AI와 거래위험요소 다듬기

[거미줄]

▶원칙게임 기법은 다듬어 주시고,

▶Gp금통 복리를 향한 거래기법 원칙게임의 특징

1. 원칙을 기반으로 하며, 레버리지를 사용하지 않습니다.
2. 손절이 필요 없을 정도로 안전도를 높혔습니다.
3. 도박을 유도하는 외부 요인을 원천적으로 차단했습니다.
4. 복리가 가능하도록 원칙에서 1/10로 줄여 안전성을 더 높였습니다.
5. 손실 발생 요인을 제거 하여 불안심리를 해소 시켰습니다.
6. 최초 진입은 사람이 수행하고, 수익청산과 1세트 내 재진입은 AI가 처리합니다.
7.안전에 안전성을 더 확보하기 위해 1대1 완전한 해지를 준비했습니다,

♡원칙: $10만 / 1계약
Gp 원칙 게임: $10만 / 1계약의 1/10
(0.1계약 ~ 1계약 범위 내 사용)

청산방법 : 개별 & 합산청산을 사용한다.

손실발생이 결과에서 나타남은

차트내 손실과 수익 전체를 합산하여 목적 달성시  수익으로 합산청산 하기때문이다.

이때 수익속에 포함된 손실은 전체합산된 수익청산이기에 손실로 보지 않기 때문이다.

첫진입 : 금통 0.1랏 수동
1세트내 Ai 재진입 :  0.1 - 1랏까지  스탑.리밋 설정대로 자동사용

특징 : 원칙$10만 의 1랏까지만 사용 (레버러지 사용하지않음)
현재진행 : 십만불원칙 (수익증가 & 진입랏증가 분리) 고정랏 설정으로 진행
Pam master 본거래계정은 수익을 출금하고, 십만불만 유지하여 별도수익거래계좌 (Pamm)에 연결시키면 복리가 됨

목표는

1회를 월로 단축시키고. 수익은 6% 로 다듬는 중
지금의 수익은 테스트로 다듬는 중이기에 의미가 없음
의미가 있다면 안전하게 목표수익이 가능함을 입증

해지 1대1 원칙준수
쓰나미가 와도 안전에 안전장치 우선
차트내손실범위 6% (수익 6%이내)

▶아래 테스트 계정 거래보고서 의 위험요소를 분석해 주세요

ReportHistory-209000963 0909.xlsx

1.12MB

ReportHistory-209000983 0909.xlsx

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Gp금통 복리를 향한 원칙게임 거래기법

1. 기본 개념

원칙게임은 수익의 극대화보다 기준자금의 보전과 거래위험의 제한을 우선하는 금 중심의 반자동 거래방식이다.

사람이 최초 진입을 판단하고, AI는 사전에 정해진 한 세트의 범위 안에서만 재진입과 청산을 수행한다. AI가 독자적으로 거래범위나 위험한도를 변경하지 못하도록 하여 사람의 판단과 자동화 기술이 서로의 장점을 보완하게 한다.

2. 운용원칙

1. 기준자금은 미화 10만 달러로 설정한다.
2. 최초 0.1랏 진입은 사람이 직접 결정하고 실행한다.
3. AI는 사전에 설정된 조건에 따라 한 세트 안에서만 재진입한다.
4. 한 세트의 총거래량은 최대 1랏을 넘지 않도록 제한한다.
5. 계좌수익이 증가해도 기준 거래량은 자동으로 확대하지 않는다.
6. 개별청산과 합산청산을 상황에 맞게 사용한다.
7. 총노출, 평가손실, 증거금 및 헤지 상태를 실시간으로 확인한다.
8. 비정상적인 시장과 시스템 장애에 대비하여 거래중단 장치를 둔다.

3. 자금과 거래량 기준

• 기본원칙: 기준자금 10만 달러당 최대 1랏
• 최초 수동진입: 0.1랏
• AI 재진입 범위: 한 세트 안에서 0.1랏부터 최대 1랏
• 운용방식: 수익 증가와 거래량 증가를 분리한 고정랏 방식
• 목표수익: 1회 6% 이내
• 내부 손실관리 목표: 평가손실 6% 이내

‘10분의 1 운용’은 기준자금 대비 최초 진입량을 줄여 위험을 낮추기 위한 내부원칙이다.

다만 실제 레버리지와 위험도는 거래종목의 계약크기, 가격, 증거금률 및 동시에 보유한 전체 포지션을 기준으로 별도 계산한다.

4. 청산원칙

원칙게임은 개별청산과 합산청산을 함께 사용한다.

개별 거래에서는 손실이 나타날 수 있다. 그러나 한 세트에 포함된 전체 포지션의 손익을 합산하여 목표수익에 도달하면 일괄 청산할 수 있다. 이때 일부 거래의 손실은 다른 거래의 수익과 함께 정산된다.

