평균, 억달러, %) | |||||||||||
2018 | 2019 | 2020. 1/4(B) | B-A(증감률) | ||||||||
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4(A) | ||||||||
전 체 | 341.8 | 359.4 | 350.0 | 373.3 | 364.5 | 349.6 | 382.6 | 33.0 | (+9.4) | ||
상 품 별 | 선 물 환1) | 111.8 | 119.9 | 112.0 | 128.7 | 126.4 | 112.0 | 126.2 | 14.2 | (+12.6) | |
NDF | 90.8 | 99.9 | 93.2 | 107.6 | 106.8 | 91.9 | 105.3 | 13.4 | (+14.6) | ||
외환스왑2) | 217.7 | 226.2 | 225.1 | 229.5 | 224.3 | 225.7 | 241.5 | 15.8 | (+7.0) | ||
통화스왑3) | 9.7 | 11.1 | 9.8 | 12.2 | 12.1 | 10.2 | 11.8 | 1.6 | (+15.5) | ||
통화옵션4) | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 1.7 | 1.6 | 3.1 | 1.5 | (+95.7) | ||
통 화 별
| KRW/USD | 281.9 | 304.3 | 298.1 | 314.5 | 310.5 | 293.8 | 324.1 | 30.3 | (+10.3) | |
KRW/기타통화 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 6.8 | 6.9 | 8.3 | 1.3 | (+19.5) | ||
KRW/CNY5) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | (+4.4) | ||
JPY/USD | 9.5 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 8.5 | 7.7 | 8.0 | 0.4 | (+4.7) | ||
USD/EUR | 19.8 | 15.8 | 13.9 | 17.8 | 15.9 | 15.3 | 18.9 | 3.7 | (+23.9) | ||
기타 | 23.3 | 23.9 | 22.4 | 24.2 | 22.9 | 25.9 | 23.2 | -2.6 | (-10.1) | ||
은 행 별 | 국내은행 | 141.6 | 150.6 | 150.3 | 152.3 | 149.6 | 150.1 | 148.3 | -1.8 | (-1.2) | |
외은지점 | 200.1 | 208.9 | 199.7 | 220.9 | 214.9 | 199.5 | 234.3 | 34.8 | (+17.4) | ||
상대방별 거 래 | 외국환은행간 | 133.3 | 146.1 | 141.8 | 145.7 | 148.5 | 148.2 | 146.8 | -1.4 | (-0.9) | |
국내고객 | 69.9 | 69.3 | 73.7 | 74.4 | 66.7 | 62.6 | 80.7 | 18.1 | (+29.0) | ||
비거주자 | 138.6 | 144.0 | 134.5 | 153.1 | 149.3 | 138.8 | 155.1 | 16.3 | (+11.7) | ||
주 : 1)계약일로부터 일정기간 경과 후 미래의 특정일에 외환의 인수도(결제)가 이루어지는 거래 2)거래 양 당사자가 현재의 계약환율에 따라 서로 다른 통화를 교환하고, 계약시 통화간 이자율차가 반영된 선물환율에 따라 일정기간 후 원금을 재교환하는 거래 3)거래 양 당사자가 현재의 계약환율에 따라 서로 다른 통화를 교환하고, 계약기간동안 상대통화의 이자를 교환한 후 만기시점에 당초의 원금을 재교환하는 거래 4) 미래의 특정시점에 특정통화를 미리 약정한 가격으로 사거나 팔 수 있는 권리를 매매하는 거래 5) 역외 위안화(CNH)를 포함(2015년부터 집계) |
<참고>
부문별 외환거래규모 동향
□ 은행별 외환거래규모
(일평균, 억달러, %) | ||||||||||
2018 | 2019 | 2020. 1/4(B) | B-A(증감률) | |||||||
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4(A) | |||||||
국 내 은 행 | 268.9 | 260.8 | 261.1 | 263.5 | 259.5 | 259.3 | 260.8 | 1.5 | (+0.6) | |
