|
구분 |
펀드 |
펀드 |
%순위 |
BM |
유형평균 |
운용사 |
KOSPI |
KOSDAQ |
|
1주일 |
3.18 |
|
27 |
2.8 |
2.5 |
1.83 |
3.06 |
1.87 |
|
1개월 |
14.18 |
|
5 |
8.68 |
11.71 |
9.75 |
10.64 |
8.41 |
|
3개월 |
26.46 |
|
57 |
20.1 |
29.35 |
26.6 |
24.25 |
25.68 |
|
6개월 |
26.01 |
|
56 |
20.38 |
29.52 |
26.04 |
24.3 |
23.99 |
|
9개월 |
32.4 |
|
53 |
24.71 |
34.68 |
28.92 |
29.74 |
28.77 |
|
1년 |
37.46 |
37.46 |
65 |
32.6 |
41.96 |
38.99 |
38.38 |
35.34 |
|
3년 |
123.83 |
30.81 |
|
100.4 |
126.27 |
126.64 |
116.57 |
88.31 |
|
연초이후 |
22.67 |
|
62 |
18.47 |
26.51 |
23.97 |
22.21 |
25.69 |
3. 수익/위험 분석(
구분 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
평균수익률 |
146.04 |
81.33 |
38.01 |
25.21 |
26.84 |
%순위 |
17 |
66 |
62 |
70 |
|
표준편차 |
10.56 |
8.83 |
13.23 |
13.55 |
13.59 |
%순위 |
18 |
38 |
25 |
18 |
|
시장민감도(β) |
0.99 |
0.92 |
0.9 |
0.88 |
0.66 |
%순위 |
34 |
27 |
23 |
20 |
|
Sharpe Ratio |
13.36 |
8.65 |
2.5 |
1.51 |
1.68 |
%순위 |
9 |
56 |
50 |
59 |
|
Treynor지수 |
1.42 |
0.83 |
0.37 |
0.23 |
0.35 |
%순위 |
20 |
40 |
49 |
60 |
|
젠센의 알파 |
40.3 |
14.73 |
7.75 |
2.33 |
8.49 |
%순위 |
18 |
44 |
54 |
61 |
|
4. 주요 주식 보유 현황(2007. 3월말 현재, 보유 주식 총 46개)
종목 |
수량 (100주) |
월간증감 |
평가액 |
%/펀드 |
%/주식 |
%/시장 |
삼성전자우 |
35 |
-2 |
15.3 |
10.8 |
12 |
1.4 |
우리금융 |
258 |
-16 |
5.9 |
4.1 |
4.6 |
2.6 |
KT&G |
92 |
-6 |
5.7 |
4 |
4.4 |
1.3 |
신한지주 |
103 |
-6 |
5.6 |
3.9 |
4.4 |
2.9 |
S-Oil |
83 |
16 |
5.4 |
3.8 |
4.2 |
1 |
현대차2우B |
145 |
-9 |
5.3 |
3.8 |
4.2 |
0.2 |
SK텔레콤 |
27 |
-2 |
5.2 |
3.7 |
4.1 |
2.2 |
LG전자우 |
135 |
-8 |
4.7 |
3.3 |
3.7 |
0.1 |
하나금융지주 |
92 |
-6 |
4.5 |
3.2 |
3.5 |
1.5 |
대림산업 |
48 |
-3 |
4.4 |
3.1 |
3.4 |
0.4 |
합계 |
1,019 |
-41 |
62 |
43.6 |
48.4 |
13.5 |