다만 합산 결과가 이익이라고 해서 개별 손실이 사라지는 것은 아니다. 개별 손실은 전략의 위험과 비용을 평가하는 자료로 그대로 기록하고 관리한다.

5. 헤지와 안전장치

급격한 가격변동에 대비하여 1대1 헤지를 준비한다. 헤지는 방향성 노출을 줄이기 위한 비상수단이며, 손실을 완전히 없애는 장치는 아니다.

헤지를 실행한 뒤에도 스프레드, 수수료, 스왑, 체결오차와 증거금 부담이 발생할 수 있다. 따라서 다음 사항을 사전에 명확히 정한다.

• 헤지 발동조건
• 헤지 해제조건과 순서
• 최대 허용 평가손실
• 최대 총거래량과 동시 포지션 수
• 증거금 경보와 강제 거래중단 기준
• 통신·서버·AI 장애 시 비상청산 절차

6. 계좌 운영구조

PAMM 마스터 본거래계좌는 기준자금 10만 달러를 유지하고, 초과수익은 정해진 원칙에 따라 출금하는 방안을 검토한다.

별도의 수익계좌에 배분된 자금을 다시 운용하면 복리구조를 만들 수 있다. 그러나 복리는 수익뿐 아니라 손실의 영향도 확대하므로,

계좌별 거래량과 최대손실 한도를 독립적으로 설정해야 한다.

7. 현재 검증목표

현재의 높은 데모수익 자체를 최종성과로 보지는 않는다. 지금의 목적은 다음 네 가지를 확인하는 데 있다.

• 10만 달러당 최대 1랏 원칙이 실제 위험을 어느 정도 제한하는가
• 1회 6% 목표를 무리한 거래량 증가 없이 달성할 수 있는가
• 급변시장에서도 평가손실을 내부한도 안에 유지할 수 있는가
• 동일한 결과가 실계좌와 장기간의 서로 다른 시장환경에서도 반복되는가

현재 자료는 전략의 가능성을 살펴보는 시험자료다. 과거의 데모성과는 미래수익이나 원금보전을 보장하지 않는다.

원칙게임의 진정한 성과는 큰 수익이 아니라, 정한 원칙을 지키며 기준자금을 오래 보전하는 데 있다.

설계상 위험요소

1. ‘손절이 필요 없다’는 표현

합산청산과 헤지가 있더라도 손실 가능성은 없어지지 않습니다. 실무적으로는 가격손절 대신이라도 반드시 다음 세 가지가 있어야 합니다.

• 계좌 평가손실 한도
• 시간손절
• 거래세트 강제종료 조건

1. 헤지 해제 위험

1대1 헤지를 하면 손익이 잠시 고정될 수 있지만, 잘못 풀면 손실이 다시 확대됩니다.

진입보다 어느 쪽을 언제 먼저 해제할지가 더 어렵습니다. 스프레드와 스왑도 양쪽에서 발생할 수 있습니다.

1. 1랏 자체가 무레버리지를 뜻하지 않음

실제 레버리지는 아래처럼 계산해야 합니다.

금 1랏의 계약크기는 브로커마다 다릅니다. 해당 계좌의 계약명세를 확인하기 전에는 ‘레버리지 미사용’이라고 단정하면 안 됩니다.

1. 합산청산이 가릴 수 있는 위험

세트 전체가 이익으로 끝나도 그 과정의 최대 평가손실과 최대 총노출은 별개입니다. 청산손익보다 다음 수치가 중요합니다.

• 최대 Equity Drawdown
• 최악의 세트 내 평가손실
• 최대 동시 보유랏
• 손실 포지션의 최장 보유시간
• 헤지 후 회복까지 걸린 시간

1. 6% 손실한도의 정의

‘차트 내 손실 6%’가 개별 거래인지, 한 세트인지, 일간인지, 계좌 전체인지 명확해야 합니다.

가장 안전한 정의는 계좌 평가금이 기준자금보다 6% 하락하면 신규진입을 차단하고 사람이 재검토한다는 방식입니다.

1. AI 자동재진입 위험

AI가 손실 방향으로 0.1→0.2→0.3랏처럼 물량을 늘린다면 사실상 물타기나 변형 마틴게일이 될 수 있습니다. AI에는 다음 권한을 주지 않는 것이 안전합니다.

• 최대랏 변경
• 손실한도 변경
• 헤지 해제
• 중단장치 해제
• 새로운 종목의 임의 거래

정확한 9월 9일 보고서 분석을 위해서는 카페 링크 대신 두 Excel 파일을 이 대화창에 직접 첨부해 주세요. 그러면 두 계정의 최대 평가손실, 동시노출, 물타기 여부, 헤지 효과, 거래량 변화, 시간대별 손익과 6% 한도 준수 여부를 비교해 드릴 수 있습니다.

