[주식]상대강도(RSI) 지수란?

[캐쉬플로우]

주식시장에서 상대강도(relative strength)란 기준이 되는 시장 전체에 대한 특정 업종 또는 어떤 개별 종목의 관계를 측정하는 것으로 해석됩니다.

RSI는 일정기간 동안 어떤 종목 또는 업종(외환시장의 경우는 특정 통화)의 자체 움직임과의 관계를 비교하는 것이고, 이러한 움직임의 관계를 다음과 같은 공식을 사용해 0∼100 사이의 일정한 범위 속에 한정시킴으로써 객관적인 추세의 강도를 측정하고 아울러 매매시점을 포착하기 위한 지표로 만든 것이 RSI입니다.

<작성 방법>
RSI = 14일간 상승폭 합계/14일간 상승폭 합계 + 14일간 하락폭 합계 *100

요약하자면 RSI는 14일 간의 시장가격 변동폭 중에서 14일 간의 시장가격 상승폭이 어느정도 인지를 지표로 표시하고자 한 것 입니다.

이 14일이라는 기간 값은 변경할 수 있으며 이 기간이 짧을수록 지표는 민감하게 움직이고 기간이 길면 움직임은 둔해집니다. 지표가 민감하면 속임수를 내는 확률이 높아지고 지표가 둔하면 매매신호의 포착이 늦어지는 것은 대부분의 다른 지표들의 특성과 같고, 현재 시장에서 사용되고 있는 RSI는 상승폭과 하락폭의 평균을 구하는 데 지수식 평균을 사용하고 있습니다.

<특성>
따라서 RSI의 값은 0∼100사이에서 결정됩니다. 일정 기간의 시장가격이 상승 일변도이고 하락은 없었다면 그 값은 100이 될 것이고 하락 일변도의 시장에서는 0이 될 것 입니다.

<분석 방법>

일반적으로 14일을 기준으로 할 때 RSI의 값이 70을 상회하면 과열(overbought)로, 30을 하회하면 침체(oversold)로 판단한다. 9일을 기준으로 하면 오실레이터의 진동이 민감해지므로 이 기준을 75와 25에 두어 사용하기도 합니다.

① 75% 수준 : 경계신호, 하향 이탈시 매도전략

② 25%  수준 : 침체권, 상향 이탈시 매수전략

EX) <매매기법>

1. 상승

RSI는 30이하면 과매도 상태, 70이상이면 과매수 상태를 나타냅니다. 위 챠트는 RSI50%상향돌파로 인해 매수타이밍에 관한 설명 입니다. 위의 챠트와 같이 매수신호 이후에 RSI 50~60%에서 상승추세를 유지하고 있습니다. 이런 경우는 매수 유지 하시고 RSI 50%를 이탈 한다면 현추세 하락반적이 예상되기 때문에 유심히 관찰하여 단기매도타이밍으로 이용해 볼만 합니다.

2. 하락

RSI는 30이하면 과매도 상태 70% 이상이면 과매수 상태를 나타냅니다. 위 챠트는 과매수 구간과 RSI 50% 하향돌파로 인해 매도타이밍에 대한 설명 입니다. RSI는 50%을 상향돌파를 하지 못하고 약세로 지속되는 경향이 있습니다. 따라서 하락추세에서 50%를 돌파하지 못 할 경우에는 수익률이 낮거나 손실을 초래 할 수 있으며 나중에 상승 할 때까지는 관망이 필요 합니다.

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