＜퀀트분석에 의한 투자＞ 7. 무료로 실적 자료 다운 받고 활용하는 방법

[quant]

먼저.. 상장기업 전체 회사의 실적데이터를 제공하는 FnGuide라는 회사에 대해서 알아봅시다.

 
이 기업과 함께 퀀트(계량분석을 하는 이들을 지칭하는 말)들이 존재하고 있다고 해도... 과언이 아닌데요.

WiseFn이라는 회사도 기업실적 데이터를 제공하지만 대세는 FnGuide인 것 같습니다.

어느 회사를 사용해도 무방하긴 한데 대학교에서 주로 구독하는 건 FnGuide입니다.

FnGuide에서는 DataGuide라는 프로그램을 제공하는데요.

DataGuide를 설치 후 바탕화면의 데이타가이드 아이콘을 더블클릭하여 프로그램을 실행하면

엑셀(2007버전 이상)에서 DataGuide라는 메뉴가 생성됩니다.

 
이런식인데요. 

사용방법에 대해 추후에 글을 하나 올리겠습니다.

DataGuide 사용법에 앞서 오늘은 무료로 실적을 다운 받고 활용하는 부분에 대해서 말씀 드리겠습니다.

FnGuide에서는 DataGuide를 통해서도 실적 데이터를 제공하지만

분기마다 자사 홈페이지에 기업 실적 데이터를 무료로 제공하기도 합니다. 

 
지금도 보시면 2015년 09월 확정 실적 속보라는 제목으로 실적 데이터를 제공하고 있어요.

일단 년단위 투자를 실천하기 위해 Notice 게시판을 들어가셔서 글을 역주행 하시면 

2013년 12월 확정실적 속보와 2014년 12월 확정실적 속보라는 글을 발견하실 수 있을겁니다.

각각의 링크는 아래와 같습니다.

http://www.fnguide.com/ETC/WhatsNew/ETC_WhatsNewView.asp?bullet_kind=whatsnew&bullet_no=1574

2013년 12월 확정실적 속보

http://www.fnguide.com/ETC/WhatsNew/ETC_WhatsNewView.asp?bullet_kind=whatsnew&bullet_no=1601

2014년 12월 확정실적 속보

압축 파일을 다운 받아서 2014년12월결산_4Q(국문), 2013년12월결산_4Q(국문) 파일을 여시면 자료를 활용할 수가 있습니다.

그런데 무료 자료의 단점이 하나 있는데요,

최근에 바뀐 회계기준인 IFRS기준은 회사에 따라 종속회사가 없는 개별기업은 개별로 실적을 발표할 것을 요구하고 

지배회사와 종속회사가 있는 연결기업은 개별기준과 연결기준으로 실적을 발표할 것을 요구합니다.

무료 자료는 개별기업과 연결기업의 실적을 따로 구분해 놓아서 이 둘을 합쳐서 보기에는 노가다(혹 재치가 있다면 쉽게 합칠수 있을수도)가 요구되기 때문에 그냥 개별자료를 활용하게 됩니다. 

(모든 기업은 개별기준으로 실적을 발표하고 그 중 연결 기업은 연결기준으로도 추가로 실적을 발표하기 때문)

 
표시해 드린 탭의 자료만 사용하게 됩니다. 

하지만 DataGuide라는 프로그램을 활용하게 되시면 연결기준으로 실적을 발표하는 기업은 연결기준의 자료를 뽑고, 개별기준으로 실적을 발표하는 기업은 개별기준으로 자료를 뽑아 한군데 모아주기 때문에 쉽게 최신 트렌드에 맞춰 자료를 활용할 수 있습니다. 

무슨 말인지 모르시는 분이 많을 건데요, 그냥 그래프와 누적성과로 비교를 해드리는게 이해가 쉬울 겁니다.

큰 차이는 없습니다.

 
이정도의 차이입니다.

DataGuide 사용시 년도별 성과와 누적성과는,

 
그리고 무료실적속보 사용시 년도별 성과와 누적성과는,

 

별로 차이없죠?

자 다시 돌아와서, 정리해볼까요?

우리는 현재 년 단위 계량분석 투자에 대해 정리하고 있습니다.

사용하는 자료는 일단 FnGuide에서 제공하는 무료 실적속보입니다.

무료 실적속보 파일에서 가져올 자료는 자본총계와 순이익입니다.

 
순이익 자료구요,

 
자본총계 자료입니다.

우리가 사용할 팩터는 PER, PBR, 순이익 YoY입니다.

PER = 시가총액 / 순이익

PBR = 시가총액 / 자본총계

순이익 YoY = (작년 순이익 - 재작년 순이익) / (재작년 순이익)

의 공식으로 구합니다.

자 그럼 시가총액은 어디에서 구하느냐?

한국 거래소 사이트에서 매일매일의 시가총액 자료를 제공하고 있습니다. (과거 자료도 제공)

 
주식 - 순위정보를 클릭하면 시가총액 순위에 따라 기업 리스트를 제공하고 

날짜를 지정하고 엑셀파일로 데이터를 다운 받으면 해당 날짜 전체 상장기업의 시가총액 자료를 얻을 수 있습니다.

http://blog.naver.com/donghm/220471378418 아래 링크를 참조하시면 과정이 잘 설명돼 있습니다.

엑셀에서 vlookup 함수를 사용하는 팁에 대해서도 설명하고 있으니 참조하시기 바랍니다.

<향후 연재할 내용들>

- 대표적인 매크로 지표를 활용하여 주식시장 판단하기

- 미국채권 ETF 투자법

- DataGuide 사용법

- 무료실적속보를 활용한 분기 투자방법을 백테스팅 해본 후 결과가 괜찮으면 이 역시 글을 올리겠습니다.(시간관계상 포기합니다.)

* 현재 12월 15일부터 계량 분석 방법에 따라 실제로 종목을 추려내고 성과가 어떻게 나오는지 지켜보고 있으며 1-2년 정도 일정시기마다 성과를 업로드 할 예정이오니 지켜보시고 투자를 해보시는 것을 추천드립니다.