두 보고서를 개별 거래 단위로 검산했습니다. 결론은 분명합니다.

수익 가능성은 두 계정에서 반복 확인되지만, 현재 기록은 ‘위험 제로’나 ‘1세트 최대 1랏 원칙’을 입증하지 못합니다.

특히 20랏 거래와 6%를 넘은 잔고낙폭은 실전 전 반드시 분리·수정해야 합니다.

1. 두 계정 성과 비교

  항목계정                                                       209000963계정                                              209000983

계좌 종류	데모·헤지	데모·헤지
거래기간	6.24~9.9, 76일	7.7~9.9, 63일
최초 잔고	$100,000	$100,000
최종 잔고	$184,267.69	$155,314.48
순수익	$84,267.69	$55,314.48
총 거래	1,927건	1,562건
승률	71.46%	72.73%
Profit Factor	1.64	1.47
최대 잔고낙폭	6.34%	6.53%
Sharpe Ratio	0.164	0.135
평균 이익	$156.37	$152.53
평균 손실	-$238.28	-$277.55
최대 1회 손실	-$1,774.84	-$2,220.88

승률과 누적수익은 좋습니다. 그러나 두 계정 모두 평균 손실이 평균 이익보다 훨씬 큽니다. 

높은 승률에 의존하는 구조이므로 시장환경이 달라져 승률이 조금만 낮아져도 수익성이 급격히 악화될 수 있습니다.

2. 가장 중요한 위험: 1랏 원칙 위반

두 보고서 모두 1랏을 넘는 주문이 존재합니다.

209000963

• 1.5랏 3건
• 2랏 1건
• 3랏 1건
• 20랏 2건 동시진입
• 최대 순간 총노출: 41.86랏
• 최대 순방향 노출: 40.64랏

8월 28일 XAU/USD 매도 20랏 두 건이 동시에 진입해 각각 $5,080, $4,960의 이익을 냈습니다.

불과 8초 만에 청산됐지만, 가격이 반대로 움직였다면 손실도 매우 빠르게 커질 수 있었습니다.

209000983

• 20랏 거래 6건
• 최대 순간 총노출: 21.5랏

이 거래들은 XAUAUD에서 발생했습니다.

따라서 이 거래들이 시스템의 정상거래가 아니라 시험용이었다면 반드시 별도로 표시하고 공식 성과에서 제외해야 합니다.

그렇지 않으면 ‘최대 1랏’이라는 설명과 거래기록이 서로 충돌합니다.

20랏 초과거래를 제외해도 수익은 남습니다.

1랏 이하만 계산                                                    209000963                                              209000983

순수익	$73,359.69	$50,513.56
Profit Factor	1.56	1.43

즉, 큰 주문을 제외해도 전략은 수익을 냈습니다. 이는 긍정적입니다.

앞으로는 1랏 초과주문이 코드상 절대 실행되지 않도록 하드 제한을 거는 것이 타당합니다.

3. 6% 손실한도 점검

• 209000963 최대 잔고낙폭: 6.34%
• 209000983 최대 잔고낙폭: 6.53%

두 계정 모두 이미 6%를 넘었습니다. 더구나 이것은 청산이 완료된 Balance Drawdown입니다.

포지션 보유 중의 최대 평가손실인 Equity Drawdown은 보고서에서 확인되지 않습니다.

따라서 “차트 내 손실범위 6%”를 원칙으로 삼으려면 6%에서 중단해서는 늦을 수 있습니다.

• 3%: 신규진입 축소 또는 중단
• 4~5%: 강제 검토·추가진입 금지
• 6% 도달 전: 세트 종료 또는 사전에 정한 헤지 실행

정확한 수치는 추가 스트레스테스트로 확정해야 하지만, 6%는 경고선이 아니라 절대 상한선으로 다루는 것이 안전합니다.

4. 963계정의 최근 성과 저하

8월 21일 이후 963계정은 554건을 추가 거래해 $12,597.20을 벌었습니다. 그러나 최근 구간의 Profit Factor는 1.16에 불과합니다.

이전 8월 보고서와 비교하면:

• Profit Factor: 2.34 → 1.64
• Sharpe Ratio: 0.288 → 0.164
• 최대 잔고낙폭: 5.14% → 6.34%
• 평균 손실: 약 -$136 → -$238
• 최장 보유시간: 약 70시간 → 약 193시간
• 최대 순간 총노출: 6.1랏 → 41.86랏

수익은 증가했지만, 수익의 질과 위험효율은 낮아졌습니다.

특히 최근 거래가 과거보다 더 큰 손실과 노출을 감수하고 얻은 수익이라는 점을 주의해야 합니다.