현 물 환 | 127.3 | 110.2 | 110.8 | 111.2 | 109.9 | 109.2 | 112.4 | 3.3 | (+3.0) | |
외환파생 | 141.6 | 150.6 | 150.3 | 152.3 | 149.6 | 150.1 | 148.3 | -1.8 | (-1.2) | |
외 은 지 점 | 286.2 | 296.9 | 288.5 | 312.7 | 301.5 | 284.6 | 332.9 | 48.4 | (+17.0) | |
현 물 환 | 86.0 | 88.0 | 88.8 | 91.8 | 86.6 | 85.1 | 98.6 | 13.6 | (+16.0) | |
외환파생 | 200.1 | 208.9 | 199.7 | 220.9 | 214.9 | 199.5 | 234.3 | 34.8 | (+17.4) | |
합 계 | 555.1 | 557.7 | 549.6 | 576.3 | 561.0 | 543.8 | 593.7 | 49.9 | (+9.2) |
□ 거래상대방별 외환거래규모
(일평균, 억달러, %) | ||||||||||
2018 | 2019 | 2020. 1/4(B) | B-A(증감률) | |||||||
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4(A) | |||||||
외국환은행간1) | 236.6 | 242.2 | 236.2 | 244.5 | 246.6 | 241.2 | 241.9 | 0.6 | (+0.3) | |
현 물 환 | 103.4 | 96.1 | 94.4 | 98.8 | 98.1 | 93.0 | 95.1 | 2.0 | (+2.2) | |
선 물 환 | 14.1 | 15.2 | 12.2 | 15.1 | 15.8 | 17.5 | 14.2 | -3.3 | (-18.9) | |
외환스왑 | 115.1 | 126.0 | 125.7 | 124.9 | 127.2 | 126.3 | 127.4 | 1.1 | (+0.8) | |
통화스왑 | 3.9 | 4.7 | 3.7 | 5.5 | 5.3 | 4.3 | 5.1 | 0.8 | (+17.4) | |
통화옵션 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | (+123.3) | |
국 내 고 객2) | 123.6 | 123.2 | 127.3 | 129.0 | 119.7 | 117.0 | 143.6 | 26.6 | (+22.7) | |
현 물 환 | 53.7 | 53.9 | 53.6 | 54.5 | 53.0 | 54.5 | 62.9 | 8.4 | (+15.5) | |
선 물 환 | 17.2 | 16.6 | 17.1 | 19.8 | 15.5 | 13.9 | 17.8 | 3.9 | (+28.0) | |
외환스왑 | 47.6 | 47.3 | 50.9 | 48.8 | 46.0 | 43.7 | 56.8 | 13.1 | (+29.9) | |
통화스왑 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | (+7.3) | |
통화옵션 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | (+100.5) | |
비 거 주 자3) | 194.8 | 192.3 | 186.1 | 202.8 | 194.8 | 185.5 | 208.2 | 22.7 | (+12.2) | |
현 물 환 | 56.2 | 48.3 | 51.6 | 49.7 | 45.4 | 46.7 | 53.1 | 6.4 | (+13.7) | |
선 물 환 | 80.4 | 88.1 | 82.7 | 93.7 | 95.1 | 80.6 | 94.1 | 13.6 | (+16.8) | |
외환스왑 | 55.0 | 52.8 | 48.6 | 55.8 | 51.0 | 55.7 | 57.3 | 1.6 | (+2.9) | |
통화스왑 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | (+29.0) | |
통화옵션 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | (+86.3) | |
합 계 | 555.1 | 557.7 | 549.6 | 576.3 | 561.0 | 543.8 | 593.7 | 49.9 | (+9.2) |
주 : 1) 외국환은행간의 거래, “(매수+매도)/2” 기준
2) 외국환은행과 국내 개인 및 기업 등 국내고객간 거래
3) 외국환은행과 해외금융기관 및 해외고객간 거래