<p>통계적 유의성이 존재한다면 약형 효율적 시장가설이 성립한다고 할 수 있다<br ><br >위 문장에서 마지막에 제 생각에는 <br ><br >할 수 없다 <br ><br >라고 생각되는데 왜 아닌지 모르겠습니다<br ><br >유의성이 존재한다면 <br >과거정보로 초과수익을 얻을 수 있어 <br >약형이 아닌 <br >비효율적시장이 되는 것이 아닌가요 ? <br ><br >고수님들 답변 기다려요 ㅠㅠ<br >이영우샘 교재 입니다 </p>
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첫댓글 - 어디서 오르고 내리는지 누구나 안다면 그 상황은 오지 않는것. 시장은 고로 효율적.
약 - 기술적분석을 통한 이익 불가
중강 - 기본적분석(공시된 정보)을 통한 이익 불가
강 - 누구나 모든 정보를 안다. 내부정보를 이용해도 이익 불가. (내부정보 조차 모두가 아니깐)
주식시장에서는 아무도 모르고 나만 아는 정보가 있다고 상황이 가정 되야만 초과수익 가능.
약 - 공시될 정보, 내부정보 따위를 이용해야 초과수익 가능
중강 - 내부정보를 이용해야 초과수익 가능
강 - 회사가 장사잘해서 주가가 올라야 주식 팔고 돈 벌게됨.
저도 사실 오늘 첨 배웠지만 ㅋㅋㅋㅋㅋ
과거정보들의 분석결과가 통계 라면 그 자료의 유의성이 있다면 가격에 과거정보가 모두 반영되어있다 고 할수 있고 이는 즉 약형 효율성 시장이 성립한다고 끼워 맞추볼순 있겠는데...
수업중에 랜덤워크 가설이 약형 시장과 관련되있다고 하셨으니... 아닌거 같고.. 통계가 어떤 통계인건지... 햇갈리고 그러네요 ㅎㅎ
이영우선생님께서 이파트는 어려우면 틀릴수 밖에 없다셨으니 넘어가시는게....? ㅠㅠ ㅎㅎ 아니면 까페에 질문 남겨보세요!
이영우샘 까페 생겼네요 정보 감사합니다