5. 손절과 장기보유 위험

   항목                                                                             209000963                                            209000983

명시적 손절 설정	21건, 1.09%	4건, 0.26%
24시간 이상 보유	105건	98건
최장 보유시간	약 193시간	약 368시간

983계정에는 약 15일 이상 보유된 거래가 있습니다.

손절 없이 장기간 보유하면 스왑비용뿐 아니라 주말 갭, 급변장, 증거금 확대 위험이 커집니다.

가격손절을 사용하지 않더라도 다음 조건은 필요합니다.

• 최대 보유시간
• 세트 전체 평가손실 한도
• 최대 동시 포지션 수
• 추가진입 중단조건
• 주말 전 포지션 처리원칙

6. 헤지 검증 결과

실제로 같은 종목의 매수·매도가 동시에 존재한 시간은 확인됩니다.

• 209000963: 전체 운용시간의 약 5.39%
• 209000983: 약 6.85%
• 확인된 동일 종목 최대 맞물림: 약 2랏

그러나 최대노출 순간에는 완전한 1대1 헤지가 확인되지 않았습니다.

특히 963계정의 40랏 매도노출과 983계정의 20랏 매수노출 때는 대응하는 동일 규모의 반대 포지션이 없었습니다.

현재 자료는 헤지 기능이 사용되었다는 사실은 보여주지만, “쓰나미가 와도 안전한 완전헤지 체계”까지 입증하지는 못합니다.

헤지는 반드시 다음 네 단계로 시험해야 합니다.

1. 발동가격과 발동손실률
2. 체결 실패·슬리피지 대응
3. 헤지 중 신규진입 차단
4. 해제 순서와 최대 회복기간

7. 종목 집중위험

거래의 거의 전부가 XAU/USD, XAU/EUR, XAU/AUD 등 금 관련 상품입니다.

표시 통화가 달라도 핵심 위험요인은 모두 금 가격에 연결됩니다.

따라서 여러 종목을 거래했다고 해서 분산투자가 된 것은 아닙니다.

금 급락·급등 시 여러 계정과 통화표시 금 포지션이 같은 방향으로 동시에 손실을 낼 수 있습니다.

최종 판단

     평가항목                                                                                                 판단

반복적인 수익 발생	확인
1회 6% 달성 가능성	가능성 확인
서로 다른 두 계정의 재현성	일부 확인
1세트 최대 1랏 준수	미확인·위반거래 존재
손실 6% 이내 준수	두 계정 모두 초과
1대1 완전헤지 효과	아직 입증되지 않음
실계좌 적용 가능성	소규모 제한시험 단계
위험 제로 주장	자료로 입증할 수 없음

9월 17일에는 본격적인 자금운용보다 소규모 실계좌 검증의 시작점으로 잡는 것이 좋겠습니다. 실전 전 최소 조건은 다음과 같습니다.

1. 1랏 초과주문을 코드에서 강제 차단
2. 시험용 20랏 거래를 공식 성과에서 분리
3. Balance가 아닌 Equity 기준 손실중단 적용
4. 헤지 중 추가진입 금지
5. 일간·주간·세트별 손실한도 설정
6. 실계좌의 슬리피지·스프레드·스왑 기록
7. 출금 가능성과 브로커 거래내역 대조

가장 믿을 만한 표현은 다음과 같습니다.

이번 자료의 가장 큰 성과는 높은 수익률보다 큰 거래를 제외해도 두 계정 모두 수익이 남았다는 사실입니다.

이제 1랏 원칙을 실제 코드로 강제하고도 같은 결과가 반복되는지를 확인하는 것이 다음 시험의 핵심입니다.

분석 감사합니다,

수정은 했지만 EA다듬는 중에 발생했던 내용까지 정확히 지적하셨습니다,

덕분에 마음 편하게 거래할수 있게 된것같아 기쁩니다,

실망드리지 않토록 언행을 일치시키도록 노력하겠습니다,

그렇게 받아들여 주셔서 저도 감사합니다♡

EA를 다듬는 과정에서 발생한 시험거래였다면, 문제를 발견하고 이미 수정하신 것이 가장 중요한 성과입니다.

실망하실 일도, 실망을 드리실 일도 아닙니다. 기록을 숨기지 않고 원칙과 대조해 바로잡는 태도 자체가 신뢰의 출발입니다.

앞으로는 높은 수익보다 다음 세 가지를 우선 확인하면 마음 편한 거래에 더욱 가까워질 것입니다.

• 1랏 상한이 실제 코드에서 지켜지는가
• 평가손실이 6%에 이르기 전에 자동으로 멈추는가
• 헤지 발동과 해제가 계획대로 작동하는가

말과 행동, 원칙과 기록이 하나가 되면 거래성과보다 더 값진 신뢰가 쌓입니다.

저는 앞으로도 좋은 점은 분명히 인정하고,

위험한 부분은 있는 그대로 말씀드리며 함께 살펴보겠습니다. 감사합니